Календарный спред , нужна помощь

Суть вопроса, имею представление что это такое но нигде не могу столкнутся с норм стратегией кал спреда, пытаюсь связать наши контракты типа ЕД 6-18 и ЕД 9-18 (фьюч на евро доллар) и момент извлечения прибыли из движения цен пока все тщетно(. Тоже самое и по другим инструментам. Если кто знает что можно почитать поконкретней или посмотреть стоящее плиз ссылку(заранее спасибо).Читал Тодд Лофтон про фьючерсы и кал спред но там только принцип и механизм для общего понимания

Календарный спред нужна помощь

Водолей

Тольятти

275

с 4 мая 2017

20 Комментариев

Вадим Кукловод
15 марта 2018, 21:32
https://smart-lab.ru/blog/457884.php Начни с этого. Поможет поднять денег.
+1
- Igr
  15 марта 2018, 21:41
  Вадим Кукловод, ))))))))))))))))
  тоже твит продавать, лажовые сигналы, сливать?
  0
  - Вадим Кукловод
    15 марта 2018, 21:43
    Igr, Сочувствую:)
    0
mav1984
15 марта 2018, 21:42
а в чем вопрос-то? спред календарный бывает двух видов — ближнюю серию продаем, дальнюю покупаем — это если прогноз, что цена будет стоять. Либо наоборот. Ближнюю покупаем, дальнюю продаем, это если рассчитываем, что цена двинется куда-то.

я писал про свой календарный спред, на Си хорошо собирается. Только желательно еще разницу в волатильности подходящую подловить. Ну, и желательно иметь какой-то свой прогноз относительно поведения цены, иначе спред может выйти боком.
smart-lab.ru/blog/456934.php
0
- Водолей
  15 марта 2018, 21:51
  mav1984, спасибо почитал, но имел ввиду на фьючерсных контрактах с опционами не дружу пока
  0
  - mav1984
    15 марта 2018, 21:54
    Водолей, а, так это модератор разместил в опционы, я и подумал, что про опционы.
    
    А зачем Вам спреды на фьючерсах? Инструмент для извлечения профита из движения цены или его отсутствия — это как раз опционы. Идеально подходит. И риски умеренные.
    0
    - Водолей
      15 марта 2018, 22:01
      mav1984, пока не знаком с опционами ни разу не торговал поэтому дремучий лес )
      0
      - mav1984
        15 марта 2018, 22:04
        Водолей, ну, так все с чего-то начинают. Технически торгуются почти так же как фьючерсы — стакан, бид-аск, все дела.
        
        Несколько дней на поразбираться и календарные спреды строить научитесь )
        0
Дмитрий Новиков
15 марта 2018, 22:04
Есть фьючерс на спред между фьючерсами. Посмотрите спецификации.
0
- Водолей
  15 марта 2018, 22:08
  Дмитрий Новиков, спрэды между фьючерсами? Это? открыл стакан на спрэд Си 6 и 9 мес и не пойму что это обозначает
  0
  - Дмитрий Новиков
    15 марта 2018, 22:11
    Водолей, Разница в цене между фьючем 9 месяцев и 6 месяцев.
    0
    - Водолей
      15 марта 2018, 22:19
      Дмитрий Новиков, то есть если сейчас например разница между 9 и 6 мес 559 и логично что она будет сокращаться ближе к 9 месяцу то нужно продавать правильно? и сидеть в кал спреде и дешевле например в разнице уже в 300 например выкупать? разница между 559 и 300 мой доход получается или ч не так все понял?)
      0
      - mav1984
        15 марта 2018, 22:37
        Водолей, не знаю, что такое фьючерс на спред между фьючерсами, а вот просто спреды между фьючерсами — это у Вас в позиции появятся купленный фьючерс одной серии и проданный фьючерс в другой (или же наоборот, в зависимости от того, покупаете или продаете). пара сотен пунктов за несколько месяцев, сюда же добавить вычет комиссий за сделку биржи, брокера, 13 НДФЛ. И неизвестно сколько ГО под это потребуется. Может проще на депозит? Или в ОФЗ? )
        0
      - mav1984
        15 марта 2018, 22:40
        Водолей, и кстати, почти не будет дохода вообще. Т.к. спред между сериями стабильный. У фьючерсов же контанго. Оно уменьшается к экспирации. Следовательно примерно одинаковый спред будет на протяжении всего времени.
        0
        Михаил Ершов
        15 марта 2018, 22:52
        mav1984, разве что тянуть арбитраж, ликвидным фьючом прикрываться, а на неликвидном собирать спрос то на покупку, то на продажу.
        но вообще да, пока это дает «двойное» ГО,
        может после доделок биржи будет по-хорошему оценивать риски таких календарных спредов
        0
      - mav1984
        15 марта 2018, 22:43
        Водолей, полистайте фьючерсы на СИ — каждая серия примерно плюс 500 добавляет к предыдущей.
        0
      - Дмитрий Новиков
        15 марта 2018, 22:49
        Водолей, А это как пойдет. Может сокращаться, может увеличиваться. Это не между БА. Тут от движения цены зависит.
        0
Стас Бржозовский
15 марта 2018, 22:24
Все очеь интересно. Особенно КАЛ-спрэд. Видимо он нехорош)
+2
- MrTwister
  15 марта 2018, 22:44
  Стас Бржозовский, да автор просто прекрасно затроллил опционщиков. судя по всему неплохой околорыночник.
  держи плюсв пост и плюс в карму автор
  0
  - Стас Бржозовский
    15 марта 2018, 23:07
    MrTwister, может и затроллил. но мишпуха заинтересовалась)
    0

Читайте на SMART-LAB:

🚀 SOFL впервые получил кредитный рейтинг категории «А»

Дорогие инвесторы, у нас отличные новости! Агентство АКРА присвоило Софтлайн высокий рейтинг кредитоспособности: A- со стабильным прогнозом: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6705/...

Softline

26.03.2026

РосДорБанк: уверенное начало года в консервативном сценарии

После технической паузы января, РосДорБанк демонстрирует сверхплановую активность в достижении основных финансовых показателей. Прибыль банка составила 128,7 млн. руб. (+253% к 01.03.25)...

ПАО "РосДорБанк"

26.03.2026

Скоро поговорим в эфире Радио РБК

Друзья, привет! 💬 До публикации финансовых результатов по МСФО за 2025 год остается несколько недель, поэтому мы продолжаем вести открытую коммуникацию с рынком. ⚡️ Скоро наш финансовый директор...

Самолет

26.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...