Агрегированная покупка в фьюче РТС

Все видели соплю в РТС… так то вот… это еще уметь надо… самый выдающийся в ленте сделок (см.рисунок)… такой объем и по одной цене… это Вам не проскальзывание в ордерах отложках выставлять… тут свою руку на бирже надо иметь )

А Вы, господа, кричите «нет манипуляций… нет....»))

РТС

Alexandr_KAA

Москва

130

4 266

с 22 августа 2016

50 Комментариев

Байкал
15 сентября 2017, 17:35
Вот какой раз уже задаю вопрос никто ответить не может)))
Может здесь найдутся знатоки.
Вопрос вот в чем. За какое время будет исполнена заявка по рынку
в 50 контрактов на фьючерс РТС время так сказать самое ликвидное 17-18 по МСК и какая будет средняя цена исполнения то есть на сколько будет разница исполнение от рыночной цены.
Понятно что если кинуть по рынку 2-5-10 контрактов исполнение будет почти мгновенным и сразу по рынку.
Но какая будет ситуация с 50-ю контрактами и более.
Возможен ли такой скальпинг с таким количеством контрактов?
0
- Alexandr_KAA
  15 сентября 2017, 17:40
  Байкал, если Вы поставите сервер непосредственно на бирже… минуя брокера и будете соблюдать наличие необходимой СУММЫ для проведения торгов на ММВБ то у Вас тоже не будет с этим проблем… думаете они лоты эти с рынка берут?
  
  Скальпинг с 50 контрактами возможен с минимальным проскальзыванием только через МТ… если у Вас квик даже не пытайтесь… Если Выше… то нет… не возможен… Вы будете лакомой фигурой для брокера который будет брать с биржы и перепродавать Вам с наваром… а потом возвращать деньги бирже… все это в течении микросекунд
  
  В результате Вы увидите проскальзывание… а разница у брокера в кармане…
  -2
  - Байкал
    15 сентября 2017, 17:50
    Alexandr_KAA, понял спасибо.
    0
Charging Bull
15 сентября 2017, 17:47
по рынку 50 коней проходят с проскальзыванием 20-30 пунктов. Вроде даже и 50 помню. Но 20-30 стабильно. Дневная сессия, финам
+1
- Байкал
  15 сентября 2017, 17:51
  Charging Bull, ну 20-30 еще терпимо
  0
  - Charging Bull
    15 сентября 2017, 17:54
    Байкал, ну да. Если твоя цель хотя бы 200-300 пунктов то да
    0
    - Байкал
      15 сентября 2017, 18:01
      Charging Bull, да
      0
Charging Bull
15 сентября 2017, 17:48
если брать ту шпильку о которой речь — ответа не знаю. В обычном режиме так
0
victorfk
15 сентября 2017, 17:55
Завтра можно посмотреть запись стакана и увидим, что в 16:15 было интересного.
0
- Alexandr_KAA
  15 сентября 2017, 18:00
  victofk, зачем ждать… вот… правда склейка нужна
  
  0
  - victorfk
    15 сентября 2017, 18:05
    Alexandr_KAA, что то кластер с ценой 112170 с таким объемом в это время не наблюдается. Там вроде 32 коня намотано и все.
    0
    - Alexandr_KAA
      15 сентября 2017, 18:11
      victofk, да нет… соответствует… и в ленте сделок такой объем присутствует…
      0
      - victorfk
        15 сентября 2017, 18:13
        Alexandr_KAA, покажи, на твоем скрине не видно, что в это время намотан объем по такой цене.
        0
        Alexandr_KAA
        15 сентября 2017, 18:19
        victofk,
        
        0
        victorfk
        15 сентября 2017, 18:36
        Alexandr_KAA, и… 32 контракта или 3 контракта. Че за три столбика у тебя? Что они показывают в каждом 15-ти минутном интервале?
        0
        Alexandr_KAA
        15 сентября 2017, 18:37
        victofk, так по порядку — объем общий, дельта, продажи, покупки…
        0
        victorfk
        15 сентября 2017, 18:55
        Alexandr_KAA, дык вот, где кластер с объемом 5800 или более по этой цене в это время?
        0
Alexandr_KAA
15 сентября 2017, 17:57
Есть у меня такая привычка… сохранять все сделки по рынку в Екселе для анализа и построения индикаторов… так вот… что я Вам скажу… сделки у меня выведены на отдельный монитор и за годы я такого насмотрелся… такие лоты берут без проскальзывания что волосы дыбом встают, что на срочке что на валютке… а Вы говорите не может быть… прям «Фитиль» какой то )))
+1
Xapon
15 сентября 2017, 18:19
Про исполнение опционов никто не подумал?
0
- стандартныйлосеводнадемосчете
  15 сентября 2017, 18:52
  Xapon,
  в 16-15?)
  исполнение опционов?)
  чтож за брокер такой, который так исполняет?))
  0
victorfk
15 сентября 2017, 19:35
Все равно не вижу 5800 коней по цене 112170)))

