Самообман алготрейдеров

Все диалоги на тему граальных или просто хороших алгосистем (дающих что-то на уровне рынка или чуть больше) идут по одному и тому же шаблону:
Комментаторы: ну это у вас так получилось, ибо оптимизация и подгонка и всякий нехороший майнинг.
Автор: нет, в этом конкретном случае ни оптимизации ни подгонки нет, ибо тут всего лишь делается вот так-то и так-то, мы берем всего лишь один показатель и смотрим на пару периодов назад, а потом всего лишь делаем отбор.
(ну или так) Автор: да, тут много параметров, но все они имеют скрытую внутреннюю логику, проверенную годами и вот система проверена на нескольких тысячах сделок и она стабильна и за пару месяцев реальных торгов не слила.

В самом деле… коллеги… ну вот вы проснулись с утра и, не имея опыта торгов и алгоразработки, сразу поняли, что надо пользоваться вот этим одним или тем другим правилом на вход и выход из сделки? Нет? Нет. Значит подгонка.

Вы продолжаете из года в год с учетом опыта перестраивать свои системы и каждый раз говорить, что вот теперь-то уже подгонки почти нет или точно нет… Так с учетом того, что для этого вам понадобился опыт, это говорит о том, что теперь её стало больше этой самой подгонки:)

Что является выходом? Видимо, два пункта:
1. Упор на исследование рынка (без всяких торговых тестов).
2. В торговых системах упор на упрощение в целом и простые правила в частности.

подгонка

algoinvesting

Sergey Pavlov

Красноярск

515

21 474

с 9 ноября 2015

15 Комментариев

Friend
11 декабря 2017, 08:32
Любая система это подгонка, подгонка под инструмент как минимум. Иначе бы система работала на всем что шевелится примерно с одинаковыми показателями.
А таких я пока не у кого не встречал.
Как минимум страдает средняя сделка.

+4
JITF
11 декабря 2017, 08:52
Самообман в том, что на основе тестов на истории делаются далеко-идущие выводы о прибыльности и рисках. А тесты всего лишь показывают, что идея работала/не работала в прошлом на таких-то параметрах. И в этом как раз алго лучше, чем дискретники, которые торгуют непроверенные идеи.

А так - все подгонка. А любая история успеха — это ошибка выжившего. :)

И, конечно, же плюс за пост.
0
Replikant_mih
11 декабря 2017, 08:57
Подгонка в самом общем смысле — некачественное обучение. Когда из-за недостатка информации или её неверной интерпретации извлеченные знания некорректны. С этой точки зрения, действительно, любое обучение, любой опыт можно назвать подгонкой, поскольку как минимум индуктивно выведенные знания никто не отменял.
Достаточно иметь правильные установки и двигаться в правильном направлении и тогда нарастающий опыт будет наращивать и эффективность. Что применительно к алготрейдингу есть правильные установки:
1. То, как вела себя система в прошлом не самоцель, важно как система будет вести себя в будущем.
2. Необходимо постоянно стремиться к нахождения наиболее общих закономерностей, частные (не полные) закономерности — подгонка.
и т.д.
+5
А. Г.
11 декабря 2017, 09:06
Надо помнить, что в условиях отсутствия точного прогноза будущего приращения цены, лучший статистический прогноз - функция от прошлого. А любая торговля - это в условиях отсутствия точного прогноза будущего приращения цены ни что иное, как статистический прогноз этого будущего приращения. Так что весь вопрос в методе выбора самого прошлого и функции от него, причём последняя не обязательно одна и та же во времени. Так что кроме грамотной оптимизации на истории других методов торговли нет и не будет. Альтернатива - это «чуйка» и ничего другого.
+9

Читайте на SMART-LAB:

УК «Спутник - Управлением капиталом» признана лидером в управлении средствами страховых компаний

Рейтинговое агентство «Эксперт» признало Управляющую компанию «Спутник — Управление капиталом» лидером в сегменте управления резервами и собственными средствами страховых компаний в России....

Ренессанс страхование

11:07

Денежный рынок vs облигации: фокус смещается

В период роста ключевой ставки Банка России фонды денежного рынка стали весьма популярны. За это время они обеспечили инвесторам высокую доходность при сильной ликвидности. Что же теперь? На фоне...

БКС Мир инвестиций

11:12

📊 Что означает переподписка выпусков облигаций

Переподписка — это ситуация, когда спрос инвесторов на выпуск облигаций превышает объём предлагаемых бумаг. Например, если компания размещает облигации на 1 млрд рублей, а инвесторы...

МГКЛ

10:00

Хэдхантер. Отчет МСФО 25г. “Режет косты“ и ждёт X2 темпов роста по выручке на 26г.

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q4 2025г. от компании Хэдхантер: 👉Выручка — 10,47 млрд руб. (+0,4% г/г) 👉Операционные расходы — 5,61 млрд руб. (+0,4% г/г) 👉 Операционная прибыль...