Почему мы часто оказываемся против рынка?

В свое время я заметил такую особенность своей торговли, что даже когда еще нет акции лидера, нет в ней тренда, против которого можно оказаться, я часто выбирал для игры именно ту бумагу, которая становилась чуть позже таким трендовым лидером, и делала заметное движение против моих ожиданий.

Доходило до смешного, после отскока рынка от локальных лоев все фишки вроде стоят одинаково, и я выбираю такие, которые после этого начинают расти против меня,  бывало весь рынок стоит, а моя бумага растет.

И в лонг брать рано, так как первый отскок – самый неуверенный, и снижение рынка легко может продолжиться.

Я пытался разобраться, почему это повторяется, и сначала списывал это на то, что  раз я торгую короткие движения, то я зарабатываю, когда акция горячая, когда цена активно движется, когда в ней увеличивается волатильность (борьба направлений).

То есть я подсознательно ищу среди спокойных акций самую противоречивую, в которой обещана борьба и движение, потому что в таких условиях и делается мой небольшой профит на коротких  таймфреймах.

Но именно эта противоречивость бумаги оказывается видимая, нарочитая, ложная, как привлекательны хищные растения для насекомых. На самом деле это борьба в бумаге рисованная, чтобы привлечь сторонние объемы.

Я стал более внимательно присматриваться, и увидел, что действительно, после пролива всем рынком, особенно на дне коррекции, первый отскок в несколько процентов все акции делают одинаково шустро.

Однако потом рынок начинается расслаиваться, появляются стоячие аутсайдеры, вялые середнячки, и будущие лидеры, причем лидеров зреет не один, а три-четыре, в них увеличенные объемы, они пытаются играть в противоход негативу.

Среди этих лидеров обязательно есть акция, которая была самой сильной и до падения рынка, и в нее снова входят намного охотнее, чем в середнячков.

Хорошо, подумал я, чтобы не пропадать в одной акции, буду брать навстречу тогда не одного, а трех лидеров, так как в них хотя бы борьба, а другие бумаги лежат пластом. И пока рынок определяется, продолжить ему вниз и как минимум повторить лои (что бывает часто после первого отскока), я набью небольшими перезаходами профит от шорта, чтобы на дне уже снова встать в лонг с набитой подушкой безопасности.

Но вот незадача. Оказалось, что те акции, в которых борьба направлений завязывается сразу же, на первом отскоке, падают потом хуже других. Более того, из 3-4 лидеров остается один, который упорствует особенно, и даже начинает отвечать на негатив ростом. И конечно, играя из одной бумаги в другую от шорта, откупая что-то с небольшой прибылью и переходя в неупавшую бумагу, я в итоге с закономерностью оказываюсь с нарощенными шортами… именно в самой сильной акции, то есть как и раньше, в одном лидере, при чем рынок уже откатил и теперь я бы по идее должен стоять в лонге других бумаг, а у меня шорт и к тому же убыточный.

Ну а дальше понятно – новый виток отскока рынка, и мой лидер опережает всех в этом росте удвоенными темпами, и мои шорты наливаются  моей голубой кровью.

Так же я заметил, что в лидеров на росте очень охотно входят утром, объемно, в первые час-два, потом бросают на целый день, и лишь к вечеру покупатель возвращается, то есть лидер намного лучше других переносит овернайты, и охотнее выкупает гэпы вниз, а в середине дня неплохо проседает.

Ага, подумал я тогда.

Пожалуй, можно увеличивать шорт лидера  к 12 часам дня (окончание первого 4-часовика), шортить до 16-17 часов, и переходить в шорт середнячка.

Середнячок если что утром будет в любом случае вести себя слабее лидера, и я на следующий день вернусь в лидера опять же в конце первого или второго часа следующего дня. И вы знаете, это стало работать.

Именно поэтому я взял шорт в Татнефти не вчера вечером, а сегодня 5 декабря в районе 12 часов со средней около 517 и жду отката до 17 часов на -1.5-2%, возможно  поведу шорт и дальше, и не буду возвращаться в шорт сбера.

Я стал пропускать вечерние подъемы в сильных бумагах, и пропускать самые опасные подъемы первого часа. То есть, несмотря на рост акции, я простым уходом на ночь овернайт в середнячка (также в шорт – чтобы не пропустить возможный утренний гэп вниз) стал делать потенциальный цикличный профит (см. мой чипс «три вида профита»).

Кроме этого, я вывел модельное правило не играть в последнего самого сильного лидера. Когда из трех лидеров остается один, я продолжаю играть в БЫВШИХ лидеров, пока один действующий безумеет и выводит людей на маржины.

За свои 12 лет активной торговли я высмотрел немало торговых нюансов, и делюсь своим опытом в виде финансовых чипсов и стримов. Присоединяйтесь! (информация в профиле)

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вам интересны подобные посты, и вы хотите видеть их больше, вы можете поддержать меня в голосовании на шуточный «кубок Гури» здесь, поставив галочку напротив фамилии Ивана Чурилова. Для вас развлечение, а у нас там заруба))