Итоги января

Мои результаты за январь в сравнении с индексом Мосбиржи и «Русским Баффетом» приведены в следующей таблице


Почему Спот отстал от рынка (напомню мною торгуются три акции: GAZP, SBER и GMKN в равных объемах), несмотря на увеличение рисков в конце 2017-го? Причина в Сбербанке который в конце 2017 был «вырублен» «фильтром большой пилы» (полный аут), а когда во второй половине января этот «фильтр» выключился, включился «фильтр малой пилы» (лонг + шорт на 1/3 лимитов). Поэтому бушевавшие на смартлабе весь январь «страсти по Сбербанку» вызывали у меня скорее зрительский интерес. 

Отдуваться за урезанный  Сбербанк пришлось другим инструментам:  в RI, Газпроме и Никеле (до третьей декады) торговался лонг с плечом. Но частично компенсировать недополученную прибыль в Сбербанке смог только RI. В Si торговался лонг+шорт без плечей, но все попытки открыть позицию в ту или иную сторону окончились неудачами. Ну и конечно «пробоину» счету нанесли четыре последних торговых дня, в которые собственно и образовалась просадка из таблицы. Просто маленький лонг в Сбере не смог перекрыть убытки в других инструментах в куда б ольших объемах.

«Русский Баффет» на реальных торгах в январе успешно справился со своей задачей: обогнать индекс Мосбиржи на росте. Хотя результат оказался на десятые доли процента хуже теории. Причина? Их две: отклонения от оптимальных процентов на счете ~100 тыс. руб. из-за лотности (например, лот Никеля уже почти 12% портфеля и точно получить, например, 28% счета никак не получится при такой сумме) и комиссия депозитария за хранение ценных бумаг, которая при таких суммах тоже почти 0,2% в месяц. Но коль заявлена в автоследовании минимальная сумма 100 тыс. руб, то и исходный счет ей должен соответствовать.

Кому интересно, результаты тестов «Русского Баффета» (в оптимальных %%) выложены тут.

Ну и наконец приглашаю желающих на мой бесплатный вебинар сегодня в 19:30

www.finam.ru/webinars/lesson1301/item10510