Покупаем волатильность на золото

По золоту сложилась интересная ситуация — ухмылку изогнули вправо, сильно снизилась вола на коллах. На деньгах волатильность без особых изменений, вчерашний всплеск достаточно несильный. Создаются возможности для 2 стратегий:

1. Покупка 2-3 мес. путов 90%, которые на гамме отобьют если технические цели 1450 будут выполнены.
2. Продажа пута — покупка колла с дельта-хеджем для тех, кто не верит, что золото будет падать — расчет на возвращение ухмылки к привычной форме.

Все данные Bloomberg, фонд GLD US

Динамика волатильности золотого фонда GLD

золото волатильность

dhong

Токио

896

с 28 февраля 2012

15 Комментариев

Александр Бутманов
01 марта 2012, 14:42
тема
0
karapuz
01 марта 2012, 14:43
и на нефть думаю можно волатильность покупать
только не через близкие серии…
0
Тимофей Мартынов
01 марта 2012, 14:49
+4
0
dhong
01 марта 2012, 14:49
огого
0

Читайте на SMART-LAB:

Как с умом воспользоваться нашей скидкой?

Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...

LiveInvestingGroup

09.01.2026

Пересматриваем лучшие моменты 2025 года

😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое предприятие — узнайте из видео, которые мы снимали...

Норникель

09.01.2026

Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: облигации

2025 год на рынке облигаций запомнился высокими процентными ставками, повышенной волатильностью и заметным смещением фокуса инвесторов в сторону качества эмитентов после ряда дефолтов....

Финам Брокер

08.01.2026

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...