Подскажите по опционам

Подскажите, опытные опционщики. У меня следующая ситуация. Куплены одинаковое количество мартовских 165 колов и 180 путов. С момента 14час
клиринга фуч вырос на 300п. По165колам- дельта 0,82, тетта -148, IV 38, по 185путам- дельта -0,78, тетта -158,IV 28. То есть при росте колы растут сильнее, чем путы падают, однако вариационка: по колам прибыль в полтора раза меньше, чем убыток по путам. Как так?

опционы вариационка

sosed667

Владикавказ

с 16 февраля 2012

11 Комментариев

Бочаров Евгений
05 марта 2012, 14:58
у тебя тетта и там и там отрицательная, купленые опционы распадаются.

продай путы 165 и продай колы 185 и тогда есть вероятность что заработает их номинальную стоимость на временном распаде.

покупать опционы (любые) за неделю до экспирации вообще не вариант.
+1
Hencok
05 марта 2012, 14:59
Так ты все перепутал! Кол 180 нужно было покупать и пут 165! )
0
sosed667
05 марта 2012, 15:11
не, эти опционы входят в конструцию, кот. я построил сразу после февр. экспирации, тэтта понятно, у меня проданы 165 путы и 180 колы, они немного компенсируют тэтту. а покупал я специально опционы на деньгах/в деньгах. вопрос в том, что по грекам выходит, что при росте мои колы должны рости сильнее, чем путы падать, а этого не происходит
0
Бочаров Евгений
05 марта 2012, 16:46
www.option.ru/analysis/

Вот на этом сайте можешь построить профиль твоей позы, профиль всех греков, и посмотреть «на картинке» как меняется во времени. Понятно что смоделируешь ты там только модель, на деле не будет все прям точно совпадать, но представление будет.
0

Читайте на SMART-LAB:

Тон торгам в США зададут статистика и риторика ФРС

В центре внимания участников сегодняшней сессии будет публикация данных розничных продаж за декабрь (консенсус: +0,4% м/м, ноябрь: +0,6% м/м), как ключевого ориентира для оценки устойчивости...

Freedom Finance Global

10.02.2026

Оптимальная точка входа на рынок валютных облигаций: новый выпуск Газпрома

Во вторник, 11 февраля, Газпром проведет сбор заявок на 5-летние долларовые облигации объемом от $200 млн. Ориентир купона — не выше 7,75% годовых. Финансовые аналитики Блога Рынков Капитала ( БРК...

Газпромбанк

10.02.2026

S&P 500: покупатели не отпускают цены надолго вниз

Индекс S&P 500, после безуспешной попытки прорыва сильного «психологического» уровня 7000, протестировал линию поддержки (медиану). Данная линия построена по минимумам (на графике точки 1–2–3), и,...

Tickmill

10.02.2026

РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор

Начинаем покрытие компании РУСАГРО этим постом, надеюсь удастся под микроскопом разглядеть инвестиционную привлекательность или хотя бы сделать пост полезным/интересным. Пост будет длинным,...