И снова о просадке

Так как мой вчерашний пост вызвал споры, в которых я увидел непонимание сказанного, вынесу в отдельный топик то, что я хотел сказать в виде короткой «теоремы»:

Если Вы грамотно:
— построили систему на 1 контракте (лоте);
— рассчитали для нее MDD в рублях;
и Ваш счет составляет в точке максимума 2*ГО+MDD на контракт (лот), то рано или поздно счет выйдет из любой просадки ДО MDD/(2*ГО+MDD) без довнесения средств.

где MDD — просадка системы в рублях, вероятность получения которой меньше 0,01.

А уж сколько это в % MDD/(2*ГО+MDD) — это как получится.

howtotradeag

А. Г.

Москва

1802

85 028

с 17 января 2011

74 Комментария

Александр НеПушкин
24 января 2018, 11:52
А я почему то считал, что для этого надо стоять в направлении изменения цены?
+1
Praved
24 января 2018, 12:02
Вероятность на хлеб не намажешь
+2
- А. Г.
  24 января 2018, 12:04
  Praved, в каком смысле? В смысле прогнозирования возможных просадок очень «намажешь» (см. теорему), в смысле доходности точно не «намажешь».
  0
Туземец
24 января 2018, 12:04
звучит примерно так: научно доказано, что без акваланга можно погружаться на 300 метров, так как опыты показали, что 51% ныряльщиков выплыли.о том что половина из выживших стали инвалидами умолчим.и да, в немецких концлагерях тоже над пленными разные эксперименты ставили, говорят это сильно двинуло вперёд фундаментальную науку
+5
- А. Г.
  24 января 2018, 12:13
  Туземец, ну это значит вероятность не 0,01.
  +1
  - Туземец
    24 января 2018, 12:29
    А. Г., да разве я о математике? вы, ей-богу, как Бортников, углубляетесь в те вопросы, которые в принципе надо огибать всеми возможными методами.вы просто поймите как это выглядит со стороны.у вашего финамовского коллеги Олейника совершенно случайно 40% просадка на одном из счетов.и его режут помаленьку каждый день.это не значит что счёт погиб, но это за красной линией уже и математика здесь ни причём.
    +2
    - Александр НеПушкин
      24 января 2018, 12:38
      Туземец, из того, Алексеевского, списка только Мурманск признал ошибку и повинился.
      +1
      - А. Г.
        24 января 2018, 12:45
        Александр НеПушкин, в той ссылке Алексей сам написал, что Форум предупреждал о просадке 35%, а в выложенных им же скринах договора черным по белому написано:
        
        «разумный риск» — 30%
        «критический риск» — 40%
        
        Алексей прекратил управление на 17,6% убытка от начальной суммы (или 20,2% просадка от максимума, если быть точным «в граммах»). В чем надо «виниться» Форуму? В том, что за 5 месяцев торгов в минусе оказался (на самом деле больше и это время в просадке, а не размер, Форум и «сгубило»)?
        +4
Sergey Pavlov
24 января 2018, 12:17
А в чем смысл? Если по-простому, то вы утверждаете, что выйдете из просадки, если эта просадка не будет превышена и не будет увеличено ГО более, чем в два раза. Оно как бы очевидно вроде...
Несколько раз перечитал. Что-то типа: я завтра не умру, если я завтра не умру.
+3
- Владимир Логинов
  24 января 2018, 12:21
  Sergey Pavlov, идея в том что ты не обнулишься и сможешь продолжить торговлю прибыльно, если будешь соблюдать указанную формулу.
  По сути здесь идет акцент — «выясни MDD своей системы и от него отталкивайся.» Вот что хотел сказать автор.
  +3
  - А. Г.
    24 января 2018, 13:22
    Владимир Логинов, уточню
    
    системы на 1 контракте (лоте)
    MDD в рублях
    
    Для систем с переменным числом контрактов (лотов), например, как при реинвестировании
    
    число контрактов (лотов)=ЦЕЛОЕ(k*Счет/номинал контракта (лота)) (k — и есть плечо)
    
    все совсем иначе.
    0
- А. Г.
  24 января 2018, 12:21
  Sergey Pavlov, Вы точно переформулировали мою «теорему», но Вы критику в прошлой дискуссии почитайте, особенно видео Палыча :)
  +1
  - Sergey Pavlov
    24 января 2018, 12:27
    А. Г., Палыч еще тот искусствовед:)
    +3
ICEDONE
24 января 2018, 12:25
так вроде все так и поняли.Это же логично.
+1
gelo zaycev
24 января 2018, 13:02
так все-таки в чем «изюминка» стратегии-просадки, увеличиваем контракты ? или по гаран. обесп… везде вероятностью торгуем… по проще можно донести, типа если высказать…
0
- А. Г.
  24 января 2018, 13:17
  gelo zaycev, на просадках число контрактов не увеличивается (система то на 1 контракт), но отношение номинал позиции к счету (а это и есть реальное «плечо») растет естественным образом.
  
  Это при росте счета на 2*ГО+MDD от предыдущего максимума надо либо выводить эти деньги на другую торговлю (депозит), либо увеличивать число торгуемых контрактов на 1.
  +1
Gugenot
24 января 2018, 13:28
Г-н Горчаков,
а если система была построена на 1 контракте (лоте)
ЮКОСа (или Enron`а) — с дальнейшим делистингом —
тогда как Ваша теорема будет жить-поживать ?..
:)))…
+4
- А. Г.
  24 января 2018, 13:41
  Gugenot, очень неплохо, если она трендовая. Только прибыльный шорт закроют принудительно :). А про контртренды я еще в прошлом топике написал, что ни разу не смог посчитать для них MDD.
  +1
  - Gugenot
    24 января 2018, 18:13
    А. Г., Стесняюсь напомнить г-ну Горчакову, что накануне ареста
    П. Лебедева акции ЮКОСА торговались в ап-тренде… :)
    (если мне память не изменяет)…
    +2
    - А. Г.
      24 января 2018, 18:25
      Gugenot, ну и что? Я сам на аресте Ходорковского словил максимальный дневной убыток 2003-го, хоть ЮКОСом и не торговал (по моему он больше 300 тогда стоил). А делистинг был при цене ниже 50. Где рост от ареста до делистинга, на шорте десять раз убыток бы отбился. Да и у меня ничего страшного: уже в декабре был истхай счета. Тут люди Газпром по 365 вспоминают. Ну я по одной из систем по 364 с «копейками» покупал в мае 2008-го. Отфиксировал по 359, год на +41.7% закончил.
      0
VladMih
24 января 2018, 13:48
то рано или поздно счет выйдет из любой просадки
Типа гарантия от маржинкола?
Могу чисто теоретически согласиться, т.к. думать на эту тему лень, но хочу задать вопрос:

Какова (кАкова) ценность этого вывода
для практического трейдинга?
0
- А. Г.
  24 января 2018, 13:50
  VladMih, ценность только в том, что если Вы соблюли условия, то знаете предельную просадку своей торговли и до ее достижения спокойно торгуете с точностью до «превходящих» событий: отток клиентов, недовольство собственника (жены) и т. п. вещи, не связанные напрямую с рынком.
  +1
  - pick
    24 января 2018, 15:02
    А. Г., Вы меня умиляете очередной раз, про красное, говорите, что это красное, хотя и так понятно, что красное, и еще доказываете это))))
    Зачем?
    0
ves2010
24 января 2018, 14:11
ну нельзя тестить на одном контракте… нельзя!!!

например на интервале в 10лет ри стоимость одного контракта ри меняется от 250000 до 45000… т.е в 5 раз!!! и соответсвенно просадка в 10000 пунктов для первого случая всего 4% а для второго 25%

то же идля си… от 24000 до 70000 т.е. почти в 3 раза
0
- А. Г.
  24 января 2018, 15:05
  ves2010, если эквити счета считать исключительно в рублях, то почему нельзя? Это с %% непонятки, а с рублями все просто.
  0
  - ves2010
    24 января 2018, 15:36
    А. Г., надо просто взять и протестить...
    1 на 1ом контракте
    2 на постоянной сумме
    потом сравнить дродауны 1 и 2 и все сразу будет видно
    0
    - А. Г.
      24 января 2018, 15:42
      ves2010,
      
      На постоянной сумме вообще бессмыленно тестить, потому что получается, что на просадках инвестор должен довносить, что утопия.
      
      Тестить можно на постоянном числе контрактов и получать эквити в рублях с определением суммы в деньгах в виде 2*ГО+MDD на контракт по истории для перевода в %. Либо с реинвестированием, т. е. с числом контрактов на новый вход по формуле
      
      Целое(k*размер счета/(цену входа+проскальзывание-комиссия)), где k-априори заданное «плечо»
      
      и расчетом эквити сразу в %%.
      0
      - ves2010
        24 января 2018, 16:39
        А. Г., и в чем проблема довнести??? есть плечи=6 хоть обдовносись… реально понадобится довносить 20-30% чтоб компенсировать дродаун
        0
        А. Г.
        24 января 2018, 17:07
        ves2010, в том то и дело, что и при торговле 1 контрактом и при реинвестировании, чтобы выйти из просадки меньше MDD (в рублях для одного контракта и в % при реинвестировании) ничего довность не надо.
        0
Nepall
24 января 2018, 14:50
Я вот не поленился почитал комментарии, прям как то печально становиться, что столько народу безграмотное, элементарных вещей не понимает, ну просто пипец!
Не представляю как у А.Г. терпения хватает всё вам разжевывать да еще очень вежливо…
+2
- А. Г.
  24 января 2018, 15:10
  Nepall, из-а комментариев в прошлом топике, я и пошел по принципу: «повторение — мать учения» :)
  0
Sarmatae
24 января 2018, 14:55
В продолжение темы:
?! Грамотная система рано из поздно выходит из любых просадок. © А.Г.

По непонятной причине, возможно из-за упоминания А.Г. топик убрали с главной.

+2
- Nepall
  24 января 2018, 15:29
  Sarmatae, да просто сутки наверное прошли, вот и всё.
  0
  - Sarmatae
    24 января 2018, 17:44
    Nepall, причём тут сутки к главной странице? и топик сегодняшний ;)
    +2
- ves2010
  24 января 2018, 15:37
  Sarmatae, нее он точно не Адольф
  +1
КРЫС
24 января 2018, 17:50
blockchein, а что это за клоун? -))
0
- КРЫС
  24 января 2018, 18:03
  blockchein, спасибо за комплимент. Канал нашел из вашей ссылки. А у него всё время такая чушь? -)) Посмотрю как-нибудь, вместо КВН -))
  +2
А. Г.
24 января 2018, 19:17
blockchein, только с одним не согласен, про то, что Форум не показывал высокую доходность

А как рассчитать MDD для контртрендовой системе на числах Фибоначчи, убейте — НЕ ЗНАЮ.

Ну хорошо хоть в этот раз на MDD обратил внимание.

Как в старом анекдоте:

Преподаватель — другому преподавателю: — Ну, тупые у меня студенты, ну тупыееее! Один раз объяснил — не понимают, второй раз объяснил, третий… Уже сам понял! А до них все равно не доходит.
0
- JITF
  25 января 2018, 07:17
  А. Г., а можно подобную же теорему для акций выписать, если размер позиции равен размеру капитала?
  0
  - А. Г.
    25 января 2018, 08:51
    JITF, в этом случае мы априори имеем эквити не в рублях, а в %. И вопрос расчёта MDD в % сводится к статистическому анализу относительных приращений этой эквити. И просадка в размере до этой расчётной MDD в % и будет играть ту же роль, что и MDD/(2*ГО+MDD) в «теореме». Разница только в том, что на эквити на 1 контракте (лоте) MDD можно рассчитать только в валюте инструмента , а в описанном Вами случае только в %. И, кстати, если на акциях торговать постоянно 1 лотом, то мы попадаем в случай, описанный в «теореме», только роль ГО будут играть маржинальные требования брокера, а не биржи. И в эквити надо учесть комиссии брокера за «плечи» и шорты. Так что с точки зрения «теоремы» важно постоянное число контрактов или лотов, а не инструмент.
    0
    - JITF
      25 января 2018, 08:55
      А. Г., Спасибо!
      0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «КОНТРОЛ лизинг» понижен до ruBB-, ПАО «ГК «САМОЛЕТ» присвоен статус "Под наблюдением", АО «ВЕРАТЕК» понижен до СС.ru)

⚪️ГУП ЖКХ РС(Я) Эксперт РА продлил статус «под наблюдением» по рейтингу, что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на...

Иволга Капитал

09:05

Топ-5 популярных фьючерсов на Мосбирже в январе

Московская биржа опубликовала итоги торгов на срочном рынке FORTS за январь 2026 г. Максимальный практический интерес представляет статистика по наиболее ликвидным контрактам. Рассмотрим...

БКС Мир инвестиций

06.02.2026

Не тихая гавань. Как меняется восприятие розничных инвесторов на фоне взлетов и падений драгоценных металлов

После январских исторических максимумов по цене на унцию разнообразных драгоценных металлов восприятие розничных инвесторов относительно данного типа вложений претерпевает изменения. Долгие годы...

Газпромбанк

06.02.2026

Рублевые корпоративные облигации: подбираем оптимальные выпуски

С начала текущего года ситуация в рублевых корпоративных облигациях в целом довольно спокойная – пока не наблюдается какая-либо выраженная динамика по доходности. Вместе с тем сохраняются ожидания...