Торговые системы. Коротко и ясно.

Приветствую. Начну сразу и без лишней «воды». Сколько существует РАЗУМНЫХ и ЛОГИЧНЫХ торговых систем на рынке?  Если не учитывать опционы, арбитраж, специализированное алго и инвестиционные стратегии (где всегда покупка и удержание, а продажа актива происходит только для перехода в потенциально более выгодный актив)? Таких систем РОВНО ДВЕ.

Такое положение вещей не случайно, не по воле злого рока или по тому, что это мне так захотелось. Происходит так потому, что разумная и прибыльная система есть ВТОРИЧНАЯ ПРОИЗВОДНАЯ от ЦЕНЫ. А цена либо находится в диапазоне, либо выходит за пределы диапазона в направленном движении.

И одна система не лучше или хуже другой. Они просто предназначены для своего сценария. И в рамках своего сценария они работают замечательно. Также, каждая из этих двух систем имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы диапазонной – ясно видно, где фиксировать прибыль и убытки на границах канала. Минусы – ограниченный рэнж, что вызывает необходимость входить сразу большим объемом и обязательные стопы, так как при негативном сценарии ушедшая из диапазона цена приводит к громадным убыткам на большом объеме.

Плюсы трендовых систем – часто очень большой ход инструмента, возможность легкого наращивания позиции, меньшие требования к стопам, хотя они тоже обязательны. Минусы – запаздывания при входе и выходе — необходимо подтверждение того, что тренд существует, т.е. потеря части прибыли на входе и выходе.

Вот и, собственно все. Просто и незатейливо. У цены нет других состояний, кроме диапазона или тренда. Какие то другие по смыслу системы существуют только в воображении тех, кто читает «авторские» курсы слушателям. Если вы пришли на обучение торговой системе и в первый же час так и не поняли, какой системе учит преподаватель – трендовой или диапазонной, спросите это у него напрямую. Если он не хочет или не может убрать «fog of war» — уходите, дальше Вы только будете терять там время.

 Однако почему столько эмоций вызывает у участников рынка такие события как вчера? Всего то лишь цена по многим инструментам вышла за границы долгосрочных диапазонов. В этом случае флетовики берут запланированный ранее стоп лосс, а трендовики начинают заходить в движение.

Так происходит потому, что есть множество НЕРАЗУМНЫХ и НЕЛОГИЧНЫХ систем. Такие системы действуют внутри соответствующего ценового сценария, но не соблюдают все предназначенные для подобных систем условия. Отличный пример неразумной флетовой системы – это отсутствие стопов. Выход за диапазон, это уже отмена всего сценария работы в рэнже. И таких флетовиков пачками увозят на маржинкол когда начинается настоящий тренд. Обратный пример – в середине тренда встать в противоположную сторону. Результат тот же. Тренд методично, как каток раздавит такую позицию.

И да, есть ведь еще торговля вообще без системы. Чуйка, мне кажется, ФРС и кукл повысят\понизят и прочее… Такой трейдинг я комментировать вообще не буду. Просто пожелаю этим людям удачи, ведь они кормят не только себя, свою семью, но еще и всю индустрию финансовых рынков. Аминь.