Опционы для Гениев (практика4)

Мы пришли к 130 страйку. Вчера мы закрыли лодочника 132 страйка и вот у нас новый страйк. Мы будем переезжать на недельках. Я продал еще один колл 130 за 2170 и купил фьюч 130000. Теперь на эти деньги я покупаю два недельных пута по 750 на 1500. У меня еще 670 остается. Ну и там еще с прошлого раза был запас. Поэтому я не буду жадничать и откуплю 127500 колы. Так что бы у меня на этом страйке висело 5 опционов. При этом плановая прибыль составит 19700. Так как мы стремимся получить 16000 у нас лишние 3709. Можно было бы откупить еще 127, но жаба давит. Думаю ни чего случится не должно, а этот запас нам пригодится.

Теперь, что мы будем делать с недельными опционами. Остался один день. Фактически я купил два коротких фьючерса и завтра мне их выдадут по цене 130000. Если цена будет ниже, то общая конструкция выровняется на экспирацию. Если будет выше, то мне эти фьючи не нужны, да и их мне не дадут. То есть все произойдет в автоматическом режиме, надеюсь.

При подходе к 127 страйку будем посмотреть. Мы можем разрядить там обстановку если закроем часть позиции и перенесем ее на 130 или 125.

Сделки за 2 дня:

Веселые картинки.

На данных примерах мы разбираем дельта хеджинг. Как видите мы ни чего не говорим о цене БА об IV волатильности и прочих греках. Это потому, что мы выбрали свою волатильность для ДХ. В данном случае она максимально маленькая. С тем же успехом я мог поставить в ДХ робота 2% волатильности и он бы делал тоже самое. Выбор волатильности в ДХ это ваша личная инициатива. Но ДХ по любому будет стоить денег. И вот где их взять и куда отложить совсем другая история.

Как уже говорилось раньше, любая опционная стратегия предполагает ДХ. И лучше его планировать заранее. Как и средства на счете для ДХ компенсации. Всякое выравнивание дельты это ваш минус и его надо покрывать. И все тогда получится. Вы же Гении, а не белки какие то…