Заметки трейдера. Февральский обвал ч.1

Прошлая неделя подтвердила, что графики всех мировых индексов вошли в зону большой коррекции.

1 SP500 — тренд на 2700п снесли и падали после этого еще на такую же величину.  В результате индекс упал на 11,8% от максимума. Причем за 10 дней убили рост, который делался 80 дней, т.е. мощность падения была 8 к 1 (в 8 раз быстрее была сделана такая же прибыль). Таким образом, рынок ответил на вопрос – был ли пузырь, очевидно, что был и возможно еще есть. Дальнейшие движения видятся так: скорее всего, может быть консолидация в диапазоне 2540-2600п, затем отскок к пробитому тренду и возврат в диапазон 2680-2740п, далее уже варианты, с одной стороны, могут снова начать медленно тащить к двойной вершине, сделать небольшой перехай (например 2880п-2900п) и уже оттуда опять возобновить падение, а могут и после ретеста пробитого тренда возобновить распродажи.  Пока базовый сценарий – медленное восстановление к двойной вершине (после каждой недели надо делать повторный анализ).



2-х летний тренд по SP500 пока жив, оперся на свой уровень поддержки 2580п и SMA200 (2565п), здесь, если мы думаем, что вся волна закончена, то надо делать отскок, затем продолжать падение и делать коррекцию на 50% от всей волны (1810-2870п) = 2340п, коррекция 61,8% дает цель падения около 2200п (точнее 2215п).



2 DJ — ждали: 24100п — 23300п — 21600-21800п. Реально пришли к 23400п (-12%), SMA200 =23140п, также базовый сценарий – отскок к 25500п

2-х летний тренд по DJ пока также жив, его точка находится около 22200п, здесь, если предполагать, что вся волна закончена, то надо делать коррекцию на 50% от всей волны (15500-26600п) = 21050п, коррекция 61,8% дает цель падения 19740п.

3 Nasdaq — ждали: 6700п — 6400-6500п — 6000-6200п. Реально пришли к 6630п (-11,6%), SMA200 =6637п, также базовый сценарий – отскок к 7150п

2-х летний тренд по Nasdaq также пока жив, его точка находится около 6300п, здесь, если предполагать, что вся волна закончена, то надо делать коррекцию на 50% от всей волны (7500-4200п) = 5850п, коррекция 61,8% дает цель падения 5460п.

4 Немцы (DAX) – ожидали 11900п. Реально пришли к 12000п (-11,7%), SMA200 =12772п, по немцам базовый сценарий – отскок к 12800п (возможно 13000п), затем снова снижение к 12100п (Европа скорее всего будет хуже рынка и новый макс. не сможет показать).

2-х летний тренд по DAX пока жив, его точка находится около 11750п, здесь, кстати, уже была сделана двойная вершина и небольшой перехай и если предполагать, что вся волна закончена, то надо делать коррекцию на 50% от всей волны (13600-8700п) = 11150п, коррекция 61,8% дает цель падения 10570п.

5 Наш РТС, ждали: ударное падение к цели на 1200п. Реально пришли к 1178п (-10,3%), SMA200 =1110п, базовый сценарий – отскок к уровню 1250п, далее по ситуации

2-х летний тренд по РТС пока жив, его точка находится около 1120п (там же и SMA200), здесь, если предполагать, что вся волна закончена, то коррекция на 50% от всей волны (1313-607п) = 960п, коррекция 61,8% дает цель падения 877п. С другой стороны, если американские индексы смогут выйти на свои двойные вершины, тогда наш РТС также сможет показать новый максимум в диапазоне 1350-1400п.

6 Индекс доллара: 90п пробили, идем на тест 91п, пока это отскок в падающем тренде, а вот выход выше 92,6п уже может стать разворотным моментом. Тогда цель роста может быть 95-96п. SMA 200 = 93.2п

7 Нефть (брент), ждали: вершина есть, разворотная фигура есть (голова и плечи), необходимо пробить поддержку на 68 и вперед к цели на 65 и затем, после пробоя главного тренда, целью будет возврат к 57,5. Реально пришли к 61,75, SMA200 = 58,75, есть поддержка на 61, далее 59 и цель на 57,50. Базовый сценарий – тест 61 и отскок к 65, либо сразу отскок к 65, далее по ситуации, в зависимости от индекса доллара и данных по запасам.

8 Золото, ждали: вершина есть, отскок есть (на 1350), теперь необходимо пробить 1320  и вперед к первой цели на 1260. Реально пришли только к 1307, SMA200 = 1285, большой тренд на 1260.

Коррекция в золоте идет, но медленно. Базовый сценарий – продолжение коррекции к 1300, затем к 1280 (при этом сначала возможен отскок к 1330)

ИТОГО: первая фаза коррекции по всем мировым индексам прошла, индексы упали примерно на 12%, теперь возможны отскоки и далее варианты. Индекс доллара пошел на отскок, нефть сделав фигуру разворота вокруг уровня 70, ожидаемо пошла вниз к первой цели на 61, наши акции и индексы ожидаемо попадали вслед за нефтью и мировыми индексами.

Вроде бы пока все понятно и логично, но дальше будет сложнее, будут варианты «либо-либо».