Торговля на Америке и другие приключения Шурика в двух частях (Часть 1)

     Добрый день, как уже рассказывал,  в свое время я активно с другом торговал исключительно механические торговые системы и только на российском фондовом рынке. Мы ругали отечественный рынок за недостаточное количество ликвидных фьючерсов. Ругали и торговали, торговали и ругали, завистливо поглядывая на американский рынок.

     После событий 2014 г. перспективы рублевых продуктов казались не столь очевидными. И в начале 2015 года нам поступило предложение попробовать свои алгоритмы на Америке, где волатильность была очень хорошей. Работа велась по нескольким направлениям. Готовилась презентация для якорного инвестора, открывалась новая оффшорная компания, делались бэк-тесты, покупался софт и прочее.

     Была поставлена задача: не выходить за просадку в 5% и торговать максимально ликвидные инструменты. Поскольку опыта торговли на Американском рынке у нас не было, watch list из 100 интересных бумаг мы попросили у знакомого аналитика, работающего на глобальных рынках.  Приобрели IQ feed для экспорта данных и начали делать бэк тесты. Особо долго описывать процесс составления портфеля длиной в 3 месяца не буду. Финальный портфель для алгоритмической торговли состоял из 15 бумаг (FCX, CHK, GMCR, INCY, LNG, LUV, MU, NFLX, PBR, PCLN, SLCA, TSLA, YPF, FSLR, WDC).

     Так выглядели бэк тесты портфеля с 2010 по 2015 г.

 
     Начали реальные торги в ноябре 2015 года. Единственное что смущало – это старт торгов на новом максимуме доходности,  но торговать надо было начинать. Приходили сигналы, исполняли сделки. Обычная рутина. И тут мы почувствовали на себе, что такое event. Мы встретили в шорте покупку компании с премией к рынку. 04.12.2015 мы открыли шорт в GMCR по цене 51,7, а закрыли реверсом 07.12.2015 по 89,41. Итого убыток составил 72,94% (https://www.usatoday.com/story/money/2015/12/07/keurig-green-mountain-jab-holding-company-acquisition/76913020/)

    Доля в портфеле акции GMCR была 8% и убыток на портфель составил более 5%, удержаться в рамках оговоренной просадки нам помогли положительные результаты по другим акциям.

    На этом  наша торговля была окончена. Однако, опыт приобретенный бесценный. Тут вспоминается песня Вахтанга Кикабидзе мои года мое богатство.

    На этом знакомство с Америкой мы не забросили и был еще один подход, но о нем чуть позже.

   Всем спасибо за внимание

   П.С. Сейчас перед отправкой прочитал текст и вспомнил в интернете картинки «ОЖИДАНИЕ и РЕАЛЬНОСТЬ» это я про бэк-тесты и реальную торговлю