Игра на понижение на срочном рынке.

Такой вопрос.
Предположим шорчу сейчас мартовский фьючерс по евро 73200. Т.к цена фьючерса падает каждый день и в конце сравняется с ценой спота. То если курс евро будет ниже 73 руб, в любом случае выйду в плюс? Т.е это по сути 3 руб форы или я чего то не понимаю?
Кто нибудь так делал?

фьючерсы валюта

dekab1

Ижевск

144

7 360

с 18 июня 2017

8 Комментариев

2153sved
19 сентября 2017, 16:20
НАСМОТРЕЛИСЬ ВСЯКОГО РАЗНОГО КИНа, теперь в жизнь воплотить хотите?
0
dekab1
19 сентября 2017, 16:22
Нет, просто думаю, как так. По сути риски вроде минимальные. Выше 58 бакс рука не поднимается закупать. Может хоть евро продать.
0
- Andrej07
  19 сентября 2017, 16:49
  dekab1, дак тебя выкинет брокер из позы до того еще мне кажется
  
  0
drow
19 сентября 2017, 17:02
Конечно можешь! Но если евра уйдет на 1.4 или рубльбакс на 70, то получишь хороший убыток.
0
Igr
19 сентября 2017, 17:06
верно
только вы уверены что евро не вырастит?)
0
SergeyJu
19 сентября 2017, 18:46
У вас как бы комбинация из двух активов, шорт евро и облигация с доходностью, обусловленной разностью цен.
Если хотите оставить одну облигацию (синтетическую) купите равное количество евры. Тогда у Вас не будет валютного риска, но будет возня с ГО.

0
baron_samedi
19 сентября 2017, 19:01
нет, так не стоит наобум лазаря.
на фьючах так все построено — что верный только убыток, а прибыльные моменты долго не существуют по моим горьким опытам ...
Все вертикальные рассуждения хороши на бумаге — но там больше ловушек...

0
Алекс Бергманн
20 сентября 2017, 03:40
да, фьюч имеет математическое преимущество в шорте в сравнении со спотом. то есть если за данный период бумага осталась на тойже цене. то фьюч за это время сползет вниз. ну и добавьте, что на фьюче у вас нет платы за шорт.
0