Исполнение стоп-заявок

Одинаковые стоп-лимитные заявки у меня исполняются в следующем порядке получения лучшей цены:
1. Айти-инвест, который теперь айтиай капитал (там сделки по самым лучшим ценам).
2. Экзанте.
3. Финам транзак.
4. Финам квик (тут сделки с самым большим проскальзыванием).

Условие стопа — по цене.

З.Ы. Рейтинг только по фортсу, только по РИ.

стоп-лимит брокера проскальзывание

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

480

21 008

с 9 ноября 2015

49 Комментариев

Добрый человек
09 марта 2018, 18:43
одна из причин почему я никогда не торговал через помойку финам
0
Igr
09 марта 2018, 18:43
и как вы сравнивали, одновременно везде выставляли стопы по одному и тому же инструменту и по одному и тому же условию?
+3
- Sergey Pavlov
  09 марта 2018, 19:33
  Igr, да, все идентично.
  0
  - Igr
    09 марта 2018, 19:34
    Sergey Pavlov, а по времени как, какая разница была?
    может там время хуже а цена лучше, вполне может быть
    0
    - Sergey Pavlov
      10 марта 2018, 03:34
      Igr, стабильное преимущество достигается за счет времени. Кто в средне раньше — того и тапки.
      0
Igr
09 марта 2018, 18:44
а что за экзанте?
0
tranquility
09 марта 2018, 18:55
Айти-инвест через квик? Большая ли разница в зависимости от терминала?
+1
- Sergey Pavlov
  09 марта 2018, 19:34
  tranquility, айти только через матрикс
  +1
- Тимур К
  09 марта 2018, 21:03
  tranquility, нету там квика, SmartX, SmartTrade
  0
  - Добрый человек
    09 марта 2018, 21:38
    Тимур К, сейчас и квиком можно пользоваться. только после смарта он нах не нужен. смарттрейд кстати уже умер. только сматх
    +1
- ch5oh
  09 марта 2018, 23:43
  tranquility, это какое-то извращение уже. Айти силен Матриксом и терминалом СмартИкс. Если хотите боли с квиком — идите в Открытие.
  0
  - tranquility
    09 марта 2018, 23:58
    ch5oh, а QLua скрипты легко на смартх портируются?)
    0
    - ch5oh
      10 марта 2018, 00:22
      tranquility, «Да Вы, батенька, знаете толк в извращениях».
      Вот поэтому и надо писать роботов под брокер-независимую торговую платформу.
      0
      - tranquility
        10 марта 2018, 00:58
        ch5oh, а можете подсказать таковую? Она подключается к смартх терминалу?
        +1
        ch5oh
        12 марта 2018, 12:43
        tranquility, сам пользуюсь ТСЛаб.
        Основной вариант подключения для Вас будет протокол SmartCOM — с помощью этого протокола подключается сам SmartX к серверам. Жить будут параллельно (терминал SmartX и ТСЛаб).
        
        В ТСЛаб есть куча готовых коннекторов. В том числе для западных рынков.
        
        Прямо сейчас, например, дозревают коннекторы к криптобиржам и коннектор Rithmic (это примерно как очень крутой Квик для Западных брокеров).
        
        То есть идея в том, что платформа берет на себя все заморочки по подключению к брокерам, удержание соединения, менеджмент позиций (например, Квик позиции забывает на следующий день, а ТСЛаб будет их помнить по-прежнему). Вам остается только писать роботов и тестировать их на том конкретном рынке, который Вас интересует.
        +2
        tranquility
        12 марта 2018, 15:13
        ch5oh, а если у меня основной код на с++ написан, возможен вариант длл->тслаб->смартх (через смартком)? Скорость на смартком не будет теряться сильно, если стаканы и тики через него постоянно гонять?
        0
        ch5oh
        12 марта 2018, 15:40
        tranquility, ТСЛаб написан на C# и помимо визуального программирования позволяет писать стратегии и индикаторы на C#.
        Что касается связки с С++, даже не знаю что Вам ответить.
        
