Агрегированная покупка в фьюче РТС

Все видели соплю в РТС… так то вот… это еще уметь надо… самый выдающийся в ленте сделок (см.рисунок)… такой объем и по одной цене… это Вам не проскальзывание в ордерах отложках выставлять… тут свою руку на бирже надо иметь )

А Вы, господа, кричите «нет манипуляций… нет....»))

РТС

Alexandr_KAA

Москва

129

4 266

с 22 августа 2016

50 Комментариев

Байкал
15 сентября 2017, 17:35
Вот какой раз уже задаю вопрос никто ответить не может)))
Может здесь найдутся знатоки.
Вопрос вот в чем. За какое время будет исполнена заявка по рынку
в 50 контрактов на фьючерс РТС время так сказать самое ликвидное 17-18 по МСК и какая будет средняя цена исполнения то есть на сколько будет разница исполнение от рыночной цены.
Понятно что если кинуть по рынку 2-5-10 контрактов исполнение будет почти мгновенным и сразу по рынку.
Но какая будет ситуация с 50-ю контрактами и более.
Возможен ли такой скальпинг с таким количеством контрактов?
0
- Alexandr_KAA
  15 сентября 2017, 17:40
  Байкал, если Вы поставите сервер непосредственно на бирже… минуя брокера и будете соблюдать наличие необходимой СУММЫ для проведения торгов на ММВБ то у Вас тоже не будет с этим проблем… думаете они лоты эти с рынка берут?
  
  Скальпинг с 50 контрактами возможен с минимальным проскальзыванием только через МТ… если у Вас квик даже не пытайтесь… Если Выше… то нет… не возможен… Вы будете лакомой фигурой для брокера который будет брать с биржы и перепродавать Вам с наваром… а потом возвращать деньги бирже… все это в течении микросекунд
  
  В результате Вы увидите проскальзывание… а разница у брокера в кармане…
  -2
  - Байкал
    15 сентября 2017, 17:50
    Alexandr_KAA, понял спасибо.
    0
Charging Bull
15 сентября 2017, 17:47
по рынку 50 коней проходят с проскальзыванием 20-30 пунктов. Вроде даже и 50 помню. Но 20-30 стабильно. Дневная сессия, финам
+1
- Байкал
  15 сентября 2017, 17:51
  Charging Bull, ну 20-30 еще терпимо
  0
  - Charging Bull
    15 сентября 2017, 17:54
    Байкал, ну да. Если твоя цель хотя бы 200-300 пунктов то да
    0
    - Байкал
      15 сентября 2017, 18:01
      Charging Bull, да
      0
Charging Bull
15 сентября 2017, 17:48
если брать ту шпильку о которой речь — ответа не знаю. В обычном режиме так
0
victorfk
15 сентября 2017, 17:55
Завтра можно посмотреть запись стакана и увидим, что в 16:15 было интересного.
0
- Alexandr_KAA
  15 сентября 2017, 18:00
  victofk, зачем ждать… вот… правда склейка нужна
  
  0
  - victorfk
    15 сентября 2017, 18:05
    Alexandr_KAA, что то кластер с ценой 112170 с таким объемом в это время не наблюдается. Там вроде 32 коня намотано и все.
    0
    - Alexandr_KAA
      15 сентября 2017, 18:11
      victofk, да нет… соответствует… и в ленте сделок такой объем присутствует…
      0
      - victorfk
        15 сентября 2017, 18:13
        Alexandr_KAA, покажи, на твоем скрине не видно, что в это время намотан объем по такой цене.
        0
        Alexandr_KAA
        15 сентября 2017, 18:19
        victofk,
        
        0
        victorfk
        15 сентября 2017, 18:36
        Alexandr_KAA, и… 32 контракта или 3 контракта. Че за три столбика у тебя? Что они показывают в каждом 15-ти минутном интервале?
        0
        Alexandr_KAA
        15 сентября 2017, 18:37
        victofk, так по порядку — объем общий, дельта, продажи, покупки…
        0
        victorfk
        15 сентября 2017, 18:55
        Alexandr_KAA, дык вот, где кластер с объемом 5800 или более по этой цене в это время?
        0
Alexandr_KAA
15 сентября 2017, 17:57
Есть у меня такая привычка… сохранять все сделки по рынку в Екселе для анализа и построения индикаторов… так вот… что я Вам скажу… сделки у меня выведены на отдельный монитор и за годы я такого насмотрелся… такие лоты берут без проскальзывания что волосы дыбом встают, что на срочке что на валютке… а Вы говорите не может быть… прям «Фитиль» какой то )))
+1
Xapon
15 сентября 2017, 18:19
Про исполнение опционов никто не подумал?
0
- стандартныйлосеводнадемосчете
  15 сентября 2017, 18:52
  Xapon,
  в 16-15?)
  исполнение опционов?)
  чтож за брокер такой, который так исполняет?))
  0
victorfk
15 сентября 2017, 19:35
Все равно не вижу 5800 коней по цене 112170)))

0
- Alexandr_KAA
  15 сентября 2017, 19:44
  victofk, не все заявки проводят через стакан… крупняк в принципе через стакан не входит… но их сделки отображаются в ленте сделок… свое соображение по этому поводу я написал выше… возможно эта сделка была проведена в РПС-режим переговорных сделок… они в стакан не попадают в принципе.
  0
  - victorfk
    15 сентября 2017, 19:49
    Alexandr_KAA, то есть хочешь сказать что на этой 15-ти минутке объем в 48093 контракта на самом деле херня полная и может быть гораздо больше?
    0
  - victorfk
    15 сентября 2017, 20:04
    Alexandr_KAA, Где в режиме РПС видишь срочный рынок? www.moex.com/s1432
    
    0
- St@s
  16 сентября 2017, 12:30
  prnt.sc/glijrs
  0
  - victorfk
    17 сентября 2017, 20:53
    Sts, какой черный экранчик)
    0
Alexandr_KAA
15 сентября 2017, 19:50
Возможно какого то крупного игрока закрывали по невыгодной цене… отзыв позиций
0
- victorfk
  15 сентября 2017, 19:54
  Alexandr_KAA, тебе не кажется, что кто то «бахнул» по рынку 5800 контрактов и свечку «размазало» в итоге. А лента походу «кривая».
  0
xfo
15 сентября 2017, 20:28
Подумаешь. Гляньте лучше минутку на сишке 23.12.2014 12:57:00. В ней в стакане вылезла заявка в 200 тыс. коней (11 млрд по номиналу на тот момент), её успели немного покусать, она провисела целую минуту, пока её наконец не закрыли встречной сделкой.
Вот нашёл smart-lab.ru/blog/226032.php
0
- victorfk
  15 сентября 2017, 20:37
  xfo, дык это ж лента сделок, а не заявок, которая здесь показана.
  0
  - Alexandr_KAA
    15 сентября 2017, 20:50
    victofk, это одно и то же…
    0
    - victorfk
      15 сентября 2017, 20:54
      Alexandr_KAA, что одно и то же? Заявки, которые в стакане появляются, не всегда исполняются, потому что тупо могут убираться заявителем. А лента сделок — это лента СДЕЛОК.
      +1
      - Alexandr_KAA
        15 сентября 2017, 21:03
        victofk, ну если в таком ключе то да… лента сделок — лента уже исполненных заявок… а про термин лента заявок я слышу впервые… это вы про кластеры?
        0
        victorfk
        15 сентября 2017, 21:18
        Alexandr_KAA, я тоже не видел ленту заявок))) Кластер это всего лишь накопленный обьем сделок по определенной цене за определенное время.
        0
  - xfo
    15 сентября 2017, 21:11
    victofk, не понял вас. Я говорю, что в 2014-м висела заявка на 200 килоконей, и через минуту её исполнили. В посте по моей ссылке скрин из ленты сделок — за одну транзакцию исполнили 199929 коней. Это значит, что объём заявки на тот момент не мог быть меньше этого числа, в ленте ничего не агрегируется.
    smart-lab.ru/blog/226032.php
    Это я к тому, что объём 5800 по одной цене — это фигня.
    0
    - victorfk
      15 сентября 2017, 21:17
      xfo, да, прошу прощения, увидел, что это обьем сделок, а не заявка.
      0
Serenity
15 сентября 2017, 23:08
Вррде ничего интересного.Что бы не брать по рынку или продавать обычно сейлзы в инвестхатах созваниваются ищут спрос цену на объем. И при достижении заключают. И еще так высвобождают со своих счетов деньги в разных юрисдикциях. Если у меня счета с Рф и кипре, то я могу перекинуть 5000фучей на счет рф и вывести $ & € со счета для работы там. Или наоборот купить там и тут деньги высвободить. Зачем ищете заговоры там где их нет?
0
Serenity
15 сентября 2017, 23:12
Да и еще… посмотрите на это время опционы.
0
victorfk
16 сентября 2017, 10:13
Посмотрел запись стакана. В это время были рыночные сделки, никаких «экстра» лимитных заявок, все «по рынку». Вот и появилась «сопля». «Заговор» раскрыт, а вернее его отсутствие)))
youtu.be/VhwPnre00g0
0
Илья Смирнов
16 сентября 2017, 10:50
В ленте включена агрегация сделок поэтому 5800 отображается одной строчкой. Если отключить агрегацию, то будет множество сделок в диапазоне 112 170 — 113 340. Т.е. заявка объёмом 5800 контрактов брошенная по рынку была размазана по стакану больше чем на 1000 пунктов. Агрегация позволяет видеть реальный объём заявок исполненных по рынку.
0
- victorfk
  17 сентября 2017, 20:52
  Илья Смирнов, значит все дело в настройках.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Не оливье единым: итоги 2025 года и новая иерархия на рынке готовых салатов

Российский рынок готовых салатов в 2025 году продемонстрировал смену лидера: традиционный фаворит «Оливье» уступил первое место «Сельди под шубой», показав при этом самое значительное подорожание...

Газпромбанк

11:54

🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление

📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки — сколько она стоит, как долго прослужит и насколько...

МГКЛ

10:00

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700

Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок находится на 12% ниже пятимесячного максимума. Это...