06 марта 2012, 18:47

Стоило уйти в отпуск, болото зашевелилось!

Ну и ладно, нам на руку!
http://smart-lab.ru/blog/43760.php
закрыл шорт по 166500 по индексу
нарастил позу с пропорциональном спреде продажей 160 000 путов по 1200 пп, левая ТБУ теперь 152125 пп, при подходе к 165000 заровняю дельту в 0, сейчас около -45

всем успехов!

опционы отпуск падеж

Головин Евгений

Москва

168

1 531

с 19 сентября 2011

11 Комментариев

Bullet
06 марта 2012, 18:50
в отпуске лучше отдыхать )
0
Головин Евгений
06 марта 2012, 18:53
так в том то и дело, выпил вчера пивка, пересмотрел любимый побег из шоушенка, сегодня просыпаюсь, включаю машинально смарт лаб, а тут делы… ну пришлось отворить терминал…
0
- Александр Бутманов
  06 марта 2012, 23:39
  Головин Евгений,
  любопытно шоушенг в воскресение пересматривал
  
  примета видать))
  0
  - Головин Евгений
    07 марта 2012, 09:37
    Александр Бутманов, Видать, когда в следующий раз навеет, — созвон :)
    0
Garage Trade (SBRF&GAZR)
06 марта 2012, 19:03
вот такие моменты, когда в день по 10000п по Ри делаются самое то опционами торговать )) Просто не все это понимают видимо
+1
- Александр Шадрин
  06 марта 2012, 19:04
  GarevildG, это факт!
  0
Головин Евгений
06 марта 2012, 19:09
самое то ими уметь торговать на любом рынке)))
зачем обязательно ловить 700% рост голово колла? это занятие при верной оценке волатильности в долгосрочной перспективе дает 0 профит
0
- onemorefake
  06 марта 2012, 22:55
  Головин Евгений, Талеб, судя по всему, не согласен :)
  0
  - Головин Евгений
    07 марта 2012, 09:37
    onemorefake, Талеб сделал важное теоретическое наблюдение. По практике мы ничего наверняка не знаем.
    Я конечно не хочу сказать что многооуважаемый товарищ Талеб, как один из Смартлабовцев про свои сделки трепет, но, подтверждения тоже помоему нет… если я ошибаюсь, поправьте
    Да и денег у нас мало чтоб так играть, истории мало, наш рынок может измениться до неузнаваемости за то время, которое может понадобиться итд
    0
    - onemorefake
      07 марта 2012, 10:27
      Головин Евгений, если бы более корректным и менее смартлабовским, то Талеб говорит следующее (моя интерпретация) — есть толстые хвосты распределения приращений лог цен. В чистую их ловить самоубийство, но ловушки ставить можно т.н. выпуклой комбинацией, сочетанием низкорискового актива (бонды) + покупка опционов на 10-15% от капитала.
      Модель ценового ряда мультифрактальна, но коэфф им подобрать не удалось, поэтому Вы правы, что времени может понадобиться очень много, но тут он уповает на то, что частота коллапсов рынка увеличивается, благодаря доступности информации.
      Да и денег надо бы побольше, чтобы пересиживать убытки :)
      0
- Александр Бутманов
  06 марта 2012, 23:43
  Головин Евгений,
  ???
  0