0
- Alexandr_KAA
  15 сентября 2017, 19:44
  victofk, не все заявки проводят через стакан… крупняк в принципе через стакан не входит… но их сделки отображаются в ленте сделок… свое соображение по этому поводу я написал выше… возможно эта сделка была проведена в РПС-режим переговорных сделок… они в стакан не попадают в принципе.
  0
  - victorfk
    15 сентября 2017, 19:49
    Alexandr_KAA, то есть хочешь сказать что на этой 15-ти минутке объем в 48093 контракта на самом деле херня полная и может быть гораздо больше?
    0
  - victorfk
    15 сентября 2017, 20:04
    Alexandr_KAA, Где в режиме РПС видишь срочный рынок? www.moex.com/s1432
    
    0
- St@s
  16 сентября 2017, 12:30
  prnt.sc/glijrs
  0
  - victorfk
    17 сентября 2017, 20:53
    Sts, какой черный экранчик)
    0
Alexandr_KAA
15 сентября 2017, 19:50
Возможно какого то крупного игрока закрывали по невыгодной цене… отзыв позиций
0
- victorfk
  15 сентября 2017, 19:54
  Alexandr_KAA, тебе не кажется, что кто то «бахнул» по рынку 5800 контрактов и свечку «размазало» в итоге. А лента походу «кривая».
  0
xfo
15 сентября 2017, 20:28
Подумаешь. Гляньте лучше минутку на сишке 23.12.2014 12:57:00. В ней в стакане вылезла заявка в 200 тыс. коней (11 млрд по номиналу на тот момент), её успели немного покусать, она провисела целую минуту, пока её наконец не закрыли встречной сделкой.
Вот нашёл smart-lab.ru/blog/226032.php
0
- victorfk
  15 сентября 2017, 20:37
  xfo, дык это ж лента сделок, а не заявок, которая здесь показана.
  0
  - Alexandr_KAA
    15 сентября 2017, 20:50
    victofk, это одно и то же…
    0
    - victorfk
      15 сентября 2017, 20:54
      Alexandr_KAA, что одно и то же? Заявки, которые в стакане появляются, не всегда исполняются, потому что тупо могут убираться заявителем. А лента сделок — это лента СДЕЛОК.
      +1
      - Alexandr_KAA
        15 сентября 2017, 21:03
        victofk, ну если в таком ключе то да… лента сделок — лента уже исполненных заявок… а про термин лента заявок я слышу впервые… это вы про кластеры?
        0
        victorfk
        15 сентября 2017, 21:18
        Alexandr_KAA, я тоже не видел ленту заявок))) Кластер это всего лишь накопленный обьем сделок по определенной цене за определенное время.
        0
  - xfo
    15 сентября 2017, 21:11
    victofk, не понял вас. Я говорю, что в 2014-м висела заявка на 200 килоконей, и через минуту её исполнили. В посте по моей ссылке скрин из ленты сделок — за одну транзакцию исполнили 199929 коней. Это значит, что объём заявки на тот момент не мог быть меньше этого числа, в ленте ничего не агрегируется.
    smart-lab.ru/blog/226032.php
    Это я к тому, что объём 5800 по одной цене — это фигня.
    0
    - victorfk
      15 сентября 2017, 21:17
      xfo, да, прошу прощения, увидел, что это обьем сделок, а не заявка.
      0
Serenity
15 сентября 2017, 23:08
Вррде ничего интересного.Что бы не брать по рынку или продавать обычно сейлзы в инвестхатах созваниваются ищут спрос цену на объем. И при достижении заключают. И еще так высвобождают со своих счетов деньги в разных юрисдикциях. Если у меня счета с Рф и кипре, то я могу перекинуть 5000фучей на счет рф и вывести $ & € со счета для работы там. Или наоборот купить там и тут деньги высвободить. Зачем ищете заговоры там где их нет?
0
Serenity
15 сентября 2017, 23:12
Да и еще… посмотрите на это время опционы.
0
victorfk
16 сентября 2017, 10:13
Посмотрел запись стакана. В это время были рыночные сделки, никаких «экстра» лимитных заявок, все «по рынку». Вот и появилась «сопля». «Заговор» раскрыт, а вернее его отсутствие)))
youtu.be/VhwPnre00g0
0
Илья Смирнов
16 сентября 2017, 10:50
В ленте включена агрегация сделок поэтому 5800 отображается одной строчкой. Если отключить агрегацию, то будет множество сделок в диапазоне 112 170 — 113 340. Т.е. заявка объёмом 5800 контрактов брошенная по рынку была размазана по стакану больше чем на 1000 пунктов. Агрегация позволяет видеть реальный объём заявок исполненных по рынку.
0
- victorfk
  17 сентября 2017, 20:52
  Илья Смирнов, значит все дело в настройках.
  0