Как меня "пилит" или что бы я сказал на конфе С-Л

Управлять капиталом на счете через управление позициями трудно, сложно и дорого, но не управлять выйдет еще дороже.

конференция управление шутка

algoinvesting

Sergey Pavlov

Красноярск

516

21 474

с 9 ноября 2015

25 Комментариев

Boris Litvinov
06 марта 2018, 07:24
Как вы используете скользяшки?
У меня есть система скользяшек, и может зарабатывать, но не так эффективна!
0
- Sergey Pavlov
  06 марта 2018, 07:43
  Борис Литвинов, эффективность моей торговли оставляет желать лучшего и, скорее всего, хуже вашей. Про свои скользяшки скажу лишь общее: растет — бай, падает — селл. Торгую по скользяшкам стоп-ордерами. Ценовые уровни будущих сделок известны заранее.
  +2
  - А. Г.
    06 марта 2018, 08:17
    Sergey Pavlov, я вообще по модифицированному Боллинджеру торгую. Только в недавних двух видео рассказывал идеи как и почему строятся каналы. «За кадром» остались только фильтр свечи и прогноз её цвета, а также «надстроечные» фильтры плечей и «пилы» (при желании и их можно найти в интернете). Ну и полное ноу-хау - расчёт волатильности.
    +6
    - Sergey Pavlov
      06 марта 2018, 08:23
      А. Г., у меня чуть проще. Стоп-ордер на покупку: m+vol. На продажу: m-vol, где m — некая средняя цена, vol — некая волатильность. Прилагательное «некая» означает, что это не совсем SMA и не совсем СКО.
      +5
      - А. Г.
        06 марта 2018, 08:38
        Sergey Pavlov, так это и есть а-ля Боллинджер. У меня почти тоже самое + перечисленные «фильтры». И то фильтр цвета свечи применяется только в условно нормальных моделях. Только у меня m+k*vol, где k - оптимизируемый параметр. А про m в условно нормальных моделях я не скрываю - оно получается из простого среднего приращений логарифмов цен за тот период, на котором я считаю среднее этих приращений постоянным.
        +3
        Sergey Pavlov
        06 марта 2018, 08:47
        А. Г., смотря и читая вас, у меня периодически случаются попытки сделать и первое и второе слагаемое адаптивными, но что-то я пока ничего заслуживающего внимания не нащупал. Боюсь переподгонки. Поэтому грубо считаю оценку среднего и оценку волатильности. При этом по сей день продолжаю думать… что это такое? Про среднее вопросов меньше. А вот про волатильность… что это такое?.. кстати, я не смог у опционщиков вытребовать какое-нибудь определению волатильности рынка… склонен думать, что у них от обратного: волатильность это то, что считается по такой-то формуле или является параметром диффуравнения. А вот что такое волатильность рынка?
        +2
        Маркин Павел
        06 марта 2018, 08:54
        Sergey Pavlov, копать дальше в адаптивность и волатильность.
        
        как пример (распила конечно много ещё, но уже терпимо)
        
