08 февраля 2018, 22:29

Как живут календари.

Хорошо обычно живут, дружно. Вот и месячный февраль с квартальным мартом дружили, нежно переплетаясь друг с другом. На графике волатильность условных центральных страйков февральского (красная линия) и мартовского (сиреневая) контрактов Ri 2го и 5го февраля:

Как живут календари.

Но уже во вторник, 6го числа, что то пошло не так. И остается «не так» до сих пор:

Как живут календари.

Скорее всего в этой семейке мир и лад уже не восстановятся. Сутки остались парочке на замирение, уже в понедельник утром их пути разойдутся навсегда

опционы волатильность Ri календарный спрэд

Стас Бржозовский

Санкт-Петербург

431

6 176

с 30 ноября 2011

46 Комментариев

Дмитрий Новиков
08 февраля 2018, 22:38
Это нормально. Ближние серии всегда взлетают по воле сильнее. Там и веги меньше.
+1
- Стас Бржозовский
  08 февраля 2018, 22:47
  Дмитрий Новиков, не так все однозначно. Завтра (при спокойной ситуации) ближний должен был бы стоить дешевле марта. Пятница его давить вниз будет. Ну а забеги последних дней, понятное дело, вверх пинают ближний сильнее, чем дальний. Вот и посмотрим что сильнее
  0
  - Дмитрий Новиков
    08 февраля 2018, 22:55
    Стас Бржозовский, Вы индикатор волы поставте на график. Один с усреднение 2, а другой с усреднение 30. Даже в БА видно как вола летает. Пока Америкосы не упадут до 20 (хотя бы)вола не упадет.
    +1
    - Стас Бржозовский
      08 февраля 2018, 23:15
      Дмитрий Новиков, про индикатор и усреднения я не понял
      0
      - Дмитрий Новиков
        08 февраля 2018, 23:39
        Стас Бржозовский, Индикатор волатильности. Это как стохастик, только рассчитывает величину свеч, переводит в годовые проценты. Можно брать среднее по 10 свечам, а можно по 100. Соответственно волатильность при усреднении 10 свечей будет выше чем по 100
        0
        Стас Бржозовский
        09 февраля 2018, 00:54
        Дмитрий Новиков, так а не проще ту волатильность просто в лоб посчитать? Хоть маленьким окошком, хоть большим
        0
        Дмитрий Новиков
        09 февраля 2018, 10:32
        Стас Бржозовский, Да оно и на глаз видно. Часовые свечки по проценту. По проценту в час колбасит. А раньше мы за день процент проходили.
        0
  - Дмитрий Новиков
    08 февраля 2018, 23:14
    Стас Бржозовский, У нас до нового года в день цена гуляла 1 процент. И это примерно 20 вола. Сей час четвертый день по 2%. Это уже 40. И чего все ждут непонятно. Или действительно все устаканится, или потом нагонять начнут до 50 и выше.
    0
    - Стас Бржозовский
      08 февраля 2018, 23:15
      Дмитрий Новиков, пятый день и по 3. и что?
      0
      - Дмитрий Новиков
        08 февраля 2018, 23:41
        Стас Бржозовский, Волу опционов надо поднимать. Я сей час по 25 воле кварталки продаю и сделки на вечерки идут.
        0
        Стас Бржозовский
        08 февраля 2018, 23:59
        Дмитрий Новиков, далеко не факт, что ты прав продавая 25ю. Еще пара таких дней и рванет пуканы не по детски у продавцов((
        +2
        Дмитрий Новиков
        09 февраля 2018, 00:15
        Стас Бржозовский, Согласен. У нас сей час февраль на 30 торгуется. Следующую распродажу от туда планирую.
        0
        bstone
        09 февраля 2018, 01:04
        Стас Бржозовский, да, жара пошла. Как раз Анохин отчитался о миллионе зелени в управлении… ну никогда такого не было и вот опять.
        +1
        Стас Бржозовский
        09 февраля 2018, 01:06
        bstone, а я не знаю кто это и что делает(
        0
        bstone
        09 февраля 2018, 01:07
        Стас Бржозовский, продает голышом. 100% годовых. Позиции соответственно на всю котлету.
        0
        Стас Бржозовский
        09 февраля 2018, 01:09
        bstone, ну попереживаем и за коллегу и за 100. Или не будем. Все равно бестолку
        0
        bstone
        09 февраля 2018, 01:13
        Стас Бржозовский, да. Я бы давно его предупредил, но он предусмотрительно отключает комментарии в своих постах. Кто-то его упоминал недавно как коллегу Коровина из Челябинска.
        
