14 февраля 2018, 18:30

Акции со стационарными приращениями: аналитика за 2017 год на Мосбирже

В данном блог-посте представлены результаты исследования за 2017 год акций со стационарными приращениями, которые торгуются на Московской бирже. Методика тестирования основана на тесте Дики-Фуллера и целиком и полностью описана в этом посте на хабре.

В 2017 году на Московской бирже из 295 акций оказалось 15 акций со стационарными приращениями. Тикеры этих акций перечислены ниже.

RLMN
RLMNP
BLNG
FTRE
VTBR
DASB
LNTA
MGNT
MOBB
NKNC
OFCB
GRAZ
ROSN
TUZA
SLEN

Из более-менее ликвидных (с оборотом не менее 100 млн рублей в день) можно выделить 3 акции: Магнит, Роснефть и ВТБ. Графики всех 15 акций приведены ниже.

Акции со стационарными приращениями: аналитика за 2017 год на Мосбирже

Две из вышеперечисленных компании — OFCB и GRAZ — ушли с рынка, поэтому в дальнейшем анализе не участвуют. С остальными были составлены коинтегрированные пары и проведены бэктесты. В следующих блог-постах я покажу, сколько на этом можно было заработать.

финансовая математика эконометрика стационарность Московская биржа количественный анализ

Ксения Кузнецова

Липецк

261

с 4 апреля 2017

41 Комментарий

d_d
14 февраля 2018, 22:01
и что на этом можно заработать? )
+1
Lekrus
14 февраля 2018, 22:09
В следующих блог-постах я покажу, сколько на этом можно было заработать. =))))
0
Lekrus
14 февраля 2018, 22:12
это реклама своего поста на хабре?
0
SergeyJu
14 февраля 2018, 22:34
прочел статью. Вам не кажется, что на Вашем графике приращений дисперсия в левой половине значимо выше, чем в правой? Не пробовали иные, непраметрические статистики?
0

Читайте на SMART-LAB:

Высокая ставка не остановит Урал

Как работать в условиях дорогих денег, где искать защитные активы и почему снижение ключевой ставки до 12% не станет сигналом к немедленному восстановлению рынков — обсудили участники пленарной...

ВТБ Мои Инвестиции

27.03.2026

Транснефть: отчет за 2025 год лучше прогноза - дивиденды будут высокие, но инфрастурктуру взрывают дронами и будущее в тумане войны

Транснефть отчиталась по МСФО — на первый взгляд все плохо, чистая прибыль упала на 21% год к году На самом деле не все так плохо — главное уметь считать дивидендную базу (не все умеют...

Mozgovik

27.03.2026

«Селигдар» принял участие в форуме «Россия зовет!»

Развитие отечественного бизнеса в условиях влияния макроэкономической конъюктуры. Эта тема стала одной из основных в рамках пленарной дискуссии «2026 год: новые вызовы или переход к...

ПАО СЕЛИГДАР

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...