17 февраля 2018, 10:47

Лучше-хуже рынка

Господа, пишу робота-советника. Скоро выложу здесь в открытый дрступ. Вопрос смарт лабовцам. Как вы лично оцениваете торгуется акция хуже или лучше индекса ММВБ?
Вопрос дискуссионный. Можно сравнивать как выросла акция и индекс с начала года. А можно смотреть как далеко ушла акция от скользящей средней.
Предложите плиз ваши критерии.

Индекс ММВБ

Albus (Игорь Китаев)

Симферополь

392

51 290

с 10 июня 2013

20 Комментариев

А. Г.
17 февраля 2018, 11:12
Используйте альфа- бета.
+2
- Albus (Игорь Китаев)
  17 февраля 2018, 11:18
  А. Г., чуть-чуть подробнее напшите пожалуйста.
  0
  - А. Г.
    17 февраля 2018, 11:35
    Albus, я писал об этом https://smart-lab.ru/blog/331134.php
    +2
    - Albus (Игорь Китаев)
      17 февраля 2018, 11:56
      Есть сложность, которую трудно учесть. Дивиденды ухудшают график. Делают наблюдаемую глазом доходность хуже. Дивиденды ухудшают и индекс тоже, но это влияние трудно посчитать.
      +2
      - А. Г.
        17 февраля 2018, 12:04
        Albus, в индексе нет дивидендов, в цене акции — тоже.
        +1
        Albus (Игорь Китаев)
        17 февраля 2018, 12:16
        А. Г., в этом и проблема. После отсечки визуальная доходность (по графику) ухудшается, хотя по деньгам никакого ухудшения нет. Робот про дивы не в курсе, поэтому несправедливо занизит доходность акции.
        0
  - VladMih
    17 февраля 2018, 16:24
    Albus, вопрос не очень корректный.
    Смотря для чего делаете. Если ориентироваться на долгосрочные инвестиции — это одни параметры (период времени анализа истории или мувинга, старший таймфрейм),
    если краткосрок — другой подход.
    Сколько людей, столько и мнений. На вкус, на цвет…
    
    Если конкретно о выборе инструмента, то на мой взгляд мувинг для такого анализа подходит лучше всего, шумы сглаживает, проще обработка данных. Но вопрос периода и таймфрейма остается как написал выше.
    +1
wrmngr
17 февраля 2018, 11:36
Коэффициент Трейнора
+4
commodity markets
17 февраля 2018, 11:53
Можно ли написать робота который будет отслеживать акции Московской биржи, где происходят какие-то аномальные колебания, импульсы, не свойственные им в обычное время?
0
- Albus (Игорь Китаев)
  17 февраля 2018, 11:57
  reainvestment, думаю да. Но я роботы под заказ не пишу.
  +1
- Московский Лоссбой
  17 февраля 2018, 13:00
  reainvestment, опять про профнастил :)
  0
  - commodity markets
    17 февраля 2018, 14:10
    Московский Лоссбой,
    Вы про что? )
    +1
    - Московский Лоссбой
      17 февраля 2018, 14:12
      reainvestment, да про торговлю. Есть спецы, которые делают эту акцию ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше рынка :)
      0
helk3rn
17 февраля 2018, 15:30
СКО спреда
+1
- Albus (Игорь Китаев)
  17 февраля 2018, 17:48
  Adept, слишком разные цены, чтобы считать спред. ВТБ стоит копейки, а Транснефть многие тысячи за штуку.
  0
  - helk3rn
    17 февраля 2018, 18:50
    Albus, приведите к %
    0
    - Albus (Игорь Китаев)
      17 февраля 2018, 19:07
      Adept, тогда придётся вводить ещё один параметр: дату, в которой все акции принимаются равными 100%. Это неудобно.
      0
      - helk3rn
        17 февраля 2018, 19:11
        Albus, ну ладно)
        +1
vladkot
17 февраля 2018, 20:49
Интересно, но никогда не задавался этим вопросом. Но видимо альфа тут есть, если народ роет.
+1