Это называется МФЦ?

Речь не про Москву, не подумайте.
Речь про Самую-Великую-Биржевую-Державу-на-Свете.
C «неограниченной ликвидностью во всех местах».
Опционы на фьючерс на мини-доу (YMH8, биржа CBOT).

У них же жуткие бид-аск спреды. Это всегда так?
1-1.5% волатильности в ближних сериях.
В главной мартовской серии 0.4%, но это примерно 17 шагов цены!

31 января 2018:

1 февраля 2018:

16 марта 2018:

Кто торгует америку, подскажите пожалуйста: они считают это нормальным?

ПС Если что, это реальный боевой счет. Подключение через Rithmic.

TSLab ТСЛаб американский рынок ликвидность опционы

ch5oh

Санкт-Петербург

389

5 892

с 20 марта 2012

9 Комментариев

pm
27 января 2018, 00:14
это все эмпирически… не обращайте внимания
0
- ch5oh
  27 января 2018, 01:32
  Pink Elephant, в каком смысле «эмпирически»? Почему-то от развитого рынка ожидается адекватная ликвидность. Пусть по 1 лоту, но чтобы бид-аск спред был 1 шаг цены. А тут вроде бы очень адекватный фьючерс — и такое фиаско с опционами.
  
  Вот я и пытаюсь понять насколько типична эта картина.
  0
Igoron
27 января 2018, 04:58
самые ликвидные опционы на америке, опционы на SPY (ETF на SnP500)
0
- ch5oh
  27 января 2018, 19:00
  Igoron, согласен. Опционы на фьючерс е-мини (ESH8) тоже значительно лучше котируются. (Если интересно, могу выложить картинки).
  
  Но тогда получается, что хваленый супер-ликвидный рынок вовсе не настолько ликвидный, как обещают зазывалы?..
  0
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
27 января 2018, 10:49
возможно пока в давосе замес — врубили safe-mode
0
bstone
27 января 2018, 13:11
Жадность она и в Африке жадность. Даже если эта Африка называется Америкой :)
0
Иван Иванов
27 января 2018, 16:30
а сколько в рублях стоит такой спрэд на 1 лот?
0
- ch5oh
  27 января 2018, 18:57
  Alex, боюсь Вас обмануть. Но если 1 шаг цены это $5, то 17 ш.ц. это примерно $85.
  0
Михаил Ершов
27 января 2018, 20:13
1-1.5% волатильности в ближних сериях...
это же недельки)
0