Где какой таймфрейм?

по мотивам темы http://smart-lab.ru/blog/43084.php
На одном графике дневки, на другом пятиминутки.
N1

Тикер один и тот же. Временной период приблизительно совпадает.

стратегии грааль та

Кремлебот

Elstoun

650

с 11 апреля 2011

28 Комментариев

ПНХ Смарт лаб
02 марта 2012, 14:50
1. AUD/USD дни
2. ХЗ
0
Вася
02 марта 2012, 14:50
N2 пятиминутка
0
siva
02 марта 2012, 14:56
Очевидно, что №2 5мин
0
Ильгиз Кутузов
02 марта 2012, 15:02
второй 5 минутка вроде
0
XaMeJIeoH
02 марта 2012, 15:24
№1 пятиминутка, №2 дневка.

Давай задачку посложнее))
0
Кремлебот
02 марта 2012, 15:24
Тикер тот же самый

N3

0
- Кремлебот
  02 марта 2012, 15:25
  Номер один дневка, номер два пятиминутка.
  0
  - XaMeJIeoH
    02 марта 2012, 15:36
    Elstoun, да, облажался. фьюч глобексовский какой-то. уже нашёл «охренительные» различия )). Давай ещё.
    
    Но народ то, как видишь, разбирается ))
    +1
- XaMeJIeoH
  02 марта 2012, 15:39
  Elstoun, номер 3 дневка
  +1
Кремлебот
02 марта 2012, 15:49
я спецом подобрал графики с разной волатильностью.
Номер 3 действительно дневка. Но приниципиальной разницы с номером 2 я лично не наблюдаю.
Вывод торговля на разных таймфреймах по сути тождественна и вся разница только в скорости набора статистически значимого количества сделок. Естественно, что торгуя пятиминутки можно за пару дней набрать то что торговец наи дневках наберет за два месяца а то и дольше.
0
- Кремлебот
  02 марта 2012, 15:50
  Elstoun, имеется ввиду количество сделок.
  0
  - Кремлебот
    02 марта 2012, 15:52
    Elstoun, волатильные участки на 5-ках отличаются от номера один только наличием ряда «подстриженных» свечек. Мне сдается, что это особенности котировок форекс-кухни, а не свойство самого тикера.
    0
- XaMeJIeoH
  02 марта 2012, 16:05
  Elstoun, по тождественности торговли не на м5 и д1 не согласен, в первую очередь из-за того, что у м5 в системе легко может быть, и должен буть, такой термин как «протяжка» из-за «подхватов» бОльшего таймфрейма.
  
  Если тебе интересно, то давай поиграем в игру «угадайка», сделаем статистический ряд, скажем из 10-ти примеров. А потом все вместе обсудим чем различается, какими нюансами.
  0
Кремлебот
02 марта 2012, 16:13
Насчет ряда интересно, но лень картинки резать. И желательно взять не форексовский график, а акцию какую-нибудь иностранную, а у меня только форексовские котировки. Так что предлагаю это сделать тебе :)

p.s. дневка ведь тоже старший таймфрейм подхватывает, Так что аргумент с протяжкой не очень понял. И дело не в особенностях поведения таймфрейма, а в тезисе, что «на пятиминутках больше шума и ложных сигналов». И на дневках тоже и шума много и ложных сигналов, если сравнивать их с таймфреймом соответствующего масштаба.
0
- XaMeJIeoH
  02 марта 2012, 16:57
  Elstoun,
  «дневка ведь тоже старший таймфрейм подхватывает, Так что аргумент с протяжкой не очень понял.» <<< над м5 ещё много «старших» ТФ, и м15 и ч1 и д1, поэтому и частота возникновения «трендов» и их амплитуда, выше чем на д1. Т.е. при одинаковом числе входов (м5 и д1) вариантов протяжки на м5 будет больше чем на д1. Существенно. Следовательно и R и профитфактор на м5 будет существенно выше, чем при д1.
  
  А говорить о шуме на м5 в сравнении с дневкой надо, наверно, применительно к конкретному инструменту. Ибо есть инструменты, где м1 уже не шум… Поэтому такие тезисы «на пятиминутках больше шума и ложных сигналов» сильно общие… Ведь если в системе больше «ложные сигналы», то это вопрос к системе и системостроителю — насколько много нюансов он видит в линейке своих сигналов и достаточно ли их (нюансов) для требуемой фильтрации входов. Конечно на м5 работать сложнее, чем на дневках, и системы будут не просто «отличаться», они будут разные. Системы на дневках проще.
  0
XaMeJIeoH
02 марта 2012, 16:23
Если я буду резать, то у меня пропадает спортивный интерес. ))

Возьми российский рынок или поставь себе ТоС, я логин с паролем дам. Не обязательно это делать сегодня, ка будет время и настроение… Думаю многим бы было интересно обменяться своими наблюдениями, ибо это очень познавательно, на мой взгляд…
0
Кремлебот
02 марта 2012, 16:50
После выходных тогда. Подпишись на тему, я её и продолжу.
0
- Кремлебот
  02 марта 2012, 16:51
  По уму, надо у алготрейдеров спросить есть ли существенные статистические расхождения между временными рядами на пятиминутках и дневках.
  0
- XaMeJIeoH
  02 марта 2012, 17:20
  Elstoun, а как подписаться?
  0
  - Кремлебот
    02 марта 2012, 18:07
    XaMeJIeoH, рядом с первым сообщением в теме надписи
    «Печать | Удал | Ред | Сохр» жмакаешь сохранить и тема у тебя в избранном.
    0
    - XaMeJIeoH
      02 марта 2012, 18:11
      Elstoun, смутил непривычный термин, а это я умею ))
      0