Ламерский вопрос про одновременное движение котировок
ВОпрос такой.
Возьмем вечерку например, на ней торгуют мало, каждое движение видно.
Вот как обьяснить такое — если в одном фьючерсе было сильное движение за несколько секунд вверх например, то тут же реагируют все остальные фьючи? скажем покупка фьюча РИ резкая, и в ту же секунду реагируют все остальные бумажки.
Сегодня купили днем ГП на огромный обьем что он рубль за пару секунд нарисовал, и тут же Сбер отреагировал гэпом… И т д.
как обьяснить эти корелляции, я нихера не пойму.
С какого покупка в ГП влияет на покупку в Сбере, а покупка РИ на ГП?
Если вопрос глупый прошу извинить, мы в университетах не училися ))
Значит между движением есть корреляция. А если она есть значит наверное кто-то и спрэды работает. А может быть арбитраж. Арбитражная корзина индекс vs синтентическая позиция, вполне может и газик и сбер включать. Впрочем, лишь догадки, сам пока еще эту тему серьезно не покал.
Из трёх компаний, которые под вечер закрывались на планке, расклад по free-float(доля ценных бумаг в свободном обращении) следующий:
GMKN — 32%, RUAL — 18%, ENPG — 14%.
Из всей тройки лучше всех с...
Инвестор
Инвестор
Heinrich von Baur, я не знаю что там за слухи и факты, но деньги собираются выше 100+ ехать.
Максим Пелихов, надеюсь этот клоун помнит, как он топил ща падение, когда ценник бы...
Carlson, благодарю за полезный материал! Спорить не буду, не моя область, руководствовался опубликованной инженерной аналитикой.
Но речь идет не о попадании морской воды в ходе эксплуатации и опе...
Николай К., ВВП упомянул о планах, ещё с советских времён, строительства новой ГЭС для производства алюминия… Счас хватаются за любое доброе слово, хотя ещё в декабре всё продавали на 1/3 дешевле.
Я про ОДНОВРЕМЕННОЕ движение. Неважно, на основной сессии или на вечерней сессии ФОРТС