Ruscash
Ruscash личный блог
12 февраля 2018, 12:54

Выбор стратегии под некоторые условия торговли

Коллеги

Подскажите по сложившейся ситуации:

Есть некоторый индикатор, который показывает направление движения.

Т.е. цена вверх — индикатор показывает направление движения вверх и т.п.
Так же показывает боковое движение цены.

Но

1. Входы не точные (есть задержка, размытие по времени);
2. Выходы не точные (есть задержка, размытие по времени);

Вопрос:
Можно ли каким-то образом использовать данную «мульку»?!

Пример: 
1. Продажа коллов и/или путов: Если индикатор показывает движение вверх, то докупать фьючи в целях хеджирования дельты коллов и т.п.
2. Или при сигнале индикатора на восходящее движение — продавать путы и наоборот при сигнале на падение. 
3. Еще, как вариант, покупать фьючерс при сигнале на рост БА и покупать путы для хэджа — некий стреддл.
4. На сигнале роста покупать колл спреды и на сигнале шорта — продавать фьючи (тем самым отбивая стоимость колл спреда)

*Так понимаю, что использовать, как дельта хедж в классическом варианте не получится, т.к. нет четких сигналов на вход и выход.

Ваше мнение?!
29 Комментариев
  • bstone
    12 февраля 2018, 13:01
    Разве чтобы увидеть движение вверх, вбок и т.п. с запаздыванием нужен какой-то индикатор?
      • advocat
        12 февраля 2018, 13:49
        Ruscash, Тоже в свое время пытался использовать различные индикаторы, но ничего хорошего из этого не вышло. Но когда смог определять состояние движения, а точнее его направление, а еще точнее разворотные точки, просто глядя на график. Всё это вылилось в реверсную систему и жизнь наладилась) 


  • vvvpyx
    12 февраля 2018, 13:17
    у вас 5 лет опыта. Задаете дебильные вопросы и ждете дебильные ответы
  • Pit
    12 февраля 2018, 13:46
    Просто начинайте трейлить после сигнала. Либо сами по таймфрейму, либо входите в позицию по заявке тейк-профит, либо закладывайтесь лимиткой чуть лучше (тогда либо пропустите движение, либо войдете отлично, либо убыток будет небольшой)
  • Камиль
    12 февраля 2018, 13:47
    Можно попробовать спред вместо покупки опциона, вроде как тогда застой цены перед верно определенным направлением будет не так сказываться на тетте 
    • f0xtr0t
      12 февраля 2018, 14:15
      Spoki, ога, и еще прибыль ограниченная
        • f0xtr0t
          13 февраля 2018, 09:10
          Ruscash, не, мне коты больше нравятся. кондоров я уже побаиваюсь. бывало несло не подецки, фьючами еле в ноль или около того выносил.
  • NyseOpt
    12 февраля 2018, 14:33
    Коллега, если я правильно представил действие алгоритма, то в верности направления вы не сомневаетесь. Но хотите хеджировать риски обратного хода, т.к. входите не идеально.
    Тогда может простая покупка опциона в деньгах?! Если сигнал верен, вы заберете пункты, как по фьючерсу, если неверен — будет время закрыть позиции.
  • Denis-ka
    12 февраля 2018, 14:48
    Не там ищите. Опционы хороши тем, что можно строить красивые взаимоучитывающие друг друга позиции. Т.е. при ПОЧТИ любых сценариях  вы должны оставаться при выгодных для себя условиях.  
  • Friendly Deep Space
    12 февраля 2018, 15:09
    Третий пункт вероятно приведет к тому, что предлагаает делать сразу (или предлагал) Коровин, т.е. открытие стреддла и отбивка тэтты скальпингом. Сейчас я пробую примерно это (ваш третий пункт), интересно будет пронаблюдать, ошибаюсь я или нет.
      • Friendly Deep Space
        12 февраля 2018, 16:14
        Ruscash, По сигналу индикатора предполагаете покупку фьюча и пута (одного? двух?) одновременно на ближайшем страйке?
          • Friendly Deep Space
            12 февраля 2018, 16:19
            Ruscash, Если фьючей будет больше, чем это будет отличаться от покупки колла?
              • Friendly Deep Space
                12 февраля 2018, 19:01
                Ruscash, как они будут компенсированы, если фьючей больше? Меня вот этот момент и интересует. Если путов меньше, то убыток не обрезан. Если он не обрезан, то почему бы не купить голый колл и не обрезать его. А чтобы путы компенсировали убыток от падения, их должно быть больше, чем фьючей, и тут уже начинается стреддл.
  • Denis-ka
    12 февраля 2018, 15:21
    Кондор — это обычная книжная стратегия. Он дешев, потому что риски по краям закрыты, но зарабатывает птичка «на доширак». Стоимость можно отбивать правильно купленным несколько раз фьючем/ опционом. Имхо, тот же дельта хедж просто под более дорогую конструкцию. Может еще вола упасть, и более дорогой проданный центр подешевеет быстрее, чем купленный стренгл. Это стратегии про которые все знают, их эффективность ниже.
      • Denis-ka
        12 февраля 2018, 16:36
        Ruscash, а чем дельта хедж от рехеджа отличается? (Я просто не разбираюсь в Вашей терминологии))
          • Denis-ka
            13 февраля 2018, 10:41
            Ruscash, ну так это дельта хедж обычный, ок. Можно называть Рехедж, если нынче так модно. ))
  • Ну как бы
    12 февраля 2018, 17:33
    Каков процент верных сигналов у индюка? Трендовые стратегии обычно имеют очень небольшой процент прибыльных сделок (<50%). Если система на этом индюке имеет положительное матожидание, имхо, нужно торговать её параллельно с опционами — то есть не для хеджирования, а как самостоятельную направленную стратегию со стопом.
  • Павел Град
    13 февраля 2018, 09:18
    На первых порах однозначно ту ТС, которая даёт меньше просадки, чтоб комфортно войти в торговлю.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн