11 марта 2012, 21:52

Фьючерс fSP500_240м. Снова сигнал Long.

Коллеги, приветствую!
Мой последний блог по fSP500_240м от 06 марта был посвящен сигналу Short.
На закрытии сессии 9 марта америка опрокинула этот сигнал и снова забыковала.
Картинка тут...

Таким образом, медведи порезвились всего 3 сессии. Особенно интересен возникший в пятницу сигнал лонга на фоне завала евро, который произошел так же в пятницу.
Все интересней и интересней, коллеги, вы не находите?

За сим все и всем удачи!

з.ы. на всякий случай принцип формирования сигналов ТУТ

фьючерс S&P 500

Владимир Созонов

Архангельск

779

с 27 ноября 2011

13 Комментариев

Владимир Созонов
11 марта 2012, 21:59
для кого недоброе?))
0
pXhXXst
11 марта 2012, 22:33
завтра падать будем
0
Urets
11 марта 2012, 22:39
Спасибо! Интересно!
0
S.One
11 марта 2012, 23:37
вы всегда действуете по описанной системе, не смотря на предысторию и не оценивая шансы в зависимости от длительности тренда?
0
- Владимир Созонов
  11 марта 2012, 23:49
  S.One, вообще серийность учитываю
  пример: в логе RIH2_120м от 24 февраля у меня стрельнул ТР в первой трети 5000п. А частота ТР в первой трети позиции у меня 30%. Следовательно, вероятность того, что ТР в первой трети состоится в следующем сигнале, составляет 0.3х0.3=0.09, или 9 шансов из 100. А следующий сигнал — это текущий шорт от 6 марта. Руководствуясь этими соображениями, я вечером 6 марта вышел из шортов и вошел в них 76 марта после 14 часов, сэкономив около 2500п на контракт
  0
  - S.One
    12 марта 2012, 01:33
    vsozonov, пардон, не уловил смысла начиная со слова «следовательно»
    0
    - Владимир Созонов
      12 марта 2012, 08:37
      S.One, смысл в том, что если в отдельной сделке частота «выпадения» ТР равна 0.3, то в двух ПОДРЯД сделках частота «выпадения» ТР равн 0.3х0.3=0.09. В трех ПОДРЯД, соответственно, 0.3х0.3х0.3=0.027 (2.7%). Но это все ессно спорно, но в общем случае работает.
      0
      - S.One
        12 марта 2012, 12:22
        vsozonov, т.е. вы умножаете вероятности независимо от направления позиции. Совсем непонятно. У вас ведь через несколько сделок вероятность ТР станет близка к нулю.
        
        И это предложение тоже не осознал:
        «А следующий сигнал — это текущий шорт от 6 марта. Руководствуясь этими соображениями, я вечером 6 марта вышел из шортов и вошел в них 76 марта после 14 часов, сэкономив около 2500п на контракт»
        0
        Владимир Созонов
        12 марта 2012, 13:30
        S.One, ну мне так сложно объяснить идею.
        6 марта я открыл шорты на 167000 с целью первой трети 162000. Это уровень ТР. но в прошлом сигнале — лонге от 24 февраля — я получил ТР в первой трети (172300). вот и получается, что вероятность того, что в следующем за лонгом шорте снова будет ТР в первой трети, равна 0,09. поэтому на вечерке и вышел на 164500
        0
sloNIK.
12 марта 2012, 08:54
В пиле индикатор просто не будет работать. распилят в пух и прах. сегодня опять покажет в шорт :)
0
Владимир Созонов
12 марта 2012, 09:34
дык все может быть. на уровне 1350-1355 зашортится. и вообще трендовые системы на пиле «пилят», поэтому и называется пила. но это не отменяет общую эффективность подхода
0