        На первый взгляд очевидных решений 2:
        1. Портировать код с С++ на С# — языки во многом схожие, это должно довольно гладко идти в основном.
        2. Использовать механизм P/Invoke и обращаться из кода на C# к готовым функциям в длл-ках на С++.
        Очевидное препятствие здесь будет правильно описать сигнатуры методов и типы данных перекинуть. Фактическая сложность будет зависеть от деталей реализации кода на С++. Насколько сложный апи и передаваемые между вызовами классы.
        
        0
        tranquility
        12 марта 2018, 16:09
        ch5oh, тут ругаются на смартком в тслабе: https://smart-lab.ru/blog/278654.php С тех пор что-то поменялось принципиально?
        0
        ch5oh
        12 марта 2018, 18:34
        tranquility, 2.5 года прошло.
        Там уважаемый ves2010 очень много чего написал в одну кучу. И по айти прошелся, и по ТСЛабу.
        
        Если коротко, торгую опционы в связке ТСЛаб_2 + СмартКом_3 круглосуточно. Так что если коротко: "Да, многое изменилось".
        
        Брокер во все времена был слабым звеном. Не хотите нести риск сбоя на сервере брокера? Добро пожаловать на CGate. Лично бирже в руки примерно от 5 до 10 тыр/мес стартовый пакет.
        +1
Amigotrader
09 марта 2018, 19:04
Добавлю свой рейтинг. Тот же стоп-лимит по цене
1. Открытие квик
2. ВТБ квик
3. Сбер квик (вне конкуренции)

