Самообман алготрейдеров

Все диалоги на тему граальных или просто хороших алгосистем (дающих что-то на уровне рынка или чуть больше) идут по одному и тому же шаблону:
Комментаторы: ну это у вас так получилось, ибо оптимизация и подгонка и всякий нехороший майнинг.
Автор: нет, в этом конкретном случае ни оптимизации ни подгонки нет, ибо тут всего лишь делается вот так-то и так-то, мы берем всего лишь один показатель и смотрим на пару периодов назад, а потом всего лишь делаем отбор.
(ну или так) Автор: да, тут много параметров, но все они имеют скрытую внутреннюю логику, проверенную годами и вот система проверена на нескольких тысячах сделок и она стабильна и за пару месяцев реальных торгов не слила.

В самом деле… коллеги… ну вот вы проснулись с утра и, не имея опыта торгов и алгоразработки, сразу поняли, что надо пользоваться вот этим одним или тем другим правилом на вход и выход из сделки? Нет? Нет. Значит подгонка.

Вы продолжаете из года в год с учетом опыта перестраивать свои системы и каждый раз говорить, что вот теперь-то уже подгонки почти нет или точно нет… Так с учетом того, что для этого вам понадобился опыт, это говорит о том, что теперь её стало больше этой самой подгонки:)

Что является выходом? Видимо, два пункта:
1. Упор на исследование рынка (без всяких торговых тестов).
2. В торговых системах упор на упрощение в целом и простые правила в частности.

подгонка

algoinvesting

Sergey Pavlov

Красноярск

516

21 474

с 9 ноября 2015

15 Комментариев

Friend
11 декабря 2017, 08:32
Любая система это подгонка, подгонка под инструмент как минимум. Иначе бы система работала на всем что шевелится примерно с одинаковыми показателями.
А таких я пока не у кого не встречал.
Как минимум страдает средняя сделка.

+4
JITF
11 декабря 2017, 08:52
Самообман в том, что на основе тестов на истории делаются далеко-идущие выводы о прибыльности и рисках. А тесты всего лишь показывают, что идея работала/не работала в прошлом на таких-то параметрах. И в этом как раз алго лучше, чем дискретники, которые торгуют непроверенные идеи.

А так - все подгонка. А любая история успеха — это ошибка выжившего. :)

И, конечно, же плюс за пост.
0
Replikant_mih
11 декабря 2017, 08:57
Подгонка в самом общем смысле — некачественное обучение. Когда из-за недостатка информации или её неверной интерпретации извлеченные знания некорректны. С этой точки зрения, действительно, любое обучение, любой опыт можно назвать подгонкой, поскольку как минимум индуктивно выведенные знания никто не отменял.
Достаточно иметь правильные установки и двигаться в правильном направлении и тогда нарастающий опыт будет наращивать и эффективность. Что применительно к алготрейдингу есть правильные установки:
1. То, как вела себя система в прошлом не самоцель, важно как система будет вести себя в будущем.
2. Необходимо постоянно стремиться к нахождения наиболее общих закономерностей, частные (не полные) закономерности — подгонка.
и т.д.
+5
А. Г.
11 декабря 2017, 09:06
Надо помнить, что в условиях отсутствия точного прогноза будущего приращения цены, лучший статистический прогноз - функция от прошлого. А любая торговля - это в условиях отсутствия точного прогноза будущего приращения цены ни что иное, как статистический прогноз этого будущего приращения. Так что весь вопрос в методе выбора самого прошлого и функции от него, причём последняя не обязательно одна и та же во времени. Так что кроме грамотной оптимизации на истории других методов торговли нет и не будет. Альтернатива - это «чуйка» и ничего другого.
+9

Читайте на SMART-LAB:

Какой наш канал в MAX растет быстрее всего?

Естественно после блокировки телеги пришлось зарегистрировать все наши каналы в MAX. Всего их 5 штук. Но быстрее всего стал расти естественно самый полезный. И как вы думаете какой? Это...

18:56

Предварительные результаты отчетов российских компаний за 2025 год.

Российские компании продолжают отчитываться за 2025 год и будут это делать до конца апреля. На данный момент по МСФО отчитались 56 компаний из 177, отчеты которых мы отслеживаем. Вот тут мы...

Mozgovik

16:53

«ДОМ.РФ» после IPO: перспективы для инвесторов

Провели онлайн-встречу с представителями «ДОМ.PФ» — обсудили результаты, перспективы и точки роста после IPO. Для всех, кто не смог присоединиться к эфиру, в этом посте делимся основными...

Финам Брокер

17:19

Россети Северо-Запад. Отчет МСФО. Считаем дивидендную базу. БОЛЬШОЕ СРАВНЕНИЕ ВСЕХ МРСК!!!!

Компания Россети Северо-Запад (сокр. СЗ) опубликовала финансовый отчет за 2025г. по МСФО. Как же отработали в 4 квартале и в 25г. в целом и в этом посте я буду сравнивать СЗ с другими...