26 февраля 2018, 18:41

Какая песня без баяна, или спасибо смартлабу

В чем польза от смартлаба?
Много факторов, но для меня основные следующие.
Во-первых, как-то восполняет дефицит общения, создавая иллюзию коллектива.
Во-вторых, в публикациях иногда проскакивают полезные идеи (для меня одни, для кого-то другие), дающие толчок воображению и некоторым полезным решениям..

В частности, меня давно беспокоили просадки робота на резких разворотах рынка, когда часть позиций по предыдущему тренду оставалась незакрытой и ехала к стопу, причем с верхов или низов того самого разворота. Стоп огребался в полном размере. Проблема в основном существует на этапе тестирования, так как при торговле в реальном времени всегда можно вмешаться и закрыть такие позиции вручную.

Но вот на днях в одной из публикаций проскочила идея насчет возросшей волатильности, как основания для закрытия позиций. Спасибо человеку, жаль не запомнил кто это. Несколько дней эта информация плавала в подсознании, а потом вдруг всплыла. Не скажу, чтобы я не думал в этом направлении раньше. Думал и даже как-то использовал одно время, но не так. А прочитав вышеуказанную публикацию начал думать в правильном направлении.
Пара экспериментов и вот результат.
Когда волатильность внутридневного тренда превышает волатильность дневного тренда (инверсия волатильности), то включается движущийся стоп минимального размера.
В результате, если рынок движется в направлении сделок, то все остается как и было — прибыль растет, стоп сопровождает цену, возвращаясь к исходным настройкам, когда инверсия волатильности исчезнет.
Если рынок пойдет против позиций, все сделки, и прибыльные и убыточные, закрываются по уровню минимального стопа. Мелочь, а приятно.
Не скажу чтобы это дало большую экономию, но все-таки… И прибыль больше и просадка меньше.
Риск — 5% на сделку, интервал тестирования 10 месяцев.

Исходный вариант.

С выходом по инверсной волатильности.

смартлаб

https://t.me/swt_signals

Николай Скриган

Минск

748

84 745

с 8 января 2014

6 Комментариев

Космонавт с МКС
26 февраля 2018, 20:18
Николай Скриган, а тестирование бота, если правильно понял, происходит на прошлых сделках, т.е не в режиме реальных торгов?
+1

Читайте на SMART-LAB:

🔔 Информация о выплате купонного дохода для наших инвесторов

Сегодня, 19 февраля, ООО МФК «ПСБ Финанс» выплатило купонный доход по облигациям ПСБ Фин2P2 (RU000A10E4G8) за купонный период с 20.01.2026г. по 19.02.2026г. ⚠️ Напоминаем, что в...

CarMoney

19.02.2026

Самолет лидер по объему ввода жилья в МО

Друзья, привет! Продолжаем делиться своими результатами. 🚀 По данным Главстройнадзора МО , мы стали лидером по объемам ввода жилья в Подмосковье в 2025 году! Всего за год в Московской...

Самолет

20.02.2026

Позитив: вчера, сегодня, завтра

На этой неделе Максим Филиппов, заместитель гендиректора Positive Technologies, и Юрий Мариничев, IR-директор, побывали в гостях у SberCIB. В эфире обсудили оптимизацию бизнеса, факторы роста в...

Positive Technologies

20.02.2026

Россети Ленэнерго. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Опасения оправдались - обесценение съело прибыль

Компания Россети Ленэнерго опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год):...