Кто нибудь использует метод Монте-Карло для стресс анализа бэк-,фовард -тестов своей стратегии?

Кто нибудь использует метод Монте-Карло для стресс анализа бэк-, фовард -тестов своей стратегии?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

вопрос

Константин Будник

Краснодар

с 15 января 2018

18 Комментариев

SergeyJu
19 января 2018, 13:23
В данном случае метод Монте-Карло практически не создает новой информации. Мы использовали, но пришли к выводу, что полагаться на результаты нельзя.
+2
- Пафос Респектыч
  19 января 2018, 19:01
  SergeyJu, а он и не предназначен создавать новую информацию, но может показывать варианты той информации, которая могла бы быть исходя из наблюдаемой
  0
tores
19 января 2018, 13:50
думал, пробовал, но смысла мало, т.к. используются те же исторические данные, и результаты будут ожидаемыми. Правильно выше ответили: «не создает новой информации». Может быть у вас есть идеи?
0
- Константин Будник
  19 января 2018, 14:29
  Max, я использую пропуск 5% прибыльных сделок при 500 сценариях и 95% доверительном интервале-получаю информацию(условно новую) как ведет себя стратегия при более стрессовом сценарии- в дальнейшем применяю при проектировании риск менеджмента. Понятно, что использование данных на «прошлой выборке» не дает оснований заявить о соответствии характеристикам всей совокупности, тем более, что эти характеристики (совокупности) динамические и нам не известны.За исключением как раз такой характеристики как изменчивость))) Но это вопрос адаптивности своей стратегии изменяемым условиям.
  
  0
  - tores
    19 января 2018, 14:46
    Константин Будник, ну наверно симулировать пропуск прибыльных сделок имеет смысл, т.е. имеет смысл симулировать какие то внешние факторы, которые могли повлиять на торговлю — отключение системы, ошибки, пропуски входов или выходов. Думаю это даст доп. информацию.
    0
day0markets.ru
19 января 2018, 14:29
Я использую для оценки возможной просадки. А в чем вопрос?
0
- Константин Будник
  19 января 2018, 15:33
  Alex Hurko, вопрос применяете ли пропуск прибыльных сделок и какой доверительный уровень считаете возможным для дальнейшего использования?
  
  0
  - day0markets.ru
    19 января 2018, 18:39
    Константин Будник, нет. Какой в этом смысл? Пропуск прибыльных или убыточных сместит распределение так или иначе. У меня в каждой стратегии больше 5000 сделок. Если сделок меньше 1000 — там даже монте-карло особо не поможет оценить просадку.
    +2
- А. Г.
  19 января 2018, 17:22
  Alex Hurko, аналогично. Больше ни для чего не использую.
  +1
  - Пафос Респектыч
    19 января 2018, 19:02
    А. Г., для автоследований он вообще не нужен )
    
    0
    - А. Г.
      19 января 2018, 19:55
      Zweroboi, а чужие просадки оценивать?
      0
      - Пафос Респектыч
        19 января 2018, 20:08
        А. Г., ну за неимением своих можно и чужие попробовать пооценивать
        0
        А. Г.
        19 января 2018, 22:39
        Zweroboi, новых своих нет, а старые паханы-перепаханы.
        0
        Пафос Респектыч
        19 января 2018, 22:44
        А. Г., такие дела
        0
JITF
19 января 2018, 18:01
Я оцениваю макс просадку, используя дневную волатильность эквити.
0
ch5oh
19 января 2018, 20:53
Монте-карло разрушает внутренние связи в рыночных данных. Увы.
0
- Пафос Респектыч
  19 января 2018, 22:43
  ch5oh, уметь готовить никто не отменял, увы )
  0
Sergey Pavlov
22 января 2018, 08:45
Я заметил любопытный феномен. Получаемые эквити (как в тестах, так и на реале) — одни из худших реализаций, если рассматривать всё гипотетическое множество реализаций по выборочному распределению. При условии, что речь идёт об эквити, полученных за много лет.
0

Читайте на SMART-LAB:

ЦБ продолжит снижение «ключа», но риторика может ужесточиться

Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании 19 июня продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., до 14,0%. Но с учетом...

Финам Брокер

11.06.2026

🔥 Покупка БЭСТ открывает Займеру новую аудиторию

Это пользователи трансграничных переводов с оборотом более 3 трлн рублей в год. Объявляем о приобретении 50% платежной системы БЭСТ. 📌 Для Займера это не просто инвестиция в...

МКК "Займер"

11.06.2026

AUD/NZD: Попытка номер два?

Кросс-курс AUD/NZD протестировал линию восходящего тренда, построенную по минимумам 02.07.2025, 20.08.2025 и 02.02.2026 годов, а также оттолкнулся от уровня 1.2035. Последний выступает серединой...

Tickmill

11.06.2026

РУСАГРО: так ли плох Россельхозбанк вместо Мошковича и Басова в качестве основного акционера - маленькое исследование

РУСАГРО — один из самых интересных рисковых активов на Мосбирже. Национализация, иски на миллиарды рублей, падение акций на 70% от максимумов — тут есть все Свой достаточно оптимистичный...