01 марта 2012, 22:10
Тест стратегии. Что скажете?
Я понимаю не основательно писать без описания алгоритма, но возможно сами статистические показатели Вас наведут на какие то мысли по поводу каких то проблем в стратегии.
Итак. М15, пока только fRTS, среднесрок.
Алгоритм на машках + CCI + ATR
Банально, но так...
За 2010 и раньше результаты ощутимо хуже.
Оптимизация не проводилась на всех показателях. Оптимизрованны только коэффициенты к АТR'у для траил стопа.
Система масштабируема и переносима на другие инструменты и рынки.
Предпологается использование:
Итак. М15, пока только fRTS, среднесрок.
Алгоритм на машках + CCI + ATR
Банально, но так...
За 2010 и раньше результаты ощутимо хуже.
Оптимизация не проводилась на всех показателях. Оптимизрованны только коэффициенты к АТR'у для траил стопа.
Система масштабируема и переносима на другие инструменты и рынки.
Предпологается использование:
- либо совместно со скальпером (который еще не сделал совсем)
- либо на большом количестве инструментов — фьючей — порядка 10-12.
Николай Иванов,
Не не так.
Застройщики станут делать жилье без отделки, и за счёт этого снизят цену м2
Но если кто то захочет сделать ремонт своими руками, пусть карячится сам: там полно рабо...
Евгений Павлов, эта растущая прибыль в цене бумаги. Но перспективы роста рынком переоценены
Лютый Комерсант, это вполне может быть вторая глобальная волна вниз, рост может быть только коррекционным. Источников развития нет, население стареет, вымирает, все богатство забирает себе Китай и ...
Бармалей Бармалеевич, НЕ отвлекайся ).
САСИ и причмокивай!
Топ-менеджеры авиастроительных компаний Яковлев и Туполев поплатились за свое творчество в подведомственных им организациях.
В ближайшей перспективе их ждет арест и долгое разматывание коррупционны...
Дмитрий, Н… да…
Прибыль Озон банка уже 10 млрд. Т-банка 50 млрд. И не удивительно Т-банк- никакой не онлайн банк — там 90 тыс сотрудников.
А вот Озон банк, Яндекс банк и ВБ банк — это и есть настоящие онлайн банки ...
Вадим Рахаев, попал в ловушку мозга, мыслящего звездами — мы же не хотим сделать из слитка золота звезду, мы хотим его уничтожить. Но, конечно, учитывая, что по существующей модели золото образуетс...
Чистая прибыль Озон банка + Вайлдберриз банка уже 25 млрд
Чистая прибыль Тбанка — 50 млрд.
Но многие здесь утверждают, что банки Озона, ВБ и Яндекса это мелочевка, которая не создаст проблем Т-бан...
Спот Генри-Хаб за вчера плюс 0,39.
большой % убыточных сделок.
низкий фактор восстановления. желательно больше 8
с % убыточных сделок согласен, но в рамках этой стратегии снизить их количеств о больше, наверное, не реально.
фактор восстановления увелчить не получается. ПО идее — он выходит в течении 1-2 тыс пунктов, если не в мою сторону. а прибыли собирает 5-7-10 тыс пунктов.
так что просадка — это череда убыточных сделок (первая половина ноября). Что еще придумать и впихнуть не впихуемое в систему уже не знаю)
обычно делемма такая: если сделать хороший фильтр, то вместе с лосевыми сделками фильтруется и прибыльная. А если фильтр слабый, то много убыточных мелких сделок…
www.pictureshack.ru/images/5593graf2.png
я параметры машек не менял (в них суть), а все остальное просматривал при оптимизации для стопа- большинство результатов получаются с ПФ>1,5. Но есть и полностью провальны комбинации.
добавлю СВОИ 5 копеек:
1. Очень мало сделок, минимум 100-200 должно быть (чем их больше, тем лучше)
2. Чем ближе кривая доходности, тем вероятнее получение дохода и в будущем
3. Чем ближе друг к другу идут зелёная линия (доход только по лонгам) и красная линия (доход только по шортам), тем система более унивесальна
4. Просадка на 10% может и приемлема, но в самый хреновый момент она может и увеличиться (ведь не факт, что всё что было раньше будет повторяться и далее)
5. почти сумасбродное предложение — попробуй отдельно посчитать наилучшие лонги и отдельно наилучшие шорты, может будет работать ровнее и прибыльнее, а в некоторые моменты может держать одновременные позы и тогда уже почти арбитраж получится
1. мне казалось наоборот чем меньше сделок тем лучше?))
2. ближе- это как?
3. здесь конечно у меня промох. Но идея в том что на росте шорт сливает по немногу, лонг зарабатывает хорошо. ПРи падении лонги не очень, шорты дают прибыль…
4. с этим полностью согласен. провалы есть и я не знаю как с ними бороться :(
5. идею приму к сведению) даже интересно стало… а арбитраж в обе стороны быть не может в моем случае — здес сигналы часто быают переворотными. и ситуации когда есть сигнал на бай и на шорт быть не может.
Опять таки оптимизировать больно не хочется, боюсь лишкануть в итоге… но все же попробую.
спасибо большое за оценку
мне как раз и нужен тренд, а вот например я щас смотрб на флэт с мая по декабрь 2010 и понимаю что столько бы я не выдержал включать каждый день робота который так долго не зарабатыает.
надеюсь мои спасением будет толковый скальпер…
или диверсификация на других фьючах…
единственное но: я представления не имею из чего складывается скальпер, какие у них сигналы и т.д.
опыт показал что лучший ТФ это м15. значит вариант со сменой Тф отметается сразу. Остается еще диверсификация. Вот над ней то сейчас работать и буду. буду тестить другие фьючи и оптимизировать плавающие стопы…
доход 64592, максимальная просадка 21487 (целых 33,27%), а теперь представь, что она началась как раз с начала применения этой стратегоо и получается, что 1/3 счета съелась, вопрос: а захочется ли её после этого использовать и сможешь ли ты пережить подряд 11 убыточных сделок?
это конечно много… но это неотъемлемая чатсь стратегии- лосей 70% от всех сделок…
опять таки вернусь к обсуждению доп дохода: если будет вероятность заработать паралельно на чем то другом, то конечно смысл будет.
А так и сам ставить не буду. Дело еще в том, что мне кажется вот эти показатели- максимум который может дать такой алгоритм…