Люциан, вообще-то я сбрехал. 51/49. Но в каждом конкретном случае не известно в какую сторону преимущество. И вот эти пару процентов разницы вероятностей мы должны улавливать себе в профит. На приемлемом для нас временном горизонте.
Последняя D1 свеча предыдущей недели (свеча пятницы) закрыта с белым телом.
2) Не зависимо от того как откроется рынок: с гэпом или без него, на открытии в понедельник следует заключить сделку на продажу.
3) Страховочный стоп-лосс оредр устанавливается за максимумом свечи пятницы, но он не может быть меньше 30 пунктов и больше 50.
4) Если в понедельник рынок открывается с разрывом — ГЭПом и ниже максимума пятницы, то стоп-лосс устанавливается в размере 50 пунктов.
5) На каждую открываемую сделку лот рассчитывается таким образом, чтоб риск составлял 3% от размера депозита.
6) Ордер фиксации прибыли — тейк-профит вообще не устанавливается, а сделка закрывается вручную по текущей рыночной цене на закрытии D1 свечи понедельника.
kosta der, против тренда, без подтверждения разворота на малом фрейме, без понятного соотношения риск\прибыль. Не учите плохому:)) То, что коррекция на несколько месяцев может случиться это понятно. Как вариант: купить вертикальный путовый спред.
kosta der, смотрите, что у нас (у Вас) получается грубо:
стоп 30-50 пунктов. Цель — 1 день всего. Будем отталкиваться от средней дневной волатильности за прошлый год 15 пунктов. Разумно? Значит максимальная, но усреднённая цель = +15 пунктов.
Вижу винрейт у этой ТС примерно таким:
5% стоп-лосс 40 пунктов
30% лось ~10 пунктов по итогу дня
25% не рыба не мясо.
40% профит максимальный-усреднённый 15 пунктов
Нормально? Мне кажется да. Если не согласны — прошу аргументированно исправить цифры.
Прикинем на 100 сделок что получается:
10к стоп-лоссов + 15к лосей по закрытию дня
30к больших профитов
Остальные сделки грубо в нуле.
Выхлоп на сто сделок на один контракт всего +5к.
Как бы ТС положительная на вид, но...
Слишком мало для реальной торговли! В реале всегда всё получается хуже, чем на бумаге. Я проверял. =)
Может быть всё что угодно. Кто сказал, что если понедельник пойдёт вверх, то дальше будет продолжаться тренд? Точнее не так. Сказать-то такое может кто угодно, а вот будут ли котировки послушно ходить по «правилам» ТА из бульварных глянцевых книжонок? =)
Рынок живёт по другим правилам.
Никто так не считал. В контексте облигаций новые выпуски по 25-26% выходили. Какое «не повысят» когда сам рынок в это не верит, вы в здравом уме вообще?
О каком-то «считали» можно говорить сейчас...
Новый обвал рубля приблежается? Обзор рынка акций. ‼️Важный еженедельный обзор с важными мыслями по рынку.1️⃣ Обсуждаем текущую ситуацию на российском рынке акций, чего ждать от него дальше.2️⃣ Что пр...
Новый обвал рубля приблежается? Обзор рынка акций. ‼️Важный еженедельный обзор с важными мыслями по рынку.1️⃣ Обсуждаем текущую ситуацию на российском рынке акций, чего ждать от него дальше.2️⃣ Что пр...
ALB,
Виноват, не проверил на Мосбирже.
Не торгуется. Впредь буду внимательнее.
Цену брал от Финам. Там пару дней назад ещё стояли Bid по этой цене.
Спасибо за замечание.
Особенности национального доверительного управления Итак, когда в начале ноября 2023 прилетели санкции на «СПб биржу» я с дуру поверил господину Горюнову о том, что клиентские активы не попали под сан...
может. а может и не оказаться. 50/50
Последняя D1 свеча предыдущей недели (свеча пятницы) закрыта с белым телом.
2) Не зависимо от того как откроется рынок: с гэпом или без него, на открытии в понедельник следует заключить сделку на продажу.
3) Страховочный стоп-лосс оредр устанавливается за максимумом свечи пятницы, но он не может быть меньше 30 пунктов и больше 50.
4) Если в понедельник рынок открывается с разрывом — ГЭПом и ниже максимума пятницы, то стоп-лосс устанавливается в размере 50 пунктов.
5) На каждую открываемую сделку лот рассчитывается таким образом, чтоб риск составлял 3% от размера депозита.
6) Ордер фиксации прибыли — тейк-профит вообще не устанавливается, а сделка закрывается вручную по текущей рыночной цене на закрытии D1 свечи понедельника.
стоп 30-50 пунктов. Цель — 1 день всего. Будем отталкиваться от средней дневной волатильности за прошлый год 15 пунктов. Разумно? Значит максимальная, но усреднённая цель = +15 пунктов.
Вижу винрейт у этой ТС примерно таким:
5% стоп-лосс 40 пунктов
30% лось ~10 пунктов по итогу дня
25% не рыба не мясо.
40% профит максимальный-усреднённый 15 пунктов
Нормально? Мне кажется да. Если не согласны — прошу аргументированно исправить цифры.
Прикинем на 100 сделок что получается:
10к стоп-лоссов + 15к лосей по закрытию дня
30к больших профитов
Остальные сделки грубо в нуле.
Выхлоп на сто сделок на один контракт всего +5к.
Как бы ТС положительная на вид, но...
Слишком мало для реальной торговли! В реале всегда всё получается хуже, чем на бумаге. Я проверял. =)
Рынок живёт по другим правилам.