Тест стратегии. Что скажете?

Я понимаю не основательно писать без описания алгоритма, но возможно сами статистические показатели Вас наведут на какие то мысли по поводу каких то проблем в стратегии.
Итак. М15, пока только fRTS, среднесрок.

Алгоритм на машках + CCI + ATR
Банально, но так...

За 2010 и раньше результаты ощутимо хуже.
Оптимизация не проводилась на всех показателях. Оптимизрованны только коэффициенты к АТR'у для траил стопа.
Система масштабируема и переносима на другие инструменты и рынки.
Предпологается использование:

либо совместно со скальпером (который еще не сделал совсем)
либо на большом количестве инструментов — фьючей — порядка 10-12.

Комиссии учел, проскальзывания тоже. Хотя они существенной роли все равно бы не играли, т.к. количество сделок маленькой, а в перспективе профиты большие.

Forts TS Lab fRTS ATR CCI MA стратегия система скрипт робот рынок торговля

Скальпёр

Санкт-Петербург

212

1 795

с 7 октября 2011

29 Комментариев

Bobby Axelrod (ABN Capital)
01 марта 2012, 22:16
тайм фрейм какой?
0
Kynikos
01 марта 2012, 22:20
Машкам лично я не доверяю :)
+1
Bobby Axelrod (ABN Capital)
01 марта 2012, 22:21
работать будет но резалты будут значительно хуже. пересчет обычный или от суммы?
большой % убыточных сделок.
низкий фактор восстановления. желательно больше 8
+1
Роботорговец
01 марта 2012, 22:32
Чёта не видать где именно тест? тест это когда при разбросе параметров ± 20-30% видно что результат сохраняются, иначе это любой индикатор покажет.
0

Читайте на SMART-LAB:

📈 Синара: целевая цена акций МГКЛ на конец 2026 года — 5,2 рубля

Ниже приводим краткое содержание мнения аналитиков. Инвестиционный банк Синара обновил прогноз по МГКЛ: оценочная капитализация ПАО «МГКЛ» на конец 2026 года по модели дисконтирования...

МГКЛ

24.12.2025

🥳 В десяточку! Два выпуска на сумму более 10 млрд рублей

ГК «А101» завершила сбор книги заявок на два выпуска облигаций общим объемом 10,5 млрд рублей. Начало торгов состоится 26 декабря. 📌Итоговые параметры выпуска БО-001P-02:...

A101

24.12.2025

🎄 СЕГОДНЯ БОЛЬШОЙ НОВОГОДНИЙ ЭФИР + РОЗЫГРЫШ АЙФОНА 🎄

Мы подготовили максимально полезный и важный эфир, чтобы вы завершили год мощно и уверенно вошли в 2026-й. Тема финальной встречи: «Как раскачать свой счёт в 2026 году?» Разберём: – В чём...