12 февраля 2018, 18:28

Продается тэта!

Подрощенная. Привитая. Ходит в лоток. Обращаться в стаканы 63го и 64го страйков ближнего контракта Brent до вечернего клиринга.

опцион Brent тета

Стас Бржозовский

Санкт-Петербург

444

6 176

с 30 ноября 2011

35 Комментариев

EN
12 февраля 2018, 18:58
Стас, добрый день! Рынок интересный, мож как гуру поделитесь что за конструкции сейчас играете? спасибо.
+1
- Стас Бржозовский
  12 февраля 2018, 19:07
  EN, я не гуру, не обзывайтесь! Хочу нефть купить стрэдлы центральные. Больше нет ничего
  +4
  - Albert Rudolfovich
    12 февраля 2018, 19:15
    Стас Бржозовский, сливай бро. нет однозначности в росте. её льют. закрывайся пока есть объёмы.
    +1
    - Стас Бржозовский
      12 февраля 2018, 19:17
      Ramon Albert Rudolfovich, кого льют??
      +1
      - Albert Rudolfovich
        12 февраля 2018, 19:36
        Стас Бржозовский, начали с вти и на бренд перекинулись.
        
        0
        Стас Бржозовский
        12 февраля 2018, 19:39
        Ramon Albert Rudolfovich, так я то только за. Пусть льют
        0
  - EN
    12 февраля 2018, 19:46
    Стас Бржозовский, не скромничайте, лучше бы какие-нибудь просветительские видосики замутили по опцикам, лучше не очень заумно-математические… по возможности, а то мальчики-одуванчики пропагандируют голышей продавать на краях, чумачечие деньги инвесторов собирают… пипец просто!
    0
    - Стас Бржозовский
      12 февраля 2018, 19:53
      EN, видосики точно не ко мне, не нравится ни смотреть, ни делать. Могу попытаться отвечать на конкретные вопросы, если нужно. Но за слова не отвечаю))
      +1
- Albert Rudolfovich
  12 февраля 2018, 19:14
  EN, всё сдулось.
  +1
  - EN
    12 февраля 2018, 19:24
    Ramon Albert Rudolfovich, На РИ то вола конская… продавать? и как лучше?
    0
    - Albert Rudolfovich
      12 февраля 2018, 19:35
      EN, данный индикатор я не анализировал.
      
      смотрю биткоин- можно сказатьь что огн уже не интересен.думаю он умер
      
      нефть вти бренд
      ингдекс доллара
      рубль.
      
      а у ртс слишком много дыр в графике надо штопать.
      
      нефть. падает из-за роста индекса бакса.
      
      сиплый и остальное росло на дешевом баксе.
      будет дешевый бакс — будет и нефть дороже и сиплый и биткоин.
      
      ну и главнгое ничего не ясно.
      +1
      - EN
        12 февраля 2018, 19:41
        Ramon Albert Rudolfovich, полностью согласен — ничего не ясно:)
        0
baron_samedi
12 февраля 2018, 21:46
вопрос не по теме:
улыбку по улыбке переносите сложением, умножением или хитрее?
попробовал сложением и умножением — ерунда получается…
0
- Стас Бржозовский
  12 февраля 2018, 21:48
  baron_samedi, уточни пожалуйста как пробовал
  0
  - baron_samedi
    12 февраля 2018, 21:52
    Стас Бржозовский,
    вычитал минимум IV из страйков, затем прибавлял соответственно к IV следующего центра.
    Еще делал также — но частное (коэффициенты).
    Получается улыбка расширяется всякий раз, а по-моему не должна.
    0
    - Стас Бржозовский
      12 февраля 2018, 22:14
      baron_samedi, а сами страйки ты смещал вслед за смещением БА? Я наверное чего то не понял( В простейшем случае должно получаться примерно так:
      
      На этом рисуночке сначала центр был на 100 000 (желтая улыбка), потом переехал на 95 000 (красная улыбка)
      
      0
      - baron_samedi
        12 февраля 2018, 23:42
        Стас Бржозовский,
        да вот так и полагаю.
        А вот формулами никак не попаду.
        0
        Кирилл Браулов
        13 февраля 2018, 10:10
        baron_samedi, себе вот такую вспомогательную картинку нарисовал. Черная улыбка — старая, черный кружок — центр старой улыбки. Красная улыбка — новая, красный кружок — центр новой улыбки. Зеленая стрелка показывает, как изменится IV для пута. Голубая — изменение IV для колла. Надеюсь, не ошибся тут.
        +1
        baron_samedi
        13 февраля 2018, 11:40
        Кирилл Браулов,
        Спасибо!
        Сделал в экселе как двигать улыбку по горизонтали и по старой улыбке.
        Отмечать страйк цветной точкой хорошая идея.
        
        +1
      - ch5oh
        13 февраля 2018, 00:11
        Стас Бржозовский,
        новый айви равен старому айви, который был для страйка 95. Это понятно.
        
        А вот что ты с наклоном сделал? Почему улыбку сделал более плоской? По логике все в панике летят скупать путы и левый край наоборот задирается. Нет?
        
        А, и самое интересное — понять численно на сколько изменить наклон?..
        0
        Стас Бржозовский
        13 февраля 2018, 00:25
        ch5oh, в этой картинке ничего не делал. Вообще ничего кроме параллельного переноса одной параболы в другую точку. Потому и написал, что это простейший случай. А насчет того, что левый край задирается вверх — вопрос спроный. На самом деле при начале снижения наклон становится меньше по модулю. Видимо за счет того, что покупатели голых путов начинают прибыль фиксить. И только потом, причем сильно потом, взрывается. Характерная картинка в 11м году была
        +1
        ch5oh
        13 февраля 2018, 00:29
        Стас Бржозовский, ззааааняяяятноооо… Видимо, это разновидность оптической иллюзии?
        Оченнь трудно поверить, что наклон желтой улыбки в точке 100 равен наклону красной улыбки в точке 95...
        
        Разве что в каких-то других координатах если взять? Скажем, в логарифмических как это модно делать...
        0
        Стас Бржозовский
        13 февраля 2018, 00:33
        ch5oh, это одна и та же парабола без всяких фокусов, просто сдвинутая
        +1
        Стас Бржозовский
        13 февраля 2018, 00:34
        ch5oh, вот пример про наклон
        мы начали валиться 7го февраля смутра и закончили в пятницу в 22 (последнее движение ртс)
        и вот наклон улыбки квартальной марта на центре:
        
        +2
        ch5oh
        13 февраля 2018, 08:58
        Стас Бржозовский, по РИ не помню, март в РИ не смотрел на той неделе. Но по СИ в мартовской серии наклон или не поменялся вовсе или как раз увеличился. Был грубо, +8 стал +12. Но точно не могу сказать с графиком.
        
        =) Люди просят сделать накопление наклона в дополнение к накоплению айви центра. Видимо, время пришло.
        0
        Стас Бржозовский
        13 февраля 2018, 09:38
        ch5oh, не увеличился. доллар март со вторника по пятницу:
        
        0
      - baron_samedi
        13 февраля 2018, 11:41
        Стас Бржозовский,
        Спасибо! Таки добился что улыбка и по горизонтали и по улыбке ездит...
        Передохну, и дальше буду умнеть…
        +2
  - baron_samedi
    12 февраля 2018, 21:53
    тут не прикрепить эксель…
    0
  - baron_samedi
    12 февраля 2018, 21:54
    Тут надо транспонировать графически мне кажется…
    0
ch5oh
12 февраля 2018, 21:56
Совсем запутал. Так ты хотел продать тету или купить? Или чисто создать ажиотаж в интересующем страйке?
0
- Стас Бржозовский
  12 февраля 2018, 22:18
  ch5oh, я хотел купить стрэдлы в нефти
  
  0
  - ch5oh
    12 февраля 2018, 23:41
    Стас Бржозовский, ааа… а то топик намекает, что ты как раз продавец.
    
    =) Дурак я что ли продавать сейчас? Особенно тебе. ;-)
    0
    - Стас Бржозовский
      12 февраля 2018, 23:45
      ch5oh, ну и ладно. кто нибудь продаст
      0
- Стас Бржозовский
  12 февраля 2018, 22:22
  ch5oh, собственно и сейчас готов, если продать хочешь)
  
  0
К.О'Тяра
12 февраля 2018, 22:55
Нефть повторила маневр всед за сиплым, неисключен и перелой… вообще, мне кажется это писец, а не коррекция.

Вот все думают, с чего начнется следущий кризис, с чего… а ведь мы имеем пузырь ВСЕГО, в-отличии от 2008го. Вот со ВСЕГО и начнется. Первый сиплый пошел…
0

Читайте на SMART-LAB:

Совет директоров Группы Позитив дал дивидендную рекомендацию

Группа Позитив объявила о возвращении ключевого показателя NIC в положительную зону по итогам 2025 года и одновременно рекомендовала дивиденды в размере 2 млрд руб., или 28,08 руб. на акцию....

Freedom Finance Global

18:26

Фавориты и аутсайдеры: на какие акции инвестдома делают ставку

Рынок акций в марте не вырос вопреки скачку цен на энергоресурсы. Внешние условия изменились, и мы решили проанализировать текущие рекомендации аналитиков, чтобы выделить компании с наиболее...

Альфа-Инвестиции

18:23

Сезон бонусной охоты открыт: что принесет новый этап «Финам Бонуса»

С 1 апреля стартовал новый этап программы лояльности «Финам Бонус» года. Он принес значительные и долгожданные обновления, чтобы поощрять более широкий спектр активностей инвесторов. Теперь...

Финам Брокер

17:18

Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею

Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще! Традицицинно сравниваем прогноз (мой) с фактом — вышло отлично по основным...