+1
- Igr
  09 марта 2018, 19:23
  Amigotrader, ну а вы как это проверяли?
  +2
  - Amigotrader
    09 марта 2018, 19:37
    Igr, разные счета, один инструмент-одна цена-одно проскальзывание. Сравнивал цену исполнения
    0
    - Igr
      09 марта 2018, 19:39
      Amigotrader, а по времени сделки как отличались?
      0
- tranquility
  09 марта 2018, 22:43
  Amigotrader, вот не пойму из этого текста: сбер — зебест, или аутсайдер?
  0
  - Amigotrader
    10 марта 2018, 09:25
    tranquility, сбер худшее исполнение дает
    +1
    - tranquility
      10 марта 2018, 14:50
      Amigotrader, тогда по-русски было бы правильнее сказать «не входит ни в какое сравнение»)
      +1
михаил алексеев
09 марта 2018, 20:58
вопще лимитные заявки, если исполняются,
то цена исполнения у них одинаковая,
которая указана в заявке
может вы имели ввиду условные заявки по рыночной цене?
0
- А. Г.
  09 марта 2018, 22:20
  михаил абанов, есть нюансы. Например, стоп цена на покупку 100000, а лимит цена 100100, то купите Вы в зависимости от бидов в момент выставления заявки от неизвестной цены до 100100. Как правило, у меня от 100000 до 100100, но бывает, что и ниже 100000 покупаю.
  0
  - tranquility
    09 марта 2018, 22:45
    А. Г., а есть идея в чем причина такого поведения? Кто-то выставляет лимитные заявки на продажу по цене ниже Вашего бида и их удовлетворяют с выгодой в вашу пользу?
    0
    - А. Г.
      09 марта 2018, 23:43
      tranquility, именно в те доли секунды, когда срабатывает стоп-лимит, идёт встречная заявка по более низкой цене. Редко, но бывает.
      +1
- ch5oh
  09 марта 2018, 23:45
  михаил абанов, речь о стоп-заявках вообще-то. С лимитками все понятно: если цена преодолевает лимит на 1 ш.ц. — значит исполнили всех.
  0
  - михаил алексеев
    10 марта 2018, 08:52
    ch5oh, о лимит-стоп заявках
    0
MadQuant
09 марта 2018, 22:15
На основании скольких экспериментов для каждого брокера получился такой рейтинг? Различия статистически значимые?
0
- Sergey Pavlov
  10 марта 2018, 03:37
  MadQuant, приведенный рейтинг замеряю после каждой сделки. Сравниваю их больше года. Указанный рейтинг получается каждый раз таким… т.е. не менее 80% случаев айти лучше всех. не менее 80% случаев экзанте получает срцену лучше финама. У меня есть и другие брокера, включая упоминавшийся сбер, но там нет этих стоп-заявок с такими условиями. Кстати, забыл один важный нюанс. Всё это — срочка, РИ. На фонде этих замеров не делаю пока.
  0
VitNik
09 марта 2018, 22:57
ну мы же системщики алготрейдеры.. тесты проводим… статистику собираем… дайте цифры! что за понятия «зебест» «худшие цены» «лучшие цены». тема очень интересная, но только если есть конкретика.
+1
- Sergey Pavlov
  10 марта 2018, 03:39
  VitNik, сорри, но лень про это писать, поэтому только результаты. Забыл главное — мой рейтинг на основе сделок по фортсу, только РИ. Остальное не мерил.
  0
  - Igr
    10 марта 2018, 06:52
    Sergey Pavlov, ну насколько одни быстрее других, какова разница по времени между сделками?
    0
    - Sergey Pavlov
      10 марта 2018, 17:27
      Igr, если смотреть в таблицу сделок в терминалах, то разница может быть до 100-200 мс и чуть более между самым быстрым и самым медленным.
      +1
Тарас Громницкий
10 марта 2018, 17:52
Зачем вам столько брокеров ?
Для чего в течение года выставлять одинаковые заявки через разных брокеров ?
0
- Sergey Pavlov
  11 марта 2018, 04:30
  Тарас Громницкий, хобби такое — брокеров коллекционировать:)
  +1
  - Тарас Громницкий
    11 марта 2018, 09:50
    Sergey Pavlov, а если серьёзно, зачем?
    0
    - Sergey Pavlov
      12 марта 2018, 07:41
      Тарас Громницкий, например, хотите вы положить 3 млн рублей на банковский вклад. Какова вероятность того, что вы откроете вклад в одном банке на 3 млн? И это лишь одна из причин:)
      0
      - Тарас Громницкий
        12 марта 2018, 08:41
        Sergey Pavlov, спешу вас огорчить.
        Брокерские счета не страхуются.
        zerichnsk.ru/news/insurance_investment_account
        market-lab.org/brokerage-accounts-handbook-2017
        habrahabr.ru/company/iticapital/blog/306200/
        Или вы торгуете на ИИС и только российские активы ?
        0
        Sergey Pavlov
        12 марта 2018, 08:48
        Тарас Громницкий, дело не в ИИС и не в страховании броксчетов, которого нет.
        Есть ненулевая вероятность банкротства брокера, в результате которой с вероятностью, близкой к единице, наши денюжки тютю. Разделяя их между брокерами мы уменьшаем вероятность потери всего капитала.
        Есть многие иные причины. Какие-то суммы (большие) психологически легче держать у брокера типа ВТБ или Сбербанка. Есть технические приятности, которые есть только у конкретных брокеров типа айтиай.
        +1
        Тарас Громницкий
        12 марта 2018, 08:51
        Sergey Pavlov, понял, диверсификация.
        0
    - ch5oh
      12 марта 2018, 20:17
      Тарас Громницкий, очевидно, чтобы найти брокера с наилучшими фактическими условиями исполнения заявок.
      Не по рекламным глянцевым буклетам типа "У нас круто! Откройте у нас счет и отдайте деньги в ДУ." А на самом деле.
      0
EXANTE
12 марта 2018, 15:27
Сергей, спасибо за внимание к EXANTE!
Мы ежедневно работаем над улучшением наших сервисов и уделяем особое внимание скорости исполнения лимитных заявок. Так как биржа не поддерживает обработку таких стопов, мы эмулируем их исполнение. В ближайшее время мы планируем в несколько раз сократить время отклика на MOEX и других наиболее популярных рынках и значительно ускорить исполнение лимитных заявок.
Спасибо, что выбрали EXANTE!
0
ch5oh
15 марта 2018, 11:17
Вдруг понял чего не хватает в этом сравнении.
Прямого подключения к бирже!

Почему Вы не пользуетесь CGate или TWIME?
Или FIX/FAST?

Эти решения должны рвать всех брокеров в клочья просто по определению.
0
- Sergey Pavlov
  16 марта 2018, 11:57
  ch5oh, не пользуюсь потому что и от HFT и от частотностей, близких к этому, пока отказались.
  +2