Дмитрий
Дмитрий личный блог
23 марта 2011, 21:28

вопрос по бэкворрдации фьючерса РТС

в последнее время торгую фьючи сбера, газпрома и тд
странного чего, по фртс бэквордация значительная. а по фьючерсам на акции ее нет. За счет чего тогда  бэквордация по ртс вопрос ?
11 Комментариев
  • Максим
    23 марта 2011, 21:31
    мы все над этим вопрос уже больше недели думаем :)
  • Василий Олейник
    23 марта 2011, 21:35
    Просто все ждали падения, но не были в нём уверены, поэтому и не особо скидывали бумаги а тупо шортили фьюч в качесве хеджа, ведь крупняку тяжело хеджироваться фьючами сбера, ликвидность явно не та.
  • S.One
    23 марта 2011, 21:42
    а тут вдруг решили закрыть шорты? не вяжется
  • timon
    23 марта 2011, 21:52
    Да, хеджируются фьючерсом на РТС, а не фьючерсами на отдельные акции. Переборщили малость
    • Евгений
      23 марта 2011, 23:46
      А кто хэджируется?
      • Shock53
        24 марта 2011, 00:43
        Управляющие фондами, им перетряхивать портфели себе дороже, поэтому при падении рынка акций хеджируются продажей фьюча…
  • Альберт
    23 марта 2011, 21:58
    Да, действительно, пока один из вариантов — это короткие позиции.
  • Tarantool
    23 марта 2011, 22:02
    ябы не сказал что во фьюче лукойла нет бэквордации.она больше 1%.
  • Альберт
    23 марта 2011, 22:12
    Бэквордация в Лукойле от 1.3 до 1.5% связана с дивидентным сантиментом.
  • Оптимист
    24 марта 2011, 09:24
    А в чем проблема. Если УК хеджируются фьючем ртс и при таком раскладе надо делать наоборот — покупать фьюч ртс и продавать корзину из фьючей и поднять денег на бэквардации

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн