Какая песня без баяна, или спасибо смартлабу

В чем польза от смартлаба?
Много факторов, но для меня основные следующие.
Во-первых, как-то восполняет дефицит общения, создавая иллюзию коллектива.
Во-вторых, в публикациях иногда проскакивают полезные идеи (для меня одни, для кого-то другие), дающие толчок воображению и некоторым полезным решениям..

В частности, меня давно беспокоили просадки робота на резких разворотах рынка, когда часть позиций по предыдущему тренду оставалась незакрытой и ехала к стопу, причем с верхов или низов того самого разворота. Стоп огребался в полном размере. Проблема в основном существует на этапе тестирования, так как при торговле в реальном времени всегда можно вмешаться и закрыть такие позиции вручную.

Но вот на днях в одной из публикаций проскочила идея насчет возросшей волатильности, как основания для закрытия позиций. Спасибо человеку, жаль не запомнил кто это. Несколько дней эта информация плавала в подсознании, а потом вдруг всплыла. Не скажу, чтобы я не думал в этом направлении раньше. Думал и даже как-то использовал одно время, но не так. А прочитав вышеуказанную публикацию начал думать в правильном направлении.
Пара экспериментов и вот результат.
Когда волатильность внутридневного тренда превышает волатильность дневного тренда (инверсия волатильности), то включается движущийся стоп минимального размера.
В результате, если рынок движется в направлении сделок, то все остается как и было — прибыль растет, стоп сопровождает цену, возвращаясь к исходным настройкам, когда инверсия волатильности исчезнет.
Если рынок пойдет против позиций, все сделки, и прибыльные и убыточные, закрываются по уровню минимального стопа. Мелочь, а приятно.
Не скажу чтобы это дало большую экономию, но все-таки… И прибыль больше и просадка меньше.
Риск — 5% на сделку, интервал тестирования 10 месяцев.

Исходный вариант.

С выходом по инверсной волатильности.

смартлаб

https://t.me/swt_signals

neophyte

Минск

730

83 782

с 8 января 2014

6 Комментариев

Космонавт с МКС
26 февраля 2018, 20:18
Николай Скриган, а тестирование бота, если правильно понял, происходит на прошлых сделках, т.е не в режиме реальных торгов?
+1
- neophyte
  26 февраля 2018, 20:23
  graviton, да, этот тест идет с конца июля прошлого года. Настройка на долгосрочный тренд в неизменном режиме по вектору торгуемых трендов. По нему же идет отладка некоторых режимов.
  Реально я так торговать не смог бы. :)
  +1
  - Космонавт с МКС
    26 февраля 2018, 20:34
    Николай Скриган, если допускать, что на рынке присутствует и элементы манипуляций, то можно предположить, что подобные тесты не имеют никакого смысла.
    К примеру, вы всегда, глядя со стороны на «работу» напёрсточника, можете угадать где будет шарик, но играя уже реально с ним — это сделать невозможно. Не считаю, что на бирже всё так плохо, но всё-таки. :) Часто читаю про подобные тесты и размышляю о смысле таких тестов, т.е из-за чего не тестировать бота реально — на небольших суммах?
    
    p.s. наверное, больше важна отладка технических моментов, а не прибыли? :)
    +1
    - neophyte
      26 февраля 2018, 20:38
      graviton, я не первый день этим занимаюсь. Это не тупой тест неизвестно чего. За роботом стоит прозрачная и понятная идеология. Я понимаю, что делается, как и почему. Мои взгляды на то, что могут роботы и как ими пользоваться описаны в моем блоге. Эти тесты просто исследуют возможности различных аспектов торгового алгоритма. За 10 месяцев были и откаты, и коррекции, и новости и еще много чего. Алгоритм худо-бедно держится. Не везде, так как на евро. Но тоже вполне приемлемо.
      Но вы имеете полное право на свое мнение, основанное на вашем опыте и доказывающее никчемность и бесплодность такой деятельности. :)
      Масса чудо-роботов на рынке послужат отличным аргументом в пользу такой точки зрения.
      
      0
      - Космонавт с МКС
        26 февраля 2018, 20:47
        Николай Скриган, понятно, спасибо. Чуть позже добавил в прошлое сообщение и про отладку технических моментов.
        +1
        neophyte
        26 февраля 2018, 20:54
        graviton, принято.
        От алгоритма, который нельзя протестировать, непонятно чего ждать.
        Алгоритм, который в тестах показывает, что он дрянь, вряд ли даст положительный результат что в реальной торговле.
        Алгоритм, который дает хорошие результаты в тестах, может оказаться полезным в реальной торговой практике. Если не пользоваться им, как черным ящиком. Но 100% гарантии на будущее конечно нет.
        
        +1