ФР МБ: итоги января и портфель на февраль
ФР МБ: итоги января и портфель на февраль
Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты декабря: smart-lab.ru/blog/442750.php).
Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на январь:
Как видим, результат за месяц выше ожиданий — +4.2%, заработанные в основном на «затащивших» нефтяниках (LKOH, TATN, TATNP). Видимо, именно потому, что с целью диверсификации в портфеле их была разумная доля (< 30%) — модель и проиграла существенно индексу ММВБ, прибавившему за тот же период +8.5%. Однако не будем расстраиваться — диверсифицированные портфели всегда проигрывают рынку в периоды бурного роста, однако долгосрочно — это the only free lunch. Да и не очень долгосрочно — в прошлом году модель обогнала индекс примерно на 20%, поэтому, как говорится, еще не вечер.
НА ПОКУПКУ: LSRG, FXCN, TRMK, NMTP, YNDX, SBER, FEES, SBERP, MTSS, VSMO, ROSN, SIBN
НА ПРОДАЖУ: GMKN, PIKK, CBOM, CHMF, NLMK, LKOH, MSRS,
ДЕРЖАТЬ: NVTK, AKRN, RTKMP, TATNP, TATN
Итоговый портфель на февраль:
Это спекулятивная модель, потому что «купил и держи» на рос. рынке работает не очень, как можно видеть из графика индекса ММВБ с 2008-го года.
Кроме того, сейчас сигналы — для портфеля размером примерно $100000. Максимальный размер позы автоматически ограничивается таким образом, чтобы проторговка по любому инструменту составила не более 10% от среднедневного объема торгов. Когда портфель будет больше — доля малоликвидных инструментов в сигналах будет автоматически снижаться.
Может у Вас задержка на месяц?
Это если про то, что я торгую лично для себя говорить. На работе — у меня вагон и тележка моделей =)