Некоторые итоги 2017 года

В этом году:
1. Получил опыт общения с надзорным (смотрящим) органом. Ничего страшного, но помотали нервов. 
2. Проверил как оно — торговать на Exante — тут подробнее
Комиссии для интрадей-торговли просто ад. Недавно решил посчитать статистику с конца августа по торговле одной системы на ETF GDX. в обороте постоянно 400 лотов, это около 12тыс долларов. Одна, иногда две сделки в день. иногда вообще без сделок. Комиссия по текущий момент — около 800 долларов. То есть, если торговать ежедневно небольшим обьемом, то комиссии выходят где то 24 годовых, что немало на самом деле. 
Причем, при увеличении торгового объема принципиально ничего не меняется. ну будет за 120тыс долларов не 8000долл комиссий, а к примеру 6000. 
Немного потестировал готовый коннектор под апи этого брокера — работает, но торговать толком не начал.

3. Открыл счет на Интерактив Брокерс. В плане комиссий совсем другое дело

4. Запустил связку ИБ-Мультичартс-Айкуфид
Тут опять поподробнее
Как оказалось — Portfolio trader от мульта — довольно непонятная вещь. Да, по описаниям все очень удобно. А на практике непонятно что там как внутри крутится, и крутится ли вообще. Буквально вот — пара сделок (хороших таких) прошли мимо, портфолио трейдер как то не отреагировал.  Просто несколько воркспейсов в самом мульте — нагляднее и понятнее. 

5. Русский рынок совсем унылый стал. Более менее ходит сбербанк, более менее работают арбитражные стратегии и в общем-то все. Есть мысль что с приличными деньгами на ФР РФ торгуют или дураки, или инсайдеры. Статистика по управлению портфелями будет чуть позже.
6. Американский рынок совсем другое дело. Есть достаточно интересные идеи для алго, все несложно реализуется.

7. Совсем забыл. Криптовалюта же. Подергался в сентябре, по цене биткойна в 5 раз ниже. Да и бросил. Серьезные деньги на это ставить не готов, три копейки не вижу смысла. Совершенно точно могу сказать по себя — что если бы купил биток скажем по 1000 — то продал бы по 2000 максимум, а после — была бы дерготня, перезаходы, тильт. Хотя у меня есть знакомый, он покупал биток по 10долларов, около 10бтс, ему он нужен был для покупки веществ на силквее. Силквей закрыли, а вещества он так и не купил. и вроде бы свой биток  так и не продал. Знаю что лудоманит на криптобирже, но на эту тему мы не общаемся.

Вот примерно так
по всем пунктам кроме 6 готов рассказать больше, был бы интерес


PS в конце — о том что нас ждет дальше.

Читал тут блог один. Дядя пишет — у меня HFT фонд, много денег, алго стратегии. Регулярно вакансии публикует. И приводит примеры стратегий, стратегии годные конечно. Он пишет — а вот такую HFT сделали. пара сделок в неделю (!!!) на минутных фреймах, удержание до нескольких дней. 
Читатель конечно спросит — позвольте, откуда в лесу зимой сыр? (причем тут HFT?) А оказывается, стратегия очень чувствительна к филрейту. И чтоб получить результат согласно тесту, к пяти строчкам кода надо добавить 5 страниц алгоритма исполнения заявок. И почти все стратегии его фонда — примерно такие.
То есть, к этом надо быть готовым и на русском рынке, если продолжать этим заниматься.