14 марта 2012, 10:49

Вопрос опционщикам о рехеджировании

Хотелось бы узнать о том, как присутствующие на смартлабе опционщики осуществляют динамическое хеджирование позиции по дельте.

1. Через некоторый интервал времени.
2. После прохода БА определенного расстояния.
3. В соответствии с сигналами теханализа.
4. Иное.

Зависит ли у вас способ хеджирования от того положительную или отрицательную гамму имеет позиция?

Заранее спасибо за ответы.

опционы

Гольдфингер

106

3 087

с 28 сентября 2010

27 Комментариев

Алексей (Bacardi)
14 марта 2012, 10:52
хеджируюсь базовым активом после прохождения ценой страйка опциона не в мою сторону.
0
Evgen Golovin
14 марта 2012, 10:54
1, естественно зависит от гаммы.

Короткая гамма, тут не забалуешь, через определенный шаг дельты, 5 или 10 дельт, волу делаею константой.

Длинная гамма, тут хочется иногла словить движение и общее спокойствие позиции позволяет расслвбиться, шаг переменный, и та подключаю и уровни всякие, стараюсь брать пошире, пусть даже мелочь пропущу…

а вообще лучше для изучения взять дешевенький Сбер, взять 200 опций на центре и начать его рехеджить, главное вести записи, на соседенм страйке продать, и тоже рехеджить как отдельную позицию, и по истечении данного эксперимента у вас будет неплохой опыт, который позволит осознанно торговать) успехов!
+4
vfreeman
14 марта 2012, 10:57
я корректировал просто по дельте всей конструкции. дельта стала +1 — продаем контракт, стала -1 — покупаем контракт.
хеджировал только гамма положительные позиции
+1
Evgen Golovin
14 марта 2012, 11:12
OptionWorkshop itglobal.ru самое удачное сейчас решение
0

Читайте на SMART-LAB:

Газпром отчитался немного лучше наших ожиданий: сохраняем целевую цену

30 апреля на фоне небольшого роста индекса Московской биржи акции Газпрома выросли значительно лучше рынка, подорожав на 1,76% до 121,13 руб. за акцию. Газпром вечером 30 апреля выпустил...

Freedom Finance Global

14:18

🌿 Поздравляем с Днём весны и труда

Инвестиции — это тоже труд. Труд, который не всегда заметен со стороны: в анализе, в выборе, в умении ждать и сохранять дисциплину в разных рыночных условиях. Это работа с риском,...

МГКЛ

10:05

ПАО «АПРИ» отчиталось по МСФО за 2025 год: синергия между жилищным и туристическим бизнесом усилила результаты группы

ПАО «АПРИ» отчиталось по МСФО за 2025 год: синергия между жилищным и туристическим бизнесом усилила результаты группы Выручка выросла на 7,2% г/г и составила 25 млрд рублей....

АПРИ

30.04.2026

Возвращение легендарных дивидендных увертюр: ЛУКОЙЛ при нефти по 120$ с дивидендом 5% - упущение или находка?

Рынок продолжает катиться в бездну (хотя на самом деле просто не растет) на нефти в 110-120$ и ставке ЦБ РФ в 14,5% (как будто год назад было лучше?) В любом случае у инвестора в...