Стратегия торговли при небольшом капитале

Доходность S&P 500 Long & Short при вложениях $10 тыс. и $100 тыс.

* CAGR не учитывает стоимости шортовых позиций.

* В анонсе к посту приведена таблица с расчетом доходности и макс. просадки портфеля в $10 тыс. для стратегии S&P 500 Long & Short.

Как видно, по многим метрикам результаты стратегии схожи, за исключением доходности. При чем хорошая новость состоит в том, что перевес идет в пользу меньшего портфеля. Сравните среднегодовую доходность c учетом капитализации (CAGR) двух портфелей: 39,13% vs 45,26%. Как говорится, разница есть.

И эта разница обусловлена тем, что при длительном вложении крупный капитал становится еще крупнее (за 13 лет $100 тыс. превратились в $10 млн.) и его все сложней размещать. А размещать по условиям стратегии приходится в ограниченный набор бумаг. Меньший капитал в этом смысле проворней и дает больший возврат.

Работает ли данная стратегия при небольшом капитале? Результаты исторических тестов говорят, что да. Однако, анализируя любые стратегии, в том числе, и мои, вы всегда должны помнить о том, что будущее не является копией прошлого, а прошлая доходность не гарантирует будущей. Пока же мои стратегии торгуют и приносят доход. Узнать о них больше и подписаться на их сигналы вы можете здесь.

P.S. Если у вас на примете есть стратегия торговли и вам нужно ее протестировать или разработать сигнальную систему, пишите мне на email: [email protected].