Radik Susanyan
Radik Susanyan личный блог
07 марта 2012, 17:10

О текущей ситуации.

О текущей ситуации.
Вчера случилось знаковое событие, пружинка о которой я писал буквально день назад наконец сжалась до предела и выстрелила, несмотря на истеричные вопли о ликвидации политических рисков и мифов о западных деньгах. Медведи наконец глотнули воздуха. На графике индекс DJ, в прямоугольниках похожие периоды рынка после которых начинался резкий откат, в первый раз выложил этот график 1 марта. И так попробуем посмотреть чего можно ждать в дальнейшей перспективе.

О текущей ситуации.
Самой обсуждаемой темой сегодняшнего дня в трейдерских кругах, стали данные от ЕЦБ по  показателю «deposits related to margin calls». Депозиты по которым было предъявлено требование по увелечению ГО подскочили до рекордных 17 млрд. евро. Данные дискредитируют операции LTRO ЕЦБ, поскольку на деле получается что деньги ни то что не дойдут до реального сектора но и обещанного от банков carry trade и покупок рисковых активов может не быть, так как судя по данным многие банки сталкивались с проблемой ухудшения качества активов (падение стоимости) под которые они брали дешевые деньги у ЕЦБ.


О текущей ситуации.
Но все же сильно загоняться и утрировать по этой теме пока не стоит, так как ЕЦБ тщательно следит за рынком и проводит точечные интервенции на рынке долга. Сегодня 10 летние облигации на основные страны мира выглядят стабильно.

О текущей ситуации.
Вчера также вышли данные по балансу ЕЦБ, который вырос до 3.02 трлн. евро по состоянию на 2 марта. Недельных кредитов банки почти не берут (17.5 млрд евро), все сидят с трехлетними кредитами под залог долгов переферийных стран, проблем с краткосрочной ликвидностью нет. На недельных депозитах ЕЦБ припарковано 219.5 млрд евро, на овернайт депозитах ЕЦБ 820.8 млрд. евро.

О текущей ситуации.
Соотношение балансов ФРС\ЕЦБ говорит о дальнейшем давлении на курс евро, хотя возможно и достаточно умеренном учитывая ряд факторов влияющих на баланс ЕЦБ. В любом случае играть от лонга в eur/usd представляется делом не самым интересным.

О текущей ситуации.
Макроэкономические данные по Европе продолжают подтверждать раскорреляцию между финансовыми рынками и реальной экономикой Европы. Промышленное производство в Испании упало на 4.2% г\г.

О текущей ситуации.
Немцы также разочаровали. Заказы промышленных предприятий упали на 2.7% в январе, в то время как ожидалось повышение на 0.6%. На графике динамика заказов и ввп страны.
О текущей ситуации.
Соотношение прайсов на нефтяные фьючерсы и индекса s&p500 с 2008 года.

О текущей ситуации.
S&P500, обрушившийся с начала года BDI и  Dow Jones Transportation индекс, который как опережающий индикатор начал корректироваться еще с начала февраля.

О текущей ситуации.
Подводя некий итог скажу, что  все говорит о дальнейшем снижении, краткосрочную динамику рынков определит статистика выходящая завтра и послезавтра в Китае и США соответственно. Я шорт значительно сократил, усиливаться буду по ситуации после выходных, выноса до 170-174 по ri далеко не исключаю, однако их буду использовать для открытия новых шортов.
 
Использовались данные: zerohedge.com, терминалов bloomberg, reuters, tos.
16 Комментариев
  • Baphet
    07 марта 2012, 17:17
    Otlichni obzor!!! ++
  • Самохин Иван
    07 марта 2012, 17:25
    Спасибо
  • Касаев Александр
    07 марта 2012, 17:27
    очень интересный обзор и все по делу и по рынку. Вот только не пойму почему такие интересные посты у смарт лабовцев вызывают меньше интересов и эмоций нежели посты, где идут обсуждения личностей и тд и тп
    • Самохин Иван
      07 марта 2012, 17:29
      kasaev, потому что тут надо думать а не писать по принципу «Топик не читаю, сразу отвечаю»
    • ml
      07 марта 2012, 17:30
      kasaev, тоже удивляюсь. Любят мужички меряться своими п… ми. СПС Радик.
    • sisco (Васечкин)
      07 марта 2012, 23:55
      kasaev, согласен, на одного трейдера десять революционеров… может им отдельный сайт создать, пускай там агитируют…
  • Antigel
    07 марта 2012, 17:29
    Вообщем все по сценарию… Запугали опять всех, начинают засаживать в шорты. Результат известен.
    • Vitaliy Bekushev
      07 марта 2012, 17:37
      Antigel, бери на все плечи завтра будет дороже!
      • Antigel
        07 марта 2012, 17:38
        Пожиратель быков, зачем на все плечи? аккуратно прикупаем…
        • Antigel
          07 марта 2012, 17:40
          Antigel, все говорит о снижении блаблабла… с декабря рынки растут и каждый день про это говорят. Вчера снизились на 5 процентов так все тепепрь? армагедон? =) смешно. Пусть хотя бы сипи опустится до 1300, нефть до 110 тогда и можно будет что-то говорить…
  • ДжонниГалт
    07 марта 2012, 17:31
    Спасибо, круто
  • Василий Олейник
    07 марта 2012, 17:33
    плюсую, согласен.
  • Vitaliy Bekushev
    07 марта 2012, 17:36
    Быки покупайте! на ваших покупках поедем вниз! активнее активнее берем папир!!!
    • Vitaliy Bekushev
      07 марта 2012, 17:38
      Пожиратель быков, Бычье покупаем рашенговнопапир! дешевле небудет!!!
      • nzdcad
        07 марта 2012, 19:20
        Пожиратель быков, в августе купил сургутнефтегаз-пр без плечей… свозите на маржины меня )) ведь быки все такие тупые…
  • Дмитрий-KDVnn.
    07 марта 2012, 17:39
    Спасибо.Полезно и познавательно

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн