Универсальная торговая система (алготрейдинг)
Описание работы подсистем ТС, рассказанной здесь https://smart-lab.ru/blog/409565.php.
Приняв, что на малых периодах- хаотическое движение цены, то рассмотрим ценовой график нелинейной структурой и зададим роботам для их работы дискретную структуру. Это придаст роботам, наряду с другими техническими решениями, более универсальный характер:
— для «флэтового» с разбивкой на заданные промежутки по времени (ось Х);
— для «трендового» с разбивкой на заданные промежутки по цене (ось У).
Таким образом роботы будут вести свою работу отдельно на каждом своём участке и вести свой отдельный бух. учёт на каждом промежутке. И если на каком-то участке в результате торговли получится убыток, то робот включает хеджер для отработки этого убытка, а сам забывает про этот участок.
Этим самым мы решаем и ещё одну задачу- максимальное использование ГО (снимаем фьючерсную нагрузку, переложив её на льготную опционную).
Пример теста трендового робота на 5 дневном флэтовым участке
Это не значит, что результат будет всегда положительным, но кол-во и значения отрицательных результатов сократятся.
По хеджеру подробнее здесь skladchik.com/threads/%D0%98%D1%89%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.150451/.
Константин09 октября 2017, 11:12тема интересная для скальперов, сам пришел к такой же ТС, но смотрю что используете МТ5 и с хеджем придется городить огород, т.к. МТ5 не даст на moex работать с опционами, если есть готовое решение то напишите, можете в ЛС0
cfree018509 октября 2017, 18:13в итоге вы будете делать 10% годовых в нац валюте с ограниченной ликвидность — оно того стоит?0- Владимир Безукладов14 октября 2017, 15:24Дополнение: ОК включается ни от каждой отрицательной скальперской сделки на фьючерсе, а от заданного значения в настройке.0
