Подскажите по опционам

Подскажите, опытные опционщики. У меня следующая ситуация. Куплены одинаковое количество мартовских 165 колов и 180 путов. С момента 14час
клиринга фуч вырос на 300п. По165колам- дельта 0,82, тетта -148, IV 38, по 185путам- дельта -0,78, тетта -158,IV 28. То есть при росте колы растут сильнее, чем путы падают, однако вариационка: по колам прибыль в полтора раза меньше, чем убыток по путам. Как так?

опционы вариационка

sosed667

Владикавказ

с 16 февраля 2012

11 Комментариев

Бочаров Евгений
05 марта 2012, 14:58
у тебя тетта и там и там отрицательная, купленые опционы распадаются.

продай путы 165 и продай колы 185 и тогда есть вероятность что заработает их номинальную стоимость на временном распаде.

покупать опционы (любые) за неделю до экспирации вообще не вариант.
+1
Hencok
05 марта 2012, 14:59
Так ты все перепутал! Кол 180 нужно было покупать и пут 165! )
0
sosed667
05 марта 2012, 15:11
не, эти опционы входят в конструцию, кот. я построил сразу после февр. экспирации, тэтта понятно, у меня проданы 165 путы и 180 колы, они немного компенсируют тэтту. а покупал я специально опционы на деньгах/в деньгах. вопрос в том, что по грекам выходит, что при росте мои колы должны рости сильнее, чем путы падать, а этого не происходит
0
Бочаров Евгений
05 марта 2012, 16:46
www.option.ru/analysis/

Вот на этом сайте можешь построить профиль твоей позы, профиль всех греков, и посмотреть «на картинке» как меняется во времени. Понятно что смоделируешь ты там только модель, на деле не будет все прям точно совпадать, но представление будет.
0

Читайте на SMART-LAB:

Какие госкомпании могут получить публичный статус в 2026 году?

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о планах правительства сформировать список госкомпаний, которые выйдут на IPO до 2030 года, так как без этого решить задачу удвоения капитализации...

Freedom Finance Global

30.12.2025

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...

ДОМ.РФ

30.12.2025

Новое расписание в праздничные дни 2026 года 📩

Мы приняли решение проводить торги на фондовом и срочном рынках в дни официальных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 года . Торги в эти дни будут проводиться в формате...