        https://smart-lab.ru/blog/450597.php
        
        0
        Антоныч
        09 февраля 2018, 18:15
        Стас Бржозовский, помошник Коровина, управляет счетами части его клиентов, счета которых наверно горят сейчас, но у них шаанс есть выскочить, пока что вега их очень сильно милует))
        0
        Стас Бржозовский
        09 февраля 2018, 18:26
        Karlic, фиг с ними. Март действительно очень либерально выглядит, и пусть им тоже будет хорошо)
        0
        bstone
        09 февраля 2018, 18:30
        Karlic, ну пятничного отчета нет. Думаю не простой день выдался им сегодня.
        0
        Антоныч
        09 февраля 2018, 22:17
        bstone, про вечер и говорить и не стоит.
        0
        bstone
        10 февраля 2018, 00:22
        Karlic, мда, что-то я уже переживаю.
        0
        Дмитрий Новиков
        09 февраля 2018, 10:27
        bstone, Ничего. Скоро он дельту начнет ровнять и перейдет из торговцев временем в торговца волатильностью. Правда, думаю что 20 волу мы не скоро увидим.
        0
        bstone
        09 февраля 2018, 10:40
        Дмитрий Новиков, ну он планировал очередной отчет на ютубе на сегодня. Любопытно будет посмотреть.
        0
        vitsantal
        09 февраля 2018, 10:53
        bstone, у него вроде март продан, как я понял. Интересно будет посмотреть когда фьюч 100 пройдет вниз ;)
        0
        bstone
        09 февраля 2018, 10:59
        vitsantal, ну во-первых, с предельной загрузкой ГО подъем волатильности и в марте не сахар; во-вторых, у мартовских дельта на краях поболее чем у февральских будет.
        0
        vitsantal
        09 февраля 2018, 18:55
        bstone, а когда видео от гуру опционной торговли будет? Он живой вообще?
        0
        bstone
        09 февраля 2018, 18:59
        vitsantal, какого из гур имеете в виду? :)
        0
        vitsantal
        09 февраля 2018, 19:01
        bstone, https://smart-lab.ru/blog/450597.php
        
        сурового парня из челябинска, последнее видео мне очень понравилось ))) даже не думал, что так можно торговать опционами… это уровень… как бы помягче? МММ что-ли?
        0
        bstone
        09 февраля 2018, 19:09
        vitsantal, ну вот вот, я же ждал очередное видео сегодня, но не срослось. Думаю сегодня ему было не до него. Работал на все 100% годовых.
        
        Инвесторы довольны: доход стабильный, никаких рисков. Похоже на МММ? Я думаю чистое совпадение :)
        0
        Дмитрий Новиков
        09 февраля 2018, 11:32
        vitsantal, У меня тоже март. Начинал с 19 волы. Но я то допродавал и откупал. Средняя сей час около 21-22. И у меня еще запасы по 50 продавать. В его случае надо ждать когда тетта выростит. А она, пока в три раза меньше веги.
        0
        ch5oh
        09 февраля 2018, 00:16
        Дмитрий Новиков, отважно. Очень.
        0
        Frommas
        09 февраля 2018, 18:28
        Дмитрий Новиков, забавный трюк, а я покупаю по 21 и сделки до сих пор идут))))
        +1
        Дмитрий Новиков
        09 февраля 2018, 19:01
        Frommas, По 21,5 откупал 125. Не дождался 21. Хотя очень даже мог…
        0
    - bstone
      09 февраля 2018, 01:01
      Дмитрий Новиков, сорян, хотел плюсануть, но толстые пальцы и планшет… :)
      0
      - Дмитрий Новиков
        09 февраля 2018, 10:28
        bstone, Вот плюсани.:)))
        +2
        vitsantal
        09 февраля 2018, 10:54
        Дмитрий Новиков, а зачем плюсовать? для форсу бандитского?
        0
        bstone
        09 февраля 2018, 10:57
        vitsantal, да просто иногда накатывает желание плюсануть. Физического смысла нет :)
        0
        Дмитрий Новиков
        09 февраля 2018, 11:28
        vitsantal, Для тренировки толстых пальцев.
        0
vitsantal
09 февраля 2018, 00:14
Вола 100% в день экспиры, цена опциона будет приближаться к нулю вне денег. Это я к чему? Может и будет сильно расходиться вола между февралем и мартом, но февраль с понедельника начнёт умирать, и какую бы ты цифру на ноль не умножал, будет в итоге ноль… философское))
+2
- Стас Бржозовский
  09 февраля 2018, 00:54
  vitsantal, есть еще пятница в запасе. А к понедельнику нужно готовиться завтра и все позиции перетряхивать
  0
Frommas
09 февраля 2018, 18:38
Коровин профеесионал продажи квартальных путов похоже хорошо нарастил счет теперь давит их безумец. В моменте 110,112 страйк дешевле центра продавались, на лицо паническая перекладка)))
0
- Стас Бржозовский
  09 февраля 2018, 18:55
  Frommas, там и в феврале наклон не хило сворачивали
  0
  - Frommas
    10 февраля 2018, 01:50
    Стас Бржозовский, ну наклон то лимитки давят по всем встречным страйкам, а вот когда дальний пут прям дешевле ближнего, это уже наклоном не назвать — аномалия.
    0
    - Стас Бржозовский
      10 февраля 2018, 02:07
      Frommas, я этот момент пропустил, а жаль
      0