Незнакомка
Незнакомка личный блог
27 февраля 2012, 14:12

Опционы

Опционщики, подскажите пожалуйста, как происходит воздействие тэтты на опцион? Тэтта характеризует временной распад опциона, но как в реальности она воздействует, я пока не понял. Например, у мартовского опциона колл страйка 180000 фьюча тэтта равна 86 пунктов, т.е. каждый день опцион теряет 86 пунктов в цене? А в какой момент будет сниматься 86 пунктов? После клиринга в 14.00 или после клиринга в 18.45? Или после окончания торгов в 23.45? Хочу уменьшить воздействие тэтты. Заранее благодарен.
10 Комментариев
  • Алексей (Bacardi)
    27 февраля 2012, 14:15
    да, теряет по 86 пунктов.за две недели до экспирации тета начинает сильно расти, и самая болшая тета будет у опциона на деньгах.
    • Алексей (Bacardi)
      27 февраля 2012, 16:32
      Tigr74, тебе начисляется или списывается вариационная маржа в 14.00 и 18.45.в этой марже учитывается тета.вот здесь можешь собрать нужную тебе конструкцию из опционов www.option.ru/analysis/option#position
  • NeroWolfe
    27 февраля 2012, 14:31
    Нет никакого отдельного «снятия тетты» со счета :) Просто опцион теряет в цене на размер тетты и соответственно в клиринг с тебя снимут просто вариационку, в которой уже все учтено, и тетта и вега и все остальное :)
  • vampirus
    27 февраля 2012, 15:21
    Тета это теоретическая константа, но «снимается» она непрерывно каждый час по чуть-чуть в том числе ночью и в выходные.
  • Vkt
    27 февраля 2012, 15:30
    Сейчас на цену больше волатильность влияет чем тэта.
    • Александр Шадрин
      27 февраля 2012, 19:01
      Tigr74, ++++
    • onemorefake
      28 февраля 2012, 13:38
      Tigr74, плюсуй человеку :)

      выше правильно пояснили, постоянно снимается, даже в выходные. Самый простой способ проверить — оставить проданный опцион через выхи и открыть терминал раньше начала торгов.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн