Если вдруг вы решили во что бы то ни стало сыграть с лосем в игру «Кто кого пересидит» (естественно, при условии, что вы без плечей торгуете), то попробуйте скрасить свое ожидание продажей покрытых опционов.
Условно говоря, купили фьюч РИ по 120 в расчете на его рост, а тут бац! и цена пошла вниз, но вы полагаете, что все равно до экспирации фьючерс вырастет. И скажем, продать его готовы по 122.5. Вот можно смело продавать 1 опцион кол в 122.5 страйке (месячный или квартальный). Небольшой плюсик (пару тысяч на данный момент для мартовской серии) получите. А если дойдет до нужной цены или выше, то получите то, что хотели, даже чуть больше (премию от продажи опциона).
А если готовы продать хоть с минимальной прибылью, то можно продавать недельные опционы. 120, например.
При определенных раскладах на рынке можно даже в плюс выйти, несмотря на убыток по фьючерсу. Пофантазируем, что цена будет колебаться в районе 115-120 еще несколько недель. И от фьюча не сильно большой убыток получим и от распада недельных опционов прибыль придет.
Собственно, я этим сейчас и занимаюсь ) Даже если уйду в минус, то не страшно — 1 фьюч не сильно повредит моему депозиту, даже если сильно рухнет РИ.
mav1984, на самом деле нет никакого ограничения по экспирации.
Просто продавайте фьюч перед экспирацией и одновременно покупайте фьюч следующей серии. Можно в день экспирации, можно за два-три дня (разница в копейки будет).
Ваши потери на этих перекладках составят около 7.5% (т.е. ключевой ставки) годовых, но именно их и должны отбивать премии от покрытых продаж опционов.
Так что можете тянуть лося почти до бесконечности («почти» из-за комиссий брокера и биржи), хотя это сомнительное и довольно бессмысленное удовольствие.
Оптовые цены на свинину начали снижаться Увеличив производство свинины на фоне высоких ожиданий от открытия китайского рынка, российские аграрии пока не смогли оперативно увеличить объем экспорта. Это...
Что-то неладное творится с работой серверов крупного провайдера RuVDS Уже вторые сутки происходит что-то неладное с работой виртуальных серверов размещенных у RuVDS.
Вчера на одном из виртуальных...
Не знаю почему говорят про ТА, что он не работает.
Когда по ТА если идет падение, то не надо покупать. Даже на молоте с наковальней и т.п .
Должно быть много факторов, чтобы начать покупать.
...
После IPO идем на конференцию Смартлаба 📌 Мы всегда открыты к коммуникации. Это будет наш первый Смартлаб в публичном статусе и мы будем рады пообщаться на просторах форума: ждем вас в субботу, 22 июн...
После IPO идем на конференцию Смартлаба 📌 Мы всегда открыты к коммуникации. Это будет наш первый Смартлаб в публичном статусе и мы будем рады пообщаться на просторах форума: ждем вас в субботу, 22 июн...
Дивидендные поступления от Северстали Снова есть желание поделиться мыслями!Итак, в этом благословенном, 2024 году наша замечательная и, практически всеми любимая компания решила вернуться к выплатам ...
Просто продавайте фьюч перед экспирацией и одновременно покупайте фьюч следующей серии. Можно в день экспирации, можно за два-три дня (разница в копейки будет).
Ваши потери на этих перекладках составят около 7.5% (т.е. ключевой ставки) годовых, но именно их и должны отбивать премии от покрытых продаж опционов.
Так что можете тянуть лося почти до бесконечности («почти» из-за комиссий брокера и биржи), хотя это сомнительное и довольно бессмысленное удовольствие.
bstone, перекладывать лося из серии в серию — это даже для меня не выглядит привлекательным )
проще уж с ним попрощаться по такому поводу, тем более, что вариационка и так каждый день начисляется.
bstone, это при условии, что «вы полагаете, что все равно до экспирации фьючерс вырастет».
если таких мыслей нет, то да — сразу резать.