По мотивам предыдущего поста:
Потенциальная прибыльность фьючей ФОРТС
Пересчитал «кумулятивную» максимально возможную прибыль с 1 по 15 декабря, отсортировав фьючи по возрастанию этой прибыли
Вместо ATR бралось значение разницы между min price и max price по модулю. Минимум и максимум выбирался за все дни.
Т.е. это как если бы вы совершили 1 идеальную сделку за это время, купив по минимуму и продав по максимуму, ну или наоборот.
GZ: 23.58%
Si: 27.1%
SR: 35.69%
RI: 42.3%
Eu: 43.99%
ED: 49.38%
GD: 64.06%
BR: 66.19%
Вывод всё тот же. Сишка в хвосте, Брент — безусловный лидер. Ну и стоит присмотреть к золоту, возможно.
Брал с 1 декабря, т.к. у нефти короткий фьюч.
а вашего метода по этим фьючам.
Но даже так это ни о чём.
Вывод должен быть о том, как это можно применить.
Но ответ неутешительный: НИКАК.