Доброго времени суток.
Хочу сделать предложение по совместной работе.
Если Вы торгуете на Америке и есть желание расширить свои знания в трейдинге, попробов другую стратегию, то я Вам сделаю лучшее предложение.
Я расскажу и покажу свою торговую систему, буду делать сделки на реале, а вы дублировать.
Период совместной работы будет квартал. Если за этот период будет прибыль, то ее будем делить соотношением 80:20. 80% от прибыли забираю я, а 20% забираете Вы.
Т.е. изначально вы ничего не платите, а работаем по факту. Есть результат, делимся, нету, значит просто получаете ТС.
О системе.
Работаем на опционах. Открываются спреды. Период месяц и квартал, с корректировкой раз в неделю или в две. Т.е. свободного времени остается много, занимает не больше часа, в те дни, когда открываются позиции. В остальное время можно просто поглядывать за котировками раз в 2 – 3 часа. Предполагаемая доходность в месяц примерно 5%, с волатильностью по счету 20%.
Желательный депозит от 10 000$.
Если предложение кого-то заинтересовало, прошу написать в личку. Может сработаемся и получится собрать команду.
Дополнение:
«речь в топике идет не об управлении, а о обучении. За обучение обычно деньги берут сразу, и не понятно какой результат. Мне же хотелось провести обучение и взяв денег с прибыли. В этом вся разница. А если говорить про ДУ, конечно же прибыль делится 80:20, в пользу инвестора».
Желаю всем успехов в торговле.
С точки зрения фин.потоков это ДУ или автоследование. Только Вы хотите за это 80% success fee.
Я бы предпочел просто заплатить Вам за обучение фиксированную сумму. Но не прямо сейчас. Прямо сейчас даже непонятно через кого можно торговать запад и как это все оформить грамотно.
Rustem, уважаемый ТС! Коллективном разуму все равно как лично Вы называете те отношения, которые озвучили.
Коллективный разум считает, что по сути это автоследование.
От того, что Вы скопипастите Вашу магическую фразу еще 100 раз — ничего не изменится.Вы будете (видимо, искренне) считать что предлагаете обучение.
А КР будет считать (и имеет на это достаточно оснований), что это схема автоследование. С драконовским разделом прибыли.
Успехов!
ПС Доходность 5% в месяц при волатильности 20% — плохо.
Один убыточный месяц (а кто сказал, что этим месяцем не будет январь 18???) потребует 4-6 месяцев для восстановления.
автоследование предполагает простое дублирование сделок, я же предлагаю обучение, где подробно буду рассказывать и показывать почему открывается та или иная позиция.
По поводу доходности. Убытки бывают не так часто. Если 5% в месяц и волатильность 20 плохо, то, что тогда хорошо?
ch5oh,Rustem, а как Вы торгуете опционами, если даже волатильность не можете пересчитать в годовое исчисление???
Годовая волатильность будет 5 * корень(12) ~ 18% на фоне ожидаемой доходности 60%.
Эквити можете посмотреть у ребят с ЛЧИ. У kubatay приличная тоже, хоть и короткая.
если это макс. просадка по истории, то не так уж плохо.
Ну а если счет гуляет от -20 до +20% каждый месяц, а закрываем всего +5%, конечно это так себе.
ch5oh, я и имел ввиду в годовом исчислении, что волатильность 20% при ожидаемой доходности в среднем 5% в месяц.
Я в личку скинул логин скайпа, если есть возможность, добавьте в контакты.
Rustem, итого: среднемесячная доходность 5% при среднемесячной волатильности 5.5% и при максимальной месячной просадке 20%.
И все это в долларах, насколько можно понять по косвенным сведениям?
Еще бы график реальной эквити — и к Вам точно ломанутся толпы желающих.
ch5oh, скачать отчет брокера можно по этой ссылке:
cloud.mail.ru/public/Dnbn/psnp7MzvK
А это эквити, сделанное из отчета одного из счетов:
Ну и чтобы ввод/вывод не раздражал можно строить график именно чистой прибыли, полученой по стратегии.
В целом выглядит неплохо. Наверное, продажа путов на растущем сипи так примерно и должна выглядеть.
Это конечно, небо и земля, что сам рынок - ассортимент/выбор просто обалдеть), терминал, сам брокер (чего стоит только информирование брокером о предстоящих отчетностях компаний по имеющимся контрактам эмитентов в портфеле).
Как минимум это огромный рывок в познании финансового мира(одно дело теория, другое дело реальное участие), просто сразу на другой уровень переезжаешь, ну и на мой неопытный взгляд — соотношение рисков и доходности гораздо лучше можно подобрать.
Достаточно не очевидные вещи попадаются — прям сразу - продал пут на знакомый по СПБ тикер MS (банк морган стенли). Уже понятная мне волатильность, так как торговал и изучал акцию в течение года до этого. На нужный мне страйк (на мой вкус безопасный) недельный пут почему то цена неадекватно дорогая (и это на эффективном амер рынке), ну я его продал, и все норм.
Следующая неделя — аналогичные условия, ценник втрое дешевле (уже не интересно в плане сотношения риска прибыли).
и таких комбинаций можно нарыть кучу. Ограничение именно в сумме депо.
садишься в пятницу вечером, и весь вечер до 12 вдумчиво выбираешь, что продать, смотришь спокойно новости, статистику движения цены, фин. показатели. Спокойное, неторопливое занятие, никаких нервяков. А потом просто на неделю закрываешь терминал, и не паришься.
Для меня то что надо.