Какой есть фьючерс или какой-нибудь производный инструмент, базовым активом которого является волатильность ?

Какой есть фьючерс или какой-нибудь производный инструмент, базовым активом которого является волатильность?

волатильность вопрос

Ярик

Долгопрудный

396

с 30 июля 2015

9 Комментариев

Антон Денисков (Fry)
04 марта 2018, 22:33
VIX =)
+1
- Ярик
  04 марта 2018, 22:41
  Fry (Антон), спс. Надо попробовать как нибудь.
  0
  - Антон Денисков (Fry)
    04 марта 2018, 22:43
    Ярик, не надо! Я этим долго занимаюсь — никому не рекомендую туда лезть =)
    +1
Антон Денисков (Fry)
04 марта 2018, 22:46
а вообще волатильность классически покупается и продаётся через опционы.
В самом грубом и примитивном виде:
купить пут = купить волатильность,
продать пут = продать волатильность.
Почему так? Потому что как правило рост рынка сопровождается затуханием волатильности, в то время как падение вызывает рост волатильности. Разумеется это не 100% закон, но чаще всего именно так (для классических фондовых активов).
+3
- Ярик
  04 марта 2018, 23:02
  Fry (Антон), Понятно. Буду знать для общей информации.
  0
  - Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
    05 марта 2018, 01:55
    Ярик, он просто боится что к нему на поляну вломится стадо зайцев и полопает всю траву))
    0
Сергей Ю.
04 марта 2018, 23:48
опционная стратегия стрэддл

+4
Виталий Саханов
05 марта 2018, 09:29
Смотри здесь
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RVI-3.18
+1
- Петр Петров
  05 марта 2018, 13:55
  Саханов Виталий, дельный совет, но у автора все-равно захеджироваться толком не получится. Ликвидности нет там.
  0

Читайте на SMART-LAB:

BRENT: разрядка заставила искать новую точку равновесия

Нефть колебалась в широком диапазоне, стабилизировавшись на высоком уровне, начав резкое снижение в конце периода. Почти все эти резкие движения были вызваны геополитическим фоном вокруг войны США...

Tickmill

17:40

ДВМП: результаты в рамках прогноза, но и цена близка к целевой - будет ли выкуп миноров из-за объединения Росатома с DP World?

ДВМП отчитался за 2025 год: 2,3 млрд рублей убытка для акционеров за 2025 год Традиционно сравниваю со своим прогнозом и делюсь комментарием (последний прогноз по ДВМП был 22 января...

Mozgovik

20:24

Рентабельность на рынке МФО и в Займере

Банк России в своем ежеквартальном обзоре ключевых показателей МФО указывает на важную тенденцию: на рынке растет разрыв в рентабельности капитала крупных компаний и небольших участников. 📌 В...