Алгоритмическая торговля акциями/ Сергей Павлов на конференции смарт-лаба

спикер на видео " торговля это случайный процесс, значит и результат наш случайный, поэтому мы должны вытащить из него объективные закономерности" дальше смотреть не стал. какие объективные закономерности в случайном процессе кроме самой случайности?

    Интересное видео, мои выводы сходны, к примеру, анализировал: как прошедший объем в ленте влияет на будущее приращение цены — выводом стало, что примерно так же как и цена за предыдущий период. Кстати, этого нельзя сказать о происходящем на более низком, условно говоря «таймфрейме», там прошедший объем имеет более сильное влияние.
    В разделе ликвидности, любопытное наблюдение о том, что фундаментальные трейдеры рассматривая далекие горизонты, забывают посмотреть себе под ноги, впрочем, возможно, я делаю ошибочное суждение и есть уникальные товарищи, которые торгуют нейкий алгофундаментал на новостях и данных баланса, а также учитывают коммиссии за транзакции и разницу ask-bid.
   Непонятно, почему, обнаружив цикл во времени, или я не совсем разобрался, нужно навешивать равную циклу среднюю и исходя из нее составлять портфель, когда более эффективным было — бы взять более короткую среднюю.
    В целом: автору- Сергею спасибо за доклад, а вам Евгений, спасибо за видео.