Записки моего кумира Пети с западного форума.

Трейдер Петя, написал прекрасную азбуку, как делаются деньги на акциях.
Много уже написано пр мат. ожидание и тд. Но тут это описано без заумностей.
Дальше мой перевод:
Процент выигрышных сделок: я не могу делать много выигрышных сделок. Часто их делать легко, часто нет. По моим оценкам этот процесс полный рандом(случайный), следовательно их около 50 процентов.

Средний убыток: Если пробой не развивается немедленно, тогда я знаю, это трабла и я выскочу из позиции раньше чем получу первоначальный стоп. Иногда получаемый лось больше чем первоначальный стоп(гэп на плохих новостях). Ожидаемый средний убыток равен 0,7 от первоначального стопа. 

Средний выигрыш: Каким должен быть средний выигрыш, что бы быть в профите?  Очевидно что, он должен быть чуть больше среднего убытка, то есть 0,7, тогда среднего выигрыша в размере первоначального стопа будет достаточно. Но я я был бы рад его видеть в размере 1,5 от первоначального стопа. Фокусирование на размере, большем чем 1,5 позволяет хорошим трейдам идти дальше, так как каждый успешный портфель нуждается в нескольких больших выигрышах, чем обычно. Моя оценка среднего выигрыша в районе 1,4. Это в два раза больше чем средний проигрыш.

Формула которая формирует наше преимущество на рынке: процент выигрышей Х средний выигрыш — процент проигрышей X средний проигрыш.