        +5
        VitNik
        06 марта 2018, 09:32
        Маркин Павел, 2018ый не показатель, рынок пока ходит идеально для алго. Интереснее было бы посмотреть 2017ый на график распила с учетом адаптивности и волы.
        +2
        Sergey Pavlov
        06 марта 2018, 09:37
        VitNik, и 2016-й, но в режиме реального времени, а не тогда, когда мы уже знаем про них.
        +1
        KarL$oH
        06 марта 2018, 09:17
        Sergey Pavlov, волатильность — это когда в стакане биды/аски начинают прыгать как сумасшедшие, RVI будет расти. Когда ценник вяло меняется — то волатильность низкая. Это так называемая «ожидаемая» волатильность, а есть ещё историческая, которая как сигма в мат.статистике считается.
        0
        А. Г.
        06 марта 2018, 09:40
        Sergey Pavlov, ну если говорить об моей условно нормальной модели, то я считаю, что на отрезке стационарности стандартное отклонение b_t*сигма, где b_t — некоторая положительная случайная величина с некоторым унимодальным распределением с модой равной 1 и «быстро» убывающими «хвостами». И собcтвенно vol — это максимум из оценки сигма*ско(b_t) считающейся по большому отрезку и выборочным стандартным отклонением, считающимся по тому же отрезку, что и m. А в антиперсистентной модели я просто беру ту же vol и оптимизирую k. Просто k для условно нормальной и антиперсистентной моделей в результате оптимизации получаются разные. В антиперсистентной модели m совсем другое.
        0
MorozovMax
06 марта 2018, 07:49
Вы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать осциляторы при трендовой торговле на EMA, как фильтры.
0
- Sergey Pavlov
  06 марта 2018, 07:52
  MorozovMax, спасибо! Учту!
  0
- VladMih
  06 марта 2018, 10:05
  MorozovMax, скорей уж наоборот — фильтры, это МА.
  Если не переворачивать всё с ног на голову )
  0
  - MorozovMax
    06 марта 2018, 11:47
    VladMih, Нет, не наоборот. При работе по скользящим очень часто трейдер покупает локальные максимумы, нужно ждать всегда откатов. В этом случае один из лучших помошников-стохастик или быстрый RSI( 5,7). Не надо совершать сделок по факту пересечения.
    0
    - VladMih
      06 марта 2018, 12:02
      MorozovMax, вы бы книжек почитали, чтобы разговаривать на одном языке. Стохастик — это сигнальщик (согласен — лучше с отката, но не обязательно), а МА — фильтр направления, куда надо брать сигналы стохастика.
      Есть и другие способы, но это основа.
      
      Не надо совершать сделок по факту пересечения.
      Пересечения чего? Мувингов, что ли?
      А если МАша одна? Трудно такое представить? )))
      
      Если трудно — посмотрите на рисунок, который обсуждаем,
      а то вы о чем-то своём… как сам с собой.
      0
MorozovMax
06 марта 2018, 07:56
не любой инструмент подойдет для скользящих. если хотите торговать прибыльно и хорошо не торгуйте на больший таймах, больше часа хрень. часовой как ореинтир.
+1
MorozovMax
06 марта 2018, 08:00
найдите книгу «Путь черепах», где раздел про скользящие. они торговали на днях, переделайте это на 5 минут и 15 минут, добавьте осцилятор стохастик и настройте как положено его.
+1
- ch5oh
  06 марта 2018, 10:19
  MorozovMax, рынок не настолько фрактален, чтобы взять методику для Д1 и формально перенести ее на М5.
  +2
ch5oh
06 марта 2018, 11:09
=) Маловато материала для выступления на конференции. Или что Вы хотели сказать этим графиком?

У меня в стратегии бывает и по 10 стопов за день. Что поделать. "Такова селяви".
+2
- Sergey Pavlov
  06 марта 2018, 12:01
  ch5oh, а дальше на конференции пришлось бы цитировать Маркса о необходимости самовозрастания как сущности капитала в денежной форме и о том, почему управляемые инвестиции асимптотически приближаются к этой характеристике, а неуправляемые — нет.
  Кстати, почему не c2h5oh?
  +2
  - ch5oh
    06 марта 2018, 12:28
    Sergey Pavlov, не, Маркса не интересная девушка. Вы еще скажите, что "в пределе рост всех акций, фондов (включая алго) и эквити индивидуальных трейдеров должен ограничиваться безрисковой ставкой или уступать ей".
    Понятно, с уточнением "в среднем на длинном интервале".
    0

Читайте на SMART-LAB:

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (БИЗНЕС АЛЬЯНС доходность 24,36% | СЗА доходность 28,71% | РДВ Технолоджи доходность 26,92% | ТЛК доходность 26,83%)

❗️ На 25 марта запланировано новое размещение облигаций АО БИЗНЕС АЛЬЯНС ( BBB-|ru| , 500 млн руб., ставка купона 22% на весь срок обращения, YTM 24,36%, дюрация 2,2 года до погашения)....

Иволга Капитал

20.03.2026

🌊 Как заработать на энергии воды

22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Для экономики вода — самый дешёвый источник электричества. ГЭС не зависят от цен на газ или уголь, а себестоимость производства энергии на...

ВТБ Мои Инвестиции

20.03.2026

Почти половина россиян испытывает стресс при подготовке к свиданиям

Пятничный пост от нас. Дейтинг сервис Мамба и аналитики платформы психологической поддержки и управления состоянием «Просебя» (входит в Группу Ренессанс Страхование) провели опрос* среди россиян...

Ренессанс страхование

20.03.2026

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...