02 марта 2012, 14:46
Где какой таймфрейм?
по мотивам темы http://smart-lab.ru/blog/43084.php
На одном графике дневки, на другом пятиминутки.
N1
N2
Тикер один и тот же. Временной период приблизительно совпадает.
На одном графике дневки, на другом пятиминутки.
N1
N2
Тикер один и тот же. Временной период приблизительно совпадает.
Через сутки всей страной переобулись, пробы воды, о чудо, не соответствуют нормам.
Да и собсно пробы нах не нужны, там по другому решают.
«Роспотребнадзор изменил решение и признал, что результаты...
Ольга Тимченко,
Лонгисты давно потеряли веру. Привлечь их обратно будет трудно. Летим на 50 копеек
Estebancheg, жесть, а я думаю какие дураки идут в иис — 3 в кабалу и заморозку на 5 лет кажется. Ужас. Тут хоть 3 года проторчать удалось, пока вычет 13 % был побольше чем % по вкладу. А сейчас воо...
Так ещё и со своей лпвочкой выходить во двор нужно. Пдрсы так дворы благоустраивают, что и присесть отдохнуть негде?))
Новая волна, они просто увлеклись Струковым.)
Где у меня мат? Грубо выразился но мата нет
Grisha_che, Суборды мтс банка разве не учитываются считаются в пассивах?
zzznth, так я тебя и спрашиваю, почему я должен что-то уточнять в свинарнике? Отвечай за свои слова, что ты имел ввиду?
Вот это «он дичь какую то на форумах пишет» с твоей стороны откровенное, бе...
Ramil Zamilov, буду знать, спасибо
2. ХЗ
Давай задачку посложнее))
N3
Но народ то, как видишь, разбирается ))
Номер 3 действительно дневка. Но приниципиальной разницы с номером 2 я лично не наблюдаю.
Вывод торговля на разных таймфреймах по сути тождественна и вся разница только в скорости набора статистически значимого количества сделок. Естественно, что торгуя пятиминутки можно за пару дней набрать то что торговец наи дневках наберет за два месяца а то и дольше.
Если тебе интересно, то давай поиграем в игру «угадайка», сделаем статистический ряд, скажем из 10-ти примеров. А потом все вместе обсудим чем различается, какими нюансами.
p.s. дневка ведь тоже старший таймфрейм подхватывает, Так что аргумент с протяжкой не очень понял. И дело не в особенностях поведения таймфрейма, а в тезисе, что «на пятиминутках больше шума и ложных сигналов». И на дневках тоже и шума много и ложных сигналов, если сравнивать их с таймфреймом соответствующего масштаба.
«дневка ведь тоже старший таймфрейм подхватывает, Так что аргумент с протяжкой не очень понял.» <<< над м5 ещё много «старших» ТФ, и м15 и ч1 и д1, поэтому и частота возникновения «трендов» и их амплитуда, выше чем на д1. Т.е. при одинаковом числе входов (м5 и д1) вариантов протяжки на м5 будет больше чем на д1. Существенно. Следовательно и R и профитфактор на м5 будет существенно выше, чем при д1.
А говорить о шуме на м5 в сравнении с дневкой надо, наверно, применительно к конкретному инструменту. Ибо есть инструменты, где м1 уже не шум… Поэтому такие тезисы «на пятиминутках больше шума и ложных сигналов» сильно общие… Ведь если в системе больше «ложные сигналы», то это вопрос к системе и системостроителю — насколько много нюансов он видит в линейке своих сигналов и достаточно ли их (нюансов) для требуемой фильтрации входов. Конечно на м5 работать сложнее, чем на дневках, и системы будут не просто «отличаться», они будут разные. Системы на дневках проще.
Возьми российский рынок или поставь себе ТоС, я логин с паролем дам. Не обязательно это делать сегодня, ка будет время и настроение… Думаю многим бы было интересно обменяться своими наблюдениями, ибо это очень познавательно, на мой взгляд…
«Печать | Удал | Ред | Сохр» жмакаешь сохранить и тема у тебя в избранном.