sosed667
sosed667 личный блог
05 марта 2012, 14:46

Подскажите по опционам

Подскажите, опытные опционщики. У меня следующая ситуация. Куплены одинаковое количество мартовских 165 колов и 180 путов. С момента 14час  
клиринга фуч вырос на 300п. По165колам- дельта 0,82, тетта -148, IV 38, по 185путам-  дельта -0,78, тетта -158,IV 28. То есть при росте колы растут сильнее, чем путы падают, однако вариационка: по колам прибыль в полтора раза меньше, чем  убыток по путам. Как так?
11 Комментариев
  • Бочаров Евгений
    05 марта 2012, 14:58
    у тебя тетта и там и там отрицательная, купленые опционы распадаются.

    продай путы 165 и продай колы 185 и тогда есть вероятность что заработает их номинальную стоимость на временном распаде.

    покупать опционы (любые) за неделю до экспирации вообще не вариант.
  • Hencok
    05 марта 2012, 14:59
    Так ты все перепутал! Кол 180 нужно было покупать и пут 165! )
  • Бочаров Евгений
    05 марта 2012, 16:46
    www.option.ru/analysis/

    Вот на этом сайте можешь построить профиль твоей позы, профиль всех греков, и посмотреть «на картинке» как меняется во времени. Понятно что смоделируешь ты там только модель, на деле не будет все прям точно совпадать, но представление будет.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн