Дак что же за зверь фРТС???

Пообщавшись http://smart-lab.ru/blog/42048.php и встав в тупик своих размышлениях прошу знающий народ привести свои доводы. Собственно мне интересно объективное мнение.
Объясните мне- дураку, видимо я чего-то недопонимаю… Мы обсуждали на данном ресурсе пятничый вынос фРТС, который является производным инструментом на индекс РТС. Величина индекса определяется из совокупной «стоимости» индексных бумаг с учетом курса бакса. Индекс ММВБ и РТС коррелируют друг сдругом, опять же с учетом того-же бакса. Дак вот, основные объемы по акциям в России идут на ММВБ, меньше на РТС. Часть за бугром. Как можно обсуждать фьюч, представляя его самостоятельной величиной и независимым инструментом? На мамбе тарились, в АДР тоже. Ясно, что в акциях кто-то закрыл убыток, но что- покупки типа не было??? Вроде как была. Срыв стопов по фьючу лишь следствие роста фондового рынка ну и курс рубля конечно. Дак о чем мы говорим??? Говоря о фьюче смотреть-то надо на акции, а не кричать, что кто-то кого-то в лонг по фьчу загнал. Объемы вроде в порядке были (не надо сравнивать с прошлым годом, отталкивайтесь от реальности), волантильность вообще ушатали в никуда. Что не так в моих измышлениях? Помогите, а то я вообще скоро перестану что-то понимать. У нас что, сбер 100 рублей стоить не может? У него прибыль заоблачная и он ориентирован на внутренний рынок. У нас что, нефтянка прибыль не получает? Что, наши акции не стоят чтоб их брали?

ОСНОВНАЯ ТЕМА обсуждения — (вывод из слов действующих там лиц http://smart-lab.ru/blog/42048.php )

1. фРТС — самодостаточный и незвависимый инструмент рынка.

2. Тут я уже за них додумываю, но это логично "тарят акции, чтоб сорвать стопы по фьючу и загнать физиков в лонг этого фьюча". Бред по-моему… Еще и загнать влонг можно оказывается…

фРТС

topol

Пермь

771

с 22 февраля 2012

53 Комментария

1234
25 февраля 2012, 18:44
ты прав на все 100% )
я тоже самое тут говорил ))
0
topol
25 февраля 2012, 18:52
Блин, ладно я хоть уже не один в дурке лежать буду)))
+3
- rofunt
  25 февраля 2012, 19:42
  topol-75, «что тарят акции, чтоб сорвать стопы по фьючу» — какая разница, фьюч, индекс или основные фишки? — все движутся вместе. Скорее всего, маржин коллы были и на ммвб в фишках, которое обновили хаи… и на ри тоже были маржин коллы, но на ри было «больше» маржин коллов, т.к. он из бэквардации ушел в контанго, хотя раньше мы повторяли бэквардацию/контанго фьючерса S&P к споту S&P, а там бэквардация сохранилась.
  P.S. меньше эмоций, по-моему, в том посте интересное замечание, за которым иногда можно следить. При этом я бы тот пост интерпретировал на весь рынок, т.к. по моим ощущениям жопошники физики как раз и купили этот рост, потому что обороты в фишках были слишком низкими для такого резкого движения. У нас летом при рынке, когда все в отпусках, на росте сбера выше 2% обороты больше 25-30млрд рублей, а в пятницу даже этого не было при «мега-ралли», хотя никакого сезона отпусков сейчас нет, все должны быть в рынке, кому это нужно.
  0
  - topol
    25 февраля 2012, 19:49
    rofunt, эмоции, потому что, уже четвертый человек, не разобравшись, о чем (тема выделена жирным) начинает спорить, когда несогласных с ним, в моем лице, нет.
    0
    - rofunt
      25 февраля 2012, 19:52
      topol-75, просто я к тому, что бессмысленно думать и гадать, что за чем ходит, т.к. все ходит вместе) а в том посте интересное наблюдение, по-моему.
      0
  - topol
    25 февраля 2012, 22:40
    rofunt, насчет объемов Сбера — его просто не сливает никто, а желающих купить есть, что и в других фишках. Отсюда рост на минимуме. Продавцы ждут другую цену. Подожди, ты еще увидишь объемы на заливах.
    0
Long Poberi
25 февраля 2012, 18:58
торгуя фьючерсом надо на него и смотреть )) и отбросить мнение что сегодня надо только в лонг или только в шорт, а также мнение «этого не может быть или это против каких-то правил» и если вдруг случаются такие замечательные дни как пятница заскакивать в движения, а думать потом уже почему это было ))
0
- Long Poberi
  25 февраля 2012, 19:03
  novelty, и логика того что происходит тоже есть и она простая, амеры ходят возле максимумов, где мы незадолго до начала обвала все ждали 200 000, счас они там же, а мы всего-лишь в районе 170 000 находимся… нас просто вытаскивают в объективные реалии и есть куда еще расти если шортовый взгляд немного попридержать…
  0
  - topol
    25 февраля 2012, 19:09
    novelty, да не о выносе речь, блин. читайте внимательно вступление.
    +1
Kynikos
25 февраля 2012, 19:02
два рынка связаны. если никогда техниками арбитража не интересовались, то не нужно кидаться словами типа бред и т.д. :) иногда действительно проще отдельными стоками вытащить фьюч. :)
0
- topol
  25 февраля 2012, 19:09
  Kynikos, суть в постановке вопроса и взаимосвязи инструментов. Возможно я некорректно и недоступно изложил свою мысль в теме.
  0
  - Long Poberi
    25 февраля 2012, 19:12
    topol-75, по поводу связи, если примитивно посмотреть, чтобы менялся график фьючерса надо его самого покупать или продавать, а покупая или продавая акции мы меняем скорее индекс…
    0
    - topol
      25 февраля 2012, 19:15
      novelty, значит он у нас все-таки самостоятельный инструмент, по твоему? Т.Е. при индексе, предположим 1500 по РТС фьч у нас может быть и 1000 и 2000??? Типа — негативные ожидания участников рынка?) Мне смешно и грустно…
      +1
      - Long Poberi
        25 февраля 2012, 19:16
        topol-75, мысль не такая, чтобы при изменении индекса (которые зависит от акций) произошли какие-то изменения во фьючерсе его надо купить или продать…
        0
        Long Poberi
        25 февраля 2012, 19:19
        novelty, и фьючерс он не самостоятельный актив настолько, например планки есть… и т.д.
        0
        topol
        25 февраля 2012, 19:24
        novelty, слушай, ты сначала по ссылке в теме перейди и почитай, что там обсуждалось. по моему мы друг друга не понимаем.
        0
topol
25 февраля 2012, 19:21
Мысль, блин о том, что Индкс является лошадью, а фьч телегой. Куда лошадь — туда и телега. По мнению авторов того поста — телега может самопроизвольно перемещаться в пространстве, независимо от лошади. Мало того, телега может вынудить лошадь двигаться в нужном ей направлении, а иногда и вообще жить своей тележьей жизнью. Так
доступней?
0
- Long Poberi
  25 февраля 2012, 19:27
  topol-75, о чем вы пишите мне понятно ) но есть но… пусть индекс лошадь и к нему привязана телега фьючерс, но простое изменение индекса не приводит к такому-же изменению фьючерса, и у фьючерса есть своя небольшая тележья жизнь тоже, которая на лошадь и не влияет, но телегу может в стороны от лошади раскачивать… и чтобы стопы где-то снять допустим не обязательно акциями двигать входящими в индекс…
  0
  - topol
    25 февраля 2012, 19:31
    novelty, вот, видимо прочли. я с этим не спорю. речь там вообще не об этом. те ребята… считают… что по фьючам… народ загнали в лонги… используя акции. типа главная цель того дня была — загнать в лонги по фьючу
    0
    - Long Poberi
      25 февраля 2012, 19:32
      topol-75, угу ))
      0
      - topol
        25 февраля 2012, 19:33
        novelty, что «угу»??? вы на их стороне???)))
        0
        Long Poberi
        25 февраля 2012, 19:35
        topol-75, угу прочитал ))
        0
        topol
        25 февраля 2012, 19:36
        novelty, слава тебе Господи — в дурке нас будет уже трое!!!)))
        +1
        Long Poberi
        25 февраля 2012, 19:37
        novelty, а по ситуации мое мнение, что бывает и «загоняют» в лонги и в шорты, но счас мы просто растем, и будут откаты, но пока рост…
        0
        topol
        25 февраля 2012, 19:39
        novelty, типа мы примирились. но тема не об этом.)все бывает.
        0
        Long Poberi
        25 февраля 2012, 19:42
        topol-75, главное не где мы будем, а кто будет с деньгами )) остальное для аналитиков и писателей ))
        0
- topol
  25 февраля 2012, 19:28
  topol-75, а акции, блин, аж смешно, — извозчик с кнутом… ой, мама… и всем троим, похоже, глубоко наплевать друг на друга))) щас уссусььь)))
  0
Yuriy-Alexeich
25 февраля 2012, 19:38
предположу, есть суть правды в той статье
по скольку сам РТС у физиков НЕ ликвиден ввиду высокой минимальной маржи и самих бумаг, то Двинуть РТС для крупного игрока намного проще и дменее затратно, чем двинуть Фьючерс на индекс с физиками в 10-тыми плечами
0
- topol
  25 февраля 2012, 19:42
  Yuriy-Alexeich, у нас что, были такие преценденты, что бы на ровном рынке при нулевом изменении МВВБ и курса баксорубль, РТС стрелял в какую-то сторону? Вы видимо тоже не совсем поняли суть обсуждения. У меня тут уже два соседа по палате наметилиcь, не желаете присоединиться?)
  0
  - Yuriy-Alexeich
    25 февраля 2012, 19:48
    topol-75, пока не сдамся,
    рассмотри, что такое индекс РТС и из чего он состоит, из чего же? — из ценных бумаг, по этому ММВБ и РТС взаимосязаны, Фртс это контракт на поставку тех же цен бумаг
    По скольку РТС для физиков не Ликвиден, то двинуть ФРтс, дешевле и проще покупкой Цен бумаг на Ртс(даже элементарно гонять контракты между собой), тем самым засадив Физиков в Фртс с их 10-ым плечём
    0
    - topol
      25 февраля 2012, 19:55
      Yuriy-Alexeich, т.е сбер например на мамбе в один и тот же день будет стоить 100 рублей, а на РТС в эквиваленте 125 или 80? но только не 100? чет я такого чуда не припомню. Того, кто эту дурь придумает сделать самого на такие маржины посадят, что вряд-ли он себя хорошо будет чувствовать, если будет чувствовать вообще
      0
- Long Poberi
  25 февраля 2012, 19:47
  Yuriy-Alexeich, двинуть легче тех кто с плечами… или спровоцировать какую-либо их реакцию… они ж с плечами и там надо меньшее движение, чтобы лопаться начали…
  0
  - Yuriy-Alexeich
    25 февраля 2012, 19:50
    novelty, Меньше движений нужно там где нет ликвидности т.е в индексе РТС
    0
    - Long Poberi
      25 февраля 2012, 19:53
      Yuriy-Alexeich, в индексе нет никакой ликвидности вообще, он же индекс, но во фьючерсе на индекс РТС одна из самых больших ликвидностей при минимальных комиссиях, куда меньше чем при торговле акциями…
      0
      - Long Poberi
        25 февраля 2012, 19:56
        novelty, что в итоге проще… купить акций сбера или газпрома, или с теми же плечами фьючерс n — тысяч например…
        0
  - Long Poberi
    25 февраля 2012, 19:52
    novelty, зачем так сложно двигать, если можно сам фьюч покупать или продавать…
    0
    - Yuriy-Alexeich
      25 февраля 2012, 19:55
      novelty, для крупняка, наименее затратно двинуть неликвид, а толпа пойдёт за ними, после, можно захеждироваться по Фртс или опционами…
      0
      - Long Poberi
        25 февраля 2012, 19:58
        Yuriy-Alexeich, www.rts.ru/s288 каким неликвидом можно двинуть здесь индекс (я без наезда, вежливо обсуждаю )))
        0
        Yuriy-Alexeich
        25 февраля 2012, 20:02
        novelty, смотрим в чём наибольшая доля, по той же таблице — Лукойл 14,24% смотрим -(Лукойл маба +5%), вообщем думаю смысл дальше ясен
        0
        topol
        25 февраля 2012, 20:06
        Yuriy-Alexeich, Вот ты сам себе и ответил на МАМБЕ, на куй им эта мамба нужна была по твоему раскладу? дернули бы его на РТС и еще 3-4 фишки. И фьч бы в небо улетел. А на мамбе, они бы пусть без изменений торговались. СДАВАЙСЯ, глупости это все)
        0
        Yuriy-Alexeich
        25 февраля 2012, 20:14
        topol-75, предположу, по скольку РТС не ликвид, то:
        1. либо на РТС небыло нужного объема и докупали на ММВБ
        2. двинули РТС далее за ними потянулись роботы, физики и т.д
        3. в зависимости от фантазик Кукла :)
        0
        topol
        25 февраля 2012, 20:23
        Yuriy-Alexeich, лирика все это, но почти смешно)))
        0
topol
25 февраля 2012, 20:00
кто из вас поставил минусы на первый коммент??? этот парень с первого раза понял о чем речь! Вы же все правильно рассуждаете. И правильно пишете. Ответьте мне просто — вы считаете, что целью той движухи был КОНКРЕТНО вынос стопов по фРТС??? Да или нет!
0
topol
25 февраля 2012, 20:01
в смысле покупка акций преследовала эту цель?
0
- Long Poberi
  25 февраля 2012, 20:04
  topol-75, минусов я не ставлю в принципе )) а покупку акций, я считаю покупкой акций, не для сноса стопов, а с целью дальнейшей продажи позжее )) за себя ответил ))
  +1
  - topol
    25 февраля 2012, 20:07
    novelty, + от меня.
    0
topol
25 февраля 2012, 23:34
внесены изменения в формулировку вопроса темы, чтоб больше не было недопонимания
0
topol
26 февраля 2012, 02:25
тут народ комменты свои поудалял, так что диалог местами несвязный. но вроде как тема закрыта. всем спасибо.
0
topol
26 февраля 2012, 23:07
Не, я не успокоюсь. Опять в посте smart-lab.ru/blog/42178.php была поднята тема о фРТС и выносе кого-либо (там физиков) из позиции.
моя цитата оттуда:
Я физик, я в лонгах. и даже если вниз пойдут не закроюсь, так как это развод будет. Рвать физиков будут, когда они в шорт перевернутся, а для этого нужно просто создать впечатление, что рост закончен. Я, конечно, понимаю, что если кто-то взял лонг, после выноса его стопа и на следующий день наблюдает картину, когда рвут и эту позицию — можно и психануть. Но это не тот разод. Проще дать чуть-чуть заработать, создать впечатление окончания движухи и перевернуть клиента, после чего отиметь. Это раз. А вообще позиции юриков в данной статистике представляют гораздо больший интерес. Юриков здесь отиметь гораздо вкусней.
И в окончание снова выражу свое несогласие с точкой зрения на фРТС и того как и почему в нем влетают. Это производный инструмент.
Или, что, акции и торговля акциями были придуманы лишь для того, что бы потом придумать на них фьючерсы (в том числе на индекс) и потом кого-то этими фьючами иметь? Биржа, это в первую очередь возможность инвестировать в акции с целью получения прибыли в том или ином виде (читаем разница цены (лонг-шорт — не важно, дивиденды, способ влияния и т.д.) А фьюч, это фьюч, к тому же на таких движухах. Вы реально считаете, что рынок выкупили для этого? Ну не знаю…

Дополню, даже если, черт с ним, вы правы, в природе существования фьюча, ТО: срыв стопов и вынужденное закрытие шортовых позиций было выполнено после дневного клиринга в момент которого стоимость фьюча составляла около 166 700. Минусовая маржа просто встала в стоимость позиции, но ее никто не списал и МК не было. Т.е. те, кто не прикрылся, будут закрываться в понедельник, а это фактор ЗА рост. Если физики, которые торгуют фьючом, так глупы, чтобы встать в лонг, после того, как их отмаржинколили, то надо дать возможность им заработать, чтоб вдохновить, типа «ну вот, мы угадали, значит и дальше можем» — надо немного поднять и тормознуть цену, чтоб они отфиксились и перевернулись. Ведь закуп лонгов физиками должен был, если размышлять логично, происходить в самый пик психоза в районе хаев от 171,5-172 и выше. Этот фактор тоже за
рост. Дальше опять же чтоб их отиметь, когда они перевернулись и встали в шорт, ну предположим около 175, надо снова их кинуть, то есть опять РОСТ.
Дак вот, уважаемые любители кидадова физиков с их открытыми позициями — вы даже в своей логикее сами себе противоречите. Ваш расклад предполагает тупо кинуть физиков (как же всем их хочется отиметь) через просадку рынка и фьча. Для нормального кидалова, это как минимум на 163, чтоб сразу всех отиметь. Зачем такой грубый вариант, если есть изощренней?
Согласитесь, наконец, хотя бы с тем, что фьючами торговать физик приходит не сразу, а набравшись опыта, следовательно проще кинуть менее оытного, который торгует акциями. И это следующий фактор за РОСТ. Который всю вашу теорию «кидалова на фьюче в пятничный рост» мягко говоря обнуляет.
Просто шел выкуп акций, рос индекс, рос фьч. Повышибало народ. Дак вот блин, я предполагаю с вероятностью 90 процентов, что в шорт по акциям встало немало народу. И юриков и физиков. Выросли =то нехило. Дак вот вышибать кого будут. На шортах акций. Все обратили внимание — вроде рост — объем для вас мал показался. Дак потому, что юрики не шортил акции, они СКУПАЛИ шорт.А объем шорта не так велик. И будет его вынос наверх. Это еще один фактор ЗА рост, фРТС как следствие. Ладно, я не провидец. Если будет не так, а совсем наоборот — удалюсь сайта и никогда на таких ресурсах регится не буду. Спасибо за внимание), если дочитали до конца.
0