Универсальная торговая система (алготрейдинг)
Описание работы подсистем ТС, рассказанной здесь https://smart-lab.ru/blog/409565.php.
Приняв, что на малых периодах- хаотическое движение цены, то рассмотрим ценовой график нелинейной структурой и зададим роботам для их работы дискретную структуру. Это придаст роботам, наряду с другими техническими решениями, более универсальный характер:
— для «флэтового» с разбивкой на заданные промежутки по времени (ось Х);
— для «трендового» с разбивкой на заданные промежутки по цене (ось У).
Таким образом роботы будут вести свою работу отдельно на каждом своём участке и вести свой отдельный бух. учёт на каждом промежутке. И если на каком-то участке в результате торговли получится убыток, то робот включает хеджер для отработки этого убытка, а сам забывает про этот участок.
Этим самым мы решаем и ещё одну задачу- максимальное использование ГО (снимаем фьючерсную нагрузку, переложив её на льготную опционную).
Пример теста трендового робота на 5 дневном флэтовым участке
Это не значит, что результат будет всегда положительным, но кол-во и значения отрицательных результатов сократятся.
По хеджеру подробнее здесь skladchik.com/threads/%D0%98%D1%89%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.150451/.
Какой у Вас таргет по доходности тогда?
— для «флэтового» с разбивкой на заданные промежутки по времени (ось Х);
— для «трендового» с разбивкой на заданные промежутки по цене (ось У)". Кроме того, не забываем, что для выбранной ОК используется льготное ГО. А грамотное использование в ОК дельты, позволит быстро отбивать убытки (50% ОК ).
И самое главное, предусмотрена ведь не классическая бабочка, а активно зарабатывающая...
Поэтому, Вы всё-таки не разобрались до конца.
Этот проект выполнен где-то на 50%, а именно, есть условно трендовый робот и ОК пока в виде стредла (пока в статическом виде). И вот это хозяйство было запущено на реальном счёте (иначе как ещё проверить). И оказалось, что и этого уже хватило для получения прибыли, но правда на грани фолла по ГО. Я имею ввиду, что потребовалось отключить фьючерсного робота, потому что опционный отстал (флет жёсткий был в этот момент). Исходя из этого практического эксперемента я и исхожу.
Основное правило, купить Стрэддл в момент низкой волатильности производного инструмента и продать в момент высокой волатильности — в этом и проблема видимо? что волатильность не всегда идет за выходом цены из диапазона и по времени?