Как обанкротился банк С в 2008м

Ведь ровно 9 лет прошло… а как вчера

Вспомнил, открыл текст, перечитал, посмеялся, поохал, не удержался и расшарил



 Часть первая. Гном.
 … В мае 2008 мы начали делать очередную квартальную перекладку на сентябрь. Продажа путов ОТМ давала уже 8й прибыльный квартал подряд, и светил приличный полугодовой бонус.
Лимиты за последний год увеличивали 4 раза, и сейчас мы были готовы продать до ХХХХХХ путов на Ри.
 
Стратегия была предельно простая:
 
продажа ОТМ пута в 70% случаев давала простую экспирацию без денег. Еще в 25% случаев цена припадала, и мы перекладывались на пут пониже (иногда более крупным сайзом). Тогда экспирация была верняком вне денег.
Ну и бывали моменты, когда чтобы, покрыть лось, надо было продать слишком много более далеких ОТМ, и тогда продавались опции следующих серий. Такое роллирование было нашей козырной картой, при объяснении стратегии начальству.

 
Седой (наш непосредственный начальник) еще как-то шарил в опционах, хотя дальше греков типа дельты которая «анноит» и теты которая «капает» его познания не простирались. Начальнице седого, зам пред правления «Суслику», было до опционов как папуасу до генной инженерии. Впрочем, ей было достаточно мнения седого, что парни знают что делают и контролируют риски. А также, что наша группа из двух парней была самым стабильным и прибыльным звеном в банке за последние 18 месяцев.
 
Я — гном. Трейдер опционщик, который притащил эту стратегию в 2006м в банк. Когда мой напарник, Колян, добился моей презентации у Седого два года назад для выделения первого лимита, Седой, увидев миниатюрного меня в корридоре, проходя мимо, спросил — «что это за гном пожаловал?». Потом он конечно извинился. Два раза. Первый раз, когда понял, что это я тот трейдер, что пришел к нему со стратегией, а второй раз на новый 2007й год, на корп пьянке, когда мы уже заработали первые 2 млн. долларов. Его бонус составил 200К из них, и извинялся он под действием паров Blue Label особенно трогательно.
В общем, кликуха осталась. 

....

Часть 1

Часть 2

Часть 3