Задумался тут, а то ли вообще я торгую, и решил набросать программку, вычисляющую потенциальную прибыль торговли фьючами, чтобы сравнить фьючи между собой.
Дело я бы сказал не очевидное, для новичка, потому что шаг цены разный, дневной ход — разный, валюты — разные, стоимости шагов разные, ГО — разное.
Постарался свести это всё к двум цифрам — минимальный и максимальный профит за день.
Цифры в основном зависят от ATR на дневном графике.
Честно скажу, мне подсознательно казалось, что Si — безусловный фаворит, но оказалось вот что:
В формате Тикер: мин% — макс%
Отсортировано по средней между минимаксом, с небольшим перевесом в сторону макса
GZ: 8.49 - 12.66%
RI: 10.44 - 15.55%
Si: 12.09 - 16.23%
SR: 9.12 - 18.62%
GD: 12.94 - 17.1%
Eu: 12.73 - 17.98%
ED: 14.66 - 18.06%
BR: 14.12 - 19.5%
Получается, что Смешинка — знает толк. И всё-таки нефть сейчас даёт сравнительно более высокий прирост.
Конечно надо бы ещё посчитать в зависимости от распределения ATR, поскольку где-то есть острые пики и спады, а где-то он ровный, но всё равно цифры интересные.
Получается что на круг, сейчас выгоднее всего брент. А в сишке по большому счёту совсем не айс.
Возможно я где-то накосячил в цифрах. Например, если кому-то в день последние пару месяцев удалось заработать существенно больше цифры в правой колонке — то я точно накосячил.
Период — примерно с начала ЛЧИ, по бренту брался более короткий период, он совпал с трендом. Там просто фьюч сильно короче.
Можно потом разнообразить программу, сделать подневный график и так далее. Но необходимость в этом наверное не большая.
Влез однажды и всё проклял…
«минимальный и максимальный профит за день» — это типа гипотетически покупаем на минимуме дня и продаем на максимуме дня?
Или это разница между опен и клозе дневной свечи?