П М
П М личный блог
16 декабря 2017, 12:05

Потенциальная прибыльность фьючей ФОРТС

Задумался тут, а то ли вообще я торгую, и решил набросать программку, вычисляющую потенциальную прибыль торговли фьючами, чтобы сравнить фьючи между собой. 
Дело я бы сказал не очевидное, для новичка, потому что шаг цены разный, дневной ход — разный, валюты — разные, стоимости шагов разные, ГО — разное.
Постарался свести это всё к двум цифрам — минимальный и максимальный профит за день. 
Цифры в основном зависят от ATR на дневном графике.

Честно скажу, мне подсознательно казалось, что Si — безусловный фаворит, но оказалось вот что:
В формате Тикер: мин% — макс%
Отсортировано по средней между минимаксом, с небольшим перевесом в сторону макса
GZ: 8.49 - 12.66%
RI: 10.44 - 15.55%
Si: 12.09 - 16.23%
SR: 9.12 - 18.62%
GD: 12.94 - 17.1%
Eu: 12.73 - 17.98%
ED: 14.66 - 18.06%
BR: 14.12 - 19.5%
Получается, что Смешинка — знает толк. И всё-таки нефть сейчас даёт сравнительно более высокий прирост.
Конечно надо бы ещё посчитать в зависимости от распределения ATR, поскольку где-то есть острые пики и спады, а где-то он ровный, но всё равно цифры интересные.

Получается что на круг, сейчас выгоднее всего брент. А в сишке по большому счёту совсем не айс.
Возможно я где-то накосячил в цифрах. Например, если кому-то в день последние пару месяцев удалось заработать существенно больше цифры в правой колонке — то я точно накосячил.

Период — примерно с начала ЛЧИ, по бренту брался более короткий период, он совпал с трендом. Там просто фьюч сильно короче.
Можно потом разнообразить программу, сделать подневный график и так далее. Но необходимость в этом наверное не большая.
57 Комментариев
  • Гавр
    16 декабря 2017, 12:48
    фьюч на втб посмотри )
    Влез однажды и всё проклял…
  • Евгений Гуревич
    16 декабря 2017, 12:53
    ТС, так какую формулу расчёта использовали?
  • А. Г.
    16 декабря 2017, 13:15
    Да в Си волатильность на уровне 2012-2013 годов уже больше года. Был небольшой всплеск на выборах Трампа и все.  Удивляет РИ,  он вроде должен быть на уровне ~волатильность ММВБ+волатильность Си, как это было до августа 2014,  а на деле получается ~волатильность ММВБ.
  • _Beginner_
    16 декабря 2017, 15:17
    Ничего не понял. Как рассчитывались данные цифры
    «минимальный и максимальный профит за день»  — это типа гипотетически покупаем на минимуме дня и продаем на максимуме дня?
    Или это разница между опен и клозе дневной свечи? 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн