П М
П М личный блог
23 декабря 2017, 12:26

Потенциальная прибыльность фьючей ФОРТС 2. За 1-15 декабря 2017

По мотивам предыдущего поста:
Потенциальная прибыльность фьючей ФОРТС
Пересчитал «кумулятивную» максимально возможную прибыль с 1 по 15 декабря, отсортировав фьючи по возрастанию этой прибыли
Вместо ATR бралось значение разницы между min price и max price по модулю. Минимум и максимум выбирался за все дни.
Т.е. это как если бы вы совершили 1 идеальную сделку за это время, купив по минимуму и продав по максимуму, ну или наоборот.

GZ: 23.58% 
Si: 27.1% 
SR: 35.69% 
RI: 42.3% 
Eu: 43.99% 
ED: 49.38% 
GD: 64.06% 
BR: 66.19% 
Вывод всё тот же. Сишка в хвосте, Брент — безусловный лидер. Ну и стоит присмотреть к золоту, возможно. 
Брал с 1 декабря, т.к. у нефти короткий фьюч.
1 Комментарий
  • VladMih
    23 декабря 2017, 13:58
    Это потенциальная прибыльность не фьючей,
    а вашего метода по этим фьючам.

    Но даже так это ни о чём.
    Вывод должен быть о том, как это можно применить.
    Но ответ неутешительный: НИКАК.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн