ФР МБ: итоги февраля и портфель на март

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты января: smart-lab.ru/blog/448984.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на февраль:

Месяц выдался непростым как для рынка, так и для модели, которая в итоге «выступила» чуть хуже индекса (0.27% за месяц у модели против 0.35% у индекса ММВБ).

НА ПОКУПКУ: BANEP, CBOM, UPRO, ALRS, MTSS, MAGN
НА ПРОДАЖУ: AKRN, FXCN, TRMK, NMTP, FEES, VSMO, ROSN, TATNP, NVTK
ДЕРЖАТЬ: RTKMP, LSRG, YNDX, SBER, SBERP, MTSS, TATN, SIBN

Итоговый портфель на март:

ФР РФ трендовая система портфель BANEP CBOM UPRO ALRS MTSS MAGN RTKMP LSRG YNDX SBER SBERP TATN SIBN AKRN FXCN TRMK NMTP FEES VSMO ROSN TATNP NVTK

MadQuant

не определен

793

17 096

с 24 ноября 2016

13 Комментариев

alx4ever
02 марта 2018, 03:07
как вопрос с закрытием счета то решился?
и вторая картинка описка, итоговый портфель на март же?
0
- MadQuant
  02 марта 2018, 09:22
  А.А., спасибо, поправил. Счет в итоге смог закрыть (именно поэтому не публикую скрин — портфель временно торгуется «на бумаге»)
  +1
KarL$oH
02 марта 2018, 08:52
Не хочешь к нам в еженедельный мониторинг?
0
- MadQuant
  02 марта 2018, 09:35
  KiboR, привет! Проект интересный, с интересом слежу — но нет, по след. причинам:
  — «живого» перформанса временно нет по юридическим причинам
  — влом каждую неделю за этим портфелем следить — мне и ребалансироваться-то раз в месяц лень =)
  — вы сравниваете только доходность. Я же торгую консервативно, и слежу за просадками — даже макс. просадка 15% у меня не каждый год будет (в прошлом году например заработал 18% с макс. просадкой в районе 4%). Понятно, что какие-нибудь ребята с плечиками меня уделают по показателю доходности одной левой. Если уж портфель «для Алексея» — вы должны следить за просадками. Просадка 20% — означает, что управляющий в глазах Алексея «слился», и убыток фиксится.
  0
  - KarL$oH
    02 марта 2018, 09:42
    MadQuant, нам 30% Алеша разрешил просадку))
    0
КУКЛ
02 марта 2018, 09:39
Неполный портфель — нет АФК Системы
0
- MadQuant
  03 марта 2018, 00:30
  Уоррен Баффет, ЮКОСа тоже нет...
  С какого перепугу, реально, она должна быть в трендовом портфеле? Это же донное днище…
  0
  - КУКЛ
    03 марта 2018, 11:12
    MadQuant, нормальная бумага, ликвидная, у ней более высокий уровень, чем у банальных нефтяных или обычных компаний. Это совсем другой уровень активов.
    0
    - MadQuant
      03 марта 2018, 13:18
      Уоррен Баффет, ну так покупайте, я против что ли. Я торгую тренды, трендов в ней не заметно.
      0
      - КУКЛ
        03 марта 2018, 14:12
        MadQuant, как это незаметно? Тренд на диверсификации и расширение бизнеса, постоянно новые бизнесы возникают, Сегежа групп из недавних. Тренд на рост холдинга. Даже во власти система умудрились заручиться поддержкой самого главного, что же ещё инвестору надо?
        0
        MadQuant
        03 марта 2018, 14:16
        Уоррен Баффет, угу, молодцы. Только я что-то не вижу всей этой крутизны в динамике цены. Вот когда увижу — обязательно прикуплю.
        0
        КУКЛ
        03 марта 2018, 14:30
        MadQuant, нарушаете принцип Баффета — покупать сильные компании, временно находящиеся внизу ввиду конъюнктуры или других факторов.
        0
        MadQuant
        03 марта 2018, 14:36
        Уоррен Баффет, принцип Баффета уже не работает на современных рынках. Это можно видеть хотя бы по перформансу Баффета, который рынок уже лет 20 не переигрывает. Я думаю, мои модели будут поинтереснее чем у Баффета.
        0