Ламерский вопрос про одновременное движение котировок

ВОпрос такой.
Возьмем вечерку например, на ней торгуют мало, каждое движение видно.
Вот как обьяснить такое — если в одном фьючерсе было сильное движение за несколько секунд вверх например, то тут же реагируют все остальные фьючи? скажем покупка фьюча РИ резкая, и в ту же секунду реагируют все остальные бумажки.

Сегодня купили днем ГП на огромный обьем что он рубль за пару секунд нарисовал, и тут же Сбер отреагировал гэпом… И т д.
как обьяснить эти корелляции, я нихера не пойму.

С какого покупка в ГП влияет на покупку в Сбере, а покупка РИ на ГП?

Если вопрос глупый прошу извинить, мы в университетах не училися ))

вопрос

lambreken

Шанхай

1 311

с 14 октября 2010

7 Комментариев

gerzog72
28 марта 2011, 21:37
Крупный инвестор закупался. Как говорил Есин — "… мне 2% движения туда-сюда по-барабану, если мне с Лондона позвонили и сделали заказ на покупку..."
0
- lambreken
  28 марта 2011, 21:38
  так причем тут инвестор?
  Я про ОДНОВРЕМЕННОЕ движение. Неважно, на основной сессии или на вечерней сессии ФОРТС
  0
Long Poberi
28 марта 2011, 22:20
иногда «ламерские» вопросы зрят в корень… было кино такое «13 этаж»… может кто все это рисует просто ) без покупок по всему фронту )
0
Wisard
28 марта 2011, 22:56
была б моя воля, я бы вообще вечерку отменил, только график портит.
0
Deleted
28 марта 2011, 23:08
Значит между движением есть корреляция. А если она есть значит наверное кто-то и спрэды работает. А может быть арбитраж. Арбитражная корзина индекс vs синтентическая позиция, вполне может и газик и сбер включать. Впрочем, лишь догадки, сам пока еще эту тему серьезно не покал.
0
lambreken
28 марта 2011, 23:23
интересные мысли, спасибо
0