29 ноября 2017, 20:21

Добрый вечер смартлаб, вопрос к опционщикам, подскажите пожалуйста, почему сегодня индекс волатильности RVI начал припадать с 17:30 при продолжении снижения индекса РТС?

RVI опционы волаильность вопрос

Dzianis Kuziomkin

Gomel (Belarus)

2 213

с 14 ноября 2014

5 Комментариев

ch5oh
29 ноября 2017, 20:44
Потому что индекс RVI — сложная смесь формул на неликвидных или малоликвидных опционах разных серий.
В итоге он живет своей жизнью.
На практике даже крупные игроки не смогли использовать его как инструмент защиты от веги.
Если бы биржа привела туда десяток маркет-мейкеров, можно было бы торговать этот фьюч просто как лотерею. Но им срочка не интересна похоже.
+6
Dzianis Kuziomkin
29 ноября 2017, 21:38
ch5oh, спасибо за ответ, но где тогда можно посматреть динамику iv по времени? как узнать растет волатильность или падает?
0
- ch5oh
  30 ноября 2017, 00:04
  Dzianis Kuziomkin, в ТСЛаб 2.0 есть возможность накапливать историю IV и потом просматривать тенденции.
  +1
Ajax
29 ноября 2017, 23:30
В квике из доски опционов. Щелкаете правой кнопкой мышки на волатильности центрального страйка-построить график. Если не выводится звоните в техподдержку брокера-поможет с настройками.
+3
Dzianis Kuziomkin
30 ноября 2017, 09:01
Всем спасибо за ответы
0

Читайте на SMART-LAB:

Импортозамещение выходит на новый уровень #SOFL_тренды

Один из важных трендов в ИТ в 2026 году: отечественные решения становятся осознанным выбором заказчиков и основой для построения новых ИТ-архитектур, а не реакцией на внешние ограничения. По...

Softline

17:52

Фонды денежного рынка задают тренд

В 2025 году более 1 млн инвесторов купили паи БПИФ, а стоимость чистых активов фондов превысила 1,5 трлн рублей. Общее количество физлиц — держателей паев увеличилось на 84% и стало более...

Московская биржа

17:20

Повлияет ли большой приток дивидендов на рынок

В начале года закрылись дивидендные реестры сразу нескольких крупных компаний. Выплаты начнут поступать на счета инвесторов во второй половине января. Оцениваем общий объём этих дивидендных...