у тех кто сливается в хлам 99% сделок прибыльных, но одна убыточная уничтожает напрочь — это херовый план не допускать убыточных сделок, пересиживая и усредняясь.
пс. резьба по лосю — филигранное искусство
Недавно решил попробовать опцики.
Раз-зашибизьь, два-зашибизь, труа- дак тожы зашибизь!
Думал… думал, да шо я не так то делаю, где мать его собака порылась та! Где меня наё… обманывают та? За две недели 10% на дороге не лежат!
Настало 10 дней до экспирации.
Блин… и сразу понил))))
Сижу вот дальше, разбираюсь, как же всё-таки энтих наё… обманщиков обмануть)))
Владимир Зверев, все просто. Например логика большинства торговцев в том, что стоп должен быть минимум в 2-3 раза меньше желаемого профита, а профит должен перекрывать один -два, а то и все три убытка. Но проблема вся в том, что на высоковолатильных рынках такой подход по моему мнению является сливным. Все мы знаем, что ход цены, особенно внутри дня предугадать точно не возможно. Это в любом случае орлянка. А на высоковолотильном инструменте, даже если вы угадали с направлением, вас 5 раз выбъет по маленькому стопу, а далее цена устремиться по вашему прогнозу. Но вы будете в минусе. Отсюда выводы: такие стратегии внутри дня сливные и в лучшем случае околонулевые. Если сильно повезёт, то возможно иногда будут месяцы в плюс. Но чаще в минус.
Теперь рассмотрим стратегии где большинство сделок являются прибыльными. Например от 85% прибыльных сделок. Такие стратегии предполагают стоп-профит 3 к 1, 4 к 1, 5 к 1. А так же мартингейл в придачу, но используется он нечасто.Профиты: 10$/10$/10$/10$/-50$/+50$/10$/10$/10$/-50$/+50$/10$/10$… итд. Логика здесь есть.
amigo703, важно наличие стат. преимущества и какой Pf порождает данное преимущество, а соотношение SL/TP это дело десятое. Если стат. преимущества нет, то в каких пропорциях не торгуй все равно на дистанции будет плавный слив.
Если говорить о классических направленных стратегиях...
Всегда стараюсь повысить % профитных сделок. Не ради денег, а ради удовольствия. Я знаю, что это иррационально.
Да, обычно большой % небольших стопов даёт плавную кривую доходности с неглубокими просадками и резкими выстрелами в доход (если ТС адекватная). Такая кривая эквити позволяет тонко настраивать риск (повышать объём позиции без критического прироста вероятности слить капитал). То есть в конечном счёте в числах выгоднее признавать малый убыток чаще, чем брать свой большой и жирный трендовый профит. Однако!
Мы люди (и даже под управлением бота ТС отслеживает человек).
У нас есть некая «сила трейдуна», она же «стальные яйца».
СЯ нужно тренировать. На начальном этапе СЯ у всех мугучие, до первых серьёзных ударов по Я. Затем СЯ сдувается. Через некоторое время приходит понимание, что именно от СЯ и зависит качество торговли трейдуна. Чем выше СЯ, тем больше он может тянуть профитную позу с большими чугунными блинами на своих Я (с плечом). Чем выше СЯ, тем больше стопов без вреда для организма может принять трейдун. А пока СЯ небольшие и не очень крепкие, приходится ослаблять нагрузку (брать больше профитных сделок и меньше лосей, брать меньше объём на длительные сделки). Ну как-то так. =)
Кросс-курс предпринял попытку прорваться ниже локальной поддержки 183,15, но покупатели вовремя перехватили инициативу. В пятницу атаку агрессивно отбили, сформировав мощное «бычье поглощение»....
Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось.
Телеграм: @AndreyHohrin...
Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым
Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...
Группа Позитив — Убыток мсфо 9 мес 2025г: 5,760 млрд руб
Группа Позитив – рсбу/ мсфо
71 214 000 обыкновенных акций
group.ptsecurity.com/ru/investors/capital
Капитализация на 09.01.202...
с утра распродажа, кто верит в компанию, а не владельца, которого взяли за причинное место — можете на вторичке подбирать, тейк можно поставить на 75-80%
NVIDIA Corporation
The number of shares of common stock, $0.001 par value, outstanding as of November 14, 2025, was 24,300,000,000.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001045810/000104581025...
Российский банковский сектор: где рост, а где - тревожные звоночки? 🏛 ЦБ опубликовал обзор банковского сектора за ноябрь 2025 года, раскрывающий ключевые тренды и вызовы отрасли. Предлагаю заглянуть в...
пс. резьба по лосю — филигранное искусство
пустой бессмысленный опрос, может быть 10% прибыльных и ты будешь всегда в плюсе, или 99% прибыльных, но 1% убивает счёт полностью
ну или наоборот
Раз-зашибизьь, два-зашибизь, труа- дак тожы зашибизь!
Думал… думал, да шо я не так то делаю, где мать его собака порылась та! Где меня наё… обманывают та? За две недели 10% на дороге не лежат!
Настало 10 дней до экспирации.
Блин… и сразу понил))))
Сижу вот дальше, разбираюсь, как же всё-таки энтих наё… обманщиков обмануть)))
И что вам тут даст информация о количестве прибыльных сделок?
Теперь рассмотрим стратегии где большинство сделок являются прибыльными. Например от 85% прибыльных сделок. Такие стратегии предполагают стоп-профит 3 к 1, 4 к 1, 5 к 1. А так же мартингейл в придачу, но используется он нечасто.Профиты: 10$/10$/10$/10$/-50$/+50$/10$/10$/10$/-50$/+50$/10$/10$… итд. Логика здесь есть.
Всегда стараюсь повысить % профитных сделок. Не ради денег, а ради удовольствия. Я знаю, что это иррационально.
Да, обычно большой % небольших стопов даёт плавную кривую доходности с неглубокими просадками и резкими выстрелами в доход (если ТС адекватная). Такая кривая эквити позволяет тонко настраивать риск (повышать объём позиции без критического прироста вероятности слить капитал). То есть в конечном счёте в числах выгоднее признавать малый убыток чаще, чем брать свой большой и жирный трендовый профит. Однако!
Мы люди (и даже под управлением бота ТС отслеживает человек).
У нас есть некая «сила трейдуна», она же «стальные яйца».
СЯ нужно тренировать. На начальном этапе СЯ у всех мугучие, до первых серьёзных ударов по Я. Затем СЯ сдувается. Через некоторое время приходит понимание, что именно от СЯ и зависит качество торговли трейдуна. Чем выше СЯ, тем больше он может тянуть профитную позу с большими чугунными блинами на своих Я (с плечом). Чем выше СЯ, тем больше стопов без вреда для организма может принять трейдун. А пока СЯ небольшие и не очень крепкие, приходится ослаблять нагрузку (брать больше профитных сделок и меньше лосей, брать меньше объём на длительные сделки). Ну как-